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Last-modified: 2010-08-25 (水) 21:27:36 (2733d)
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◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart20◆◇


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801 名前:実は大学生[] 投稿日:2010/05/22(土) 19:26:52 ID:hKvHFiXK
なるほど、なるほど、
そもそもこのスレに俺が来たのはこういった情報を探すためなんだよね

もう4年生だから就職するため、今のように画面に張り付いてられないし、自動で全てやってほしい。
専業トレーダーも考えたけど、新卒のタイミングのがすと良い就職できないから就職することにした

797
これ以上は本当に教えられない。
でも、ゴールデンクロスしてればなんでも良いというわけではない。
トレンドといっても、色々な形を持ったパターンがあるし、
さらにそのトレンドの中で、どのタイミングが最もベストなのか、それを見つけられたら
きっと稼げるようになる。

だから俺の手法はFXは無理、株は1000以上あるから、最も自分が勝ちやすそうなトレンドを探せるけど
FXは数が少ないから無理!

だれか、ちゃんと勝てるシステムを教えてくれるなら俺も教えるよ!
あくまでこれ以上は交換条件

802 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/22(土) 19:37:50 ID:0ywWnA80

801

株式板で人を称賛するのは初めてだ。

お前は本当にwiseだ。cleverなあるいはintelligentな大学生はいくらでもいるが、wiseな奴は
ほとんどいない。

お前なら、100億にも手が届くかもしれない。

803 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 19:46:17 ID:0Vc088qr

801
大学で1000万資金あるのはスゲーと思ったけど、実は親が金持ちなんじゃないのか?
そんな家なら入金投資法で軽く1億超えるだろうが

お前のカキコから高校時代の資金逆算すると450万くらいなんだけど、
そんな金持たせてくれる家庭は限られてるぞ

ま、ただのバーチャの妄想である可能性も捨てきれない

804 名前:実は大学生[] 投稿日:2010/05/22(土) 19:54:39 ID:hKvHFiXK
普段2ちゃんやらないから、たまの遊びにやってるだけだからマナーとか関係なくどんどん書き込んじゃうよ。

めっちゃほめられてんじゃん!! 調子こいちゃお。

株ってのは長期ではファンタメンタルズで、短期なら一時の感情や主観などの需給関係で動く。
その考えはすごく大事だと思っている。

おれは5日と25日の移動平均線つかっているけど、これを使う理由は需要と供給の関係に的を絞った投資をしているため。
その需給関係を視覚かしたものがトレンド!

仮にリカク5%と損切り5%ととすると、
現時点で需要があるトレンドに乗っかったほうがリカクのできる確立が高いに決まってる

株は上げるか下げるか50%だけど、需給関係を考慮すれば実質の確立は60%と40%のように
確率に誤差が生じるはずと考えている。

だったら有利なほうにかければ、リターンとリスクの関係が同じでも徐々に資産が増えていくのは自然のながれ。

どうだすごいだろ!?
でも、エントリタイミングはおしえない

805 名前:実は大学生[] 投稿日:2010/05/22(土) 19:58:40 ID:hKvHFiXK
俺が運用し始めたのは100万ぐらい。
昔からお小遣いは全部貯金してた。それに在学中のバイト代を足していった。

そんでうまく設けれるようになったから親の金を運用することになった。
そんで手数料でお金もらった。儲けの50%が手数料。

でもね。内緒だよ!実は60%もらってた。おこられるから内緒だよ

806 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 20:06:57 ID:0Vc088qr
何にせよ、計算も出来ない糞の言うことは信用ならねーよ

807 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 20:11:42 ID:VrYybgnr
エグジットが5%達成するまでずっとホールド?
まぁその手法だと定率だからPORの通り推移するだろうね

808 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 20:15:20 ID:MTx6d5nr
お前山口人生だろ
なんちゃってビジネスの次は頭悪過ぎ投資か?
何時までも親のすね齧って損してんじゃねぇよ
いくら妄想語ってもリアルの儲けはでねぇし
いくら親が資産家だからっていつまでも金はでてこねーぞ

809 名前:実は大学生[] 投稿日:2010/05/22(土) 20:25:45 ID:hKvHFiXK

808意味がわからん。

べつにどう思われてもいーし、
信じても信じなくてもいーし。

手法をすべてばらしたわけではねーし、
親別に資産家じゃねーし。

810 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 20:28:11 ID:MTx6d5nr
そうか、ところでもう60才になるよな、ボケが始まっても仕方ないわなw
本当に困った爺さんだ

811 名前:実は大学生[] 投稿日:2010/05/22(土) 20:28:20 ID:hKvHFiXK
知ってるBNFもアンチが嘘だ嘘だっつって掲示板から出てこなくなったんよ。
BNFの足元にも及ばないけど、掲示板から消えた気持ちが少しわかった。

ばいばい

812 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/22(土) 20:46:20 ID:0ywWnA80
リアルだろうがバーチャだろうが、>>801の内容には勝つための必要条件が集約されている。

813 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 20:56:40 ID:FYOOUrPO
規制解除されたかな?

814 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 21:04:19 ID:FYOOUrPO
かけたので、皆に一つ聞きたい

ティックを使ったシステムで
3日間デモで78回売買発生して
PF5.2 勝率81%あるシステム
が出来たんだけど、

これ信用性高いかな?

815 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 21:07:56 ID:FYOOUrPO
ちなみに決済条件は同じだから
意図的に勝率あげてない上での
81%は高いよね?

816 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 22:52:44 ID:VrYybgnr

815

もうちょっと手法を詳しく書かないとわからん
当たり前だけど
短期間にすればするほど勝率は上がる
正直、3日間だけじゃパラメータいじればいくらでも勝率は挙げられる
それこそ勝率100%も可能だし

817 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/22(土) 22:55:01 ID:4FmCpVSo
3日っていうと365日の中の営業日のうちの3日だろ?
ていうことは確率的に

3/営業日*0.81しか勝率がないことになる
とても低くて話にならん

818 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/22(土) 22:56:35 ID:0ywWnA80

814

3日間では、検証対象の銘柄で大口の売買をしているトレーダーが1回も入れ替わっていないかも
しれない。違う手法を持つ新しい大口が参入してきたときに、そのシステムは状況の変化に
どう対応するのか?

819 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 23:08:20 ID:I9GcgPtB

815
そんな少ないサンプルではフィッティング以前。
ジャンケンで連勝したレベル。
1000回以上必要。

820 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 23:14:09 ID:c1D/ZnPp
もう、なんと言うか、このスレもお笑いのレベルになってきたな。

821 名前:814[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 23:44:40 ID:FYOOUrPO
この手法はある意味コインの裏表
を当てる事に近い手法何ですが
それで78回中63回の勝ちが発生してます

今までにない状態だったので、
ちょっと自分でも驚き皆さんに聞いたんです

どんな手法かは言えませんが
ソロスの再帰性をどうやって
実際のトレードに結びつけるか考えて
作ったものです
これで運用してるのはFXなんですが
もしこれの考えが正しければ株でも何でも
対応できるんじゃないかなと思ってます

来週一週間再度デモでためして見るつもりです

でなぜ3日間なのかと言うとFXのティックデータを持ってないのでバックテスト
出来ないのでFXのデモトレードだけの
結果だけ記載しました

822 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 23:50:57 ID:jGn7dY5Z
722 :山師さん:2010/05/22(土) 11:22:32 ID:3EThZoHw
ヒゲ・トレードかな?
つまりヒゲに着目して毎日1〜2ティック抜く。
NY暴落暴騰の翌日は3ティック抜ける。
貸借銘柄の流動性の高い大型株でやる。β値と日足で銘柄選択。
最初は一日一銘柄からはじめる。
銘柄選定がうまくいけば楽に稼げる。

725 :山師さん:2010/05/22(土) 11:38:05 ID:3EThZoHw
要は気付きの問題だ。
エントリー前に何かに気付くか気付かないかで既に決している。
ヒゲトレードに関して言えば、銘柄選定以前で100%取れるチェック項目
もある。それはわざと書かない。俺が課したハードルだ。

ヒゲトレードってなんですか?

823 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/23(日) 00:32:39 ID:9gz1q/fk

821

数学の再帰性と混同しているのではないか?

ソロスのいう再帰性は、トレーダーが市場に参入すると、トレーダー自身が市場の
一部になっているってことだから、デモでのバックテストは再帰性の検証にとって無意味だ。

再帰性理論では、トレーダーが参入する前と後では、市場が変化する。市場を分析していた
トレーダーは、市場&自身、(市場&自身)&自身、((市場&自身)&自身)&自身……を
分析しなければいけなくなる。

自分が出す注文が銘柄の1日の売買代金の1/10000程度であっても、再帰性を甘く見ては
いけない。株価がカオス的ならば、通常は無視できるはずの極めて小さな差が、やがては
無視できない大きな差になることがある。これはバタフライ効果と呼ばれる。

特に、システムトレーダーはある種の規則性を伴う売買を長期間にわたって繰り返す。つまり、
市場に秩序をもたらしている。秩序はフラクタル次元を下げ、トレンドの発生頻度を上昇させ、
規模を拡大させる。

こういう考えはオカルトじみているし、まだ検証した学者は皆無だが、もしもこれが正しいことが
証明されれば、金融界はひっくり返る。

LTCMとかリーマンブラザーズとか、フラクタル次元が下がると不利になる取引を規則的に
続けたところは、実際、市場から退場させられている。

一方、バックテストでは必ずしも有利とはいえないトレンド追従をアホのように規則的に続けて
破産したって話はほとんどない。

突っ込み買いをやるならば、乱数かなんかを使って、出動を気まぐれにしなければならないかも
しれない。

トレンドに追従するつもりならば、俺がやっているヒルベルト変換やフラクタル平滑は邪魔なだけかも
しれない。

824 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 00:58:43 ID:/ANcTINF
パラメータ最適化してるうちに最初につくったソースの最適化してシミュレート時間が1/2になったw

825 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 01:09:54 ID:nA/dxMkP
1/2とかは直ぐ出来るだろ
1/10とかもある
ホットスポットだけ対応すればよい
割り算とか、あらかじめ計算しておいた結果使うとかする
実計測しないとなかなか速くならないが

826 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 02:23:20 ID:/ANcTINF
うおおお確かに見直したらさらに速くなったw
20年1000銘柄が10分で終わるぜ。

827 名前:814[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 03:51:49 ID:Z/V6p0VU

823
数学の再帰性と混同しているわけでは無いです

まだ3日間と検証期間が短いので大きな事は言えませんが
再帰性の捉え方と盲点を付いたとでも言えるかも
市場に自身がもたらす影響
これって普通に考えると検証出来るわけ無いですよね
だってもし検証するとなると同じ次元に
もう一つの同じ地球を用意する必要があるから

ただ、その影響力も10000/1では無く10000000000/1程の薄さならどうでしょ?

要はソロスの理論は現代の状況まで加味されていないと思った発想から作ったんです

まぁ来週ダメだったらただのアホですね
その時はただの笑い話と思って笑って下さい

828 名前:山師さん[age] 投稿日:2010/05/23(日) 04:23:45 ID:rZQnNbxs

826
ボクなんか8年1500銘柄1分以内だよ
遅いんじゃない?

829 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 04:26:46 ID:KFO4dlN3
まあ長期運用してみての結果次第としか。

1回でコイン裏表当てたので勝率100%と逝ってるのと変わらないし。

830 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/23(日) 06:22:06 ID:9gz1q/fk

827

ソロスとカオス学が仮に正しいとしたらという前提での話になるが、

為替は全体の売買代金が金利市場に次いで巨大なので、バックテストと実際の運用がほぼ同じ
結果をもたらすと思うんだけど、株では再帰性の影響を無視できなくなると思う。

おそらくは、年単位の長期トレードは再帰性の影響をあまり受けず、ティック単位のスキャルが
最も大きな影響を受ける。お前のシステムにとってトレンドの発生頻度と規模の上昇が有利に
働くのであれば問題がないが、逆ならばバックテストより実際の運用の結果は悪くなる。

831 名前:814[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 09:14:21 ID:Z/V6p0VU

829
もちろん長期運用して結果をみるしか無いとは思うのですが
78回売買しての勝率の高さに驚いたんです
と言うかなんて言うか
コインを投げて78回中63回当てるって
ちょっと怖くないですか?

830
そうなんですこの方法は別にティックじゃなくても出来ると思いますが再帰性の影響を濃く受けるスキャルじゃないと通用しないと思います。まだ未検証ですが。

現段階ではトレンドを意識させてないので
もしトレンドを意識させた形を取り入れる
事が出来たらもっとすごいかもしれませんね

832 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 09:15:06 ID:fnYaqk/3

814

ソロスの再帰性をどうやって

実際のトレードに結びつけるか考えて

作ったもので

つまり株で言うところの仕手のスキームっすか?
バックテストで仕手のシミュレーションが可能なのかって話だけど、出来たとしたらすごいねー

833 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 10:35:59 ID:NRFiIvUV
ソロスの再帰性っつーのは
株価が心理に心理が株価に影響与えるってやつでしょ?

PF値から推測するに相当短期間のスキャルかな

FXと株じゃ市場心理も変わるからそのまま通用はしないよ
デモとリアルじゃスプレッドもあるし結果が結構変わることはよくある
つーか適当なそこらへんの手法でも期間限定すりゃ勝率5〜8割はいける

あれじゃないの?XX分前のティック方向へ仕掛けるとか
そんな単純なやつ

834 名前:kk[] 投稿日:2010/05/23(日) 11:03:10 ID:FuwCSHji
トレードスタジアムについて こちらトレイダーズ証券_ト

レードスタジアム システムトレード会員ではありません。

083_stochasticsの計算方法(指標数値の出し方)を教えて

ください。通常のストキャとはだいぶ違うようなので困って

います。また、ちなみにシストレ会員になれば、指標プロパ

ティ_左下の「編集」をクリックで計算式が見れるのでしょ

うか?よろしくお願いします。

835 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 11:10:48 ID:0QREjg5t

834
指標プロパティでは見れないけど、シストレを申し込んで、エディタというのを立ち上げれば見れるよ。

836 名前:kk[] 投稿日:2010/05/23(日) 11:15:54 ID:FuwCSHji
早速のお返事、ご親切にありがとうございます。
シストレ会員になってみようと思います。

837 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/23(日) 11:21:15 ID:9gz1q/fk

831

スパコンでも使えない限り、再帰性の検証は実弾投入しかないから、難しいねぇ。

再帰性の効果が生じるのにどれくらいの額の注文が必要なのかもわからない。

回数と金額の関係もわかっていないから、100万円1回と10万円10回のどちらが大きな影響を
与えるのかもわからない。

ある意味、人生の一部を賭けることになる。もっとも、トレーダーは何をやってもそうなんだけど。

838 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 11:25:56 ID:NRFiIvUV
路伯と814の再帰性は言ってる意味が全然違うと思うw
路伯は自分で相場を作るとかいう意味の再帰性か?
814は単にティックベースで過去をなぞってるだけだと思う

839 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 11:27:06 ID:nA/dxMkP
路伯 こいつはアホなんだ。
こいつはバタフライ効果のようなことが起こるといっているが、
ソロスの主張は、市場は効率的でなく先入観、偏見で成り立っているということだ。
下の3つを合わせると市場はランダムウォーク、カオス理論では説明できないということ。
真逆なのに適当に併せてれらしく言ってるアホなんだよ。

wikipediaより。

ソロス再帰性理論
個人が市場取引に参入するとき、市場に対する偏見や先入観を持って参入している。
それが潜在的に経済のファンダメンタルを変化させている。
このファンダメンタルの移り変りは、均衡の変化というよりも
むしろ不均衡と捉えるべきであり、従来の効率的市場仮説は適用できない、と主張する。

効率的市場仮説
市場参加者は利用可能なすべての情報を迅速に取り入れており、
他の市場参加者より有利になるという状況は生じないため、
市場の挙動はランダムウォークになるという仮説。

ランダム・ウォーク理論 (Random Walk Theory ) とは、
株価の値動きについての「予測の不可能性」を説明する理論。相場の値動きを論じた多くの理論のうちの一つである。
この理論において強い根拠になるのは、「相場を変動させうる情報は、瞬時にマーケットに広がる」という理論である(効率的市場仮説)。

840 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 11:29:52 ID:3p0nZb4+
株は板で順番待ちがあるからな
FXのデモでうまくいったからって使える分けないよ

841 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/23(日) 11:37:37 ID:9gz1q/fk

839

いや、ソロスの主張は、あくまで、個人の市場への「参入」を重視している。お前が引用した文章も、
「参入」が繰り返し使われている。参入がファンダメンタルに変化をもたらすってのは、カオス学の
代表的な主張通りだ。

そして、カオス理論が正しければ、効率的市場仮説は誤りであり、ランダムウォークは
フラクタル次元が極度に高まった一時的な状態として捉えられることになる。

842 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 11:38:02 ID:hV8RlRF+
225採用銘柄、30年で+の手法作ったけど、資金が1億くらいないと最小ポジでもパンクするシステムなんだよね。
最大で200銘柄近く同時保有させられるらしいんでw

資金の折り合いが付かない場合は、成績優秀業種のみ選別する事で市場規模を小さくしてトレードして問題ないよな。
つうかそれ以外の方法で資金の折り合いつける方法あったら教えてくれ。

843 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 11:40:35 ID:nA/dxMkP
全員がPCの前で監視してデイトレードしてたら市場は効率的だろうが。
落ち目の企業でも、好みや人間関係や長期保有と決めているなとで手放さないことがある。
市場の大部分を決めているのは、効率的では無い要素だと判断しているという事だろう。
たとえば、カルトへのお布施や高額詐欺商品購入なども効率的な市場に参加していない人々だな。
全員・全体が効率的に動くとは限らない。効率的と仮定するカオス理論などは適用できない。

844 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 11:43:57 ID:7HTAORcg
効率的になるには、長中短期すべての参加者がいなければ駄目だよ
スキャルパやデイトレーダーだけでは効率的にはならない。

845 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 11:46:51 ID:nA/dxMkP
市場が効率的であるということを前提にしているだろうが。
その為に、市場がカオス(予測できない複雑な様子)になるんだろうが。

ランダム・ウォーク理論 - Wikipedia
この理論において強い根拠になるのは、「相場を変動させうる情報は、瞬時にマーケットに広がる」という理論である(効率的市場仮説)。

つまり、これから企業の業績が良くなりそうだ、という「蓋然性の高い情報」などが流れると、瞬時に一般に広がり、
皆がその情報に従って投資行動を行うため、すぐに価格に織り込まれてしまう…という事である。

水面に小石を投げ入れると、すぐさま波動が伝わっていく様を思い浮かべると、理解しやすいだろう。
波動の軌跡はすぐに消え去り、すぐに元のランダムな波に戻ってしまう。
普通のニュースでは、一時的な上昇・下降のトレンドを示すかもしれないが、
すぐにランダムで予測不可能な動きに戻るのである。
隕石レベルのサプライズであれば、津波レベルの値動きを引き起こす事もありえるだろう。
しかしその津波でさえ、時間の経過とともに波動の軌跡は予測不可能な動きに収斂される。

846 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 11:53:24 ID:nA/dxMkP

844
それはそうだな。
情報を知らずに、売り買いしなかった人々の方が得することもあるからな。
カルトへのお布施も最終的には金持ちになる道かも知れないしな。
独断や偏見での売り買いも市場を効率的にする要素なのかも知れない。

847 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 12:03:55 ID:nA/dxMkP
ソロスの持論「相場は必ず間違っている」

ポンド危機 - Wikipedia
ポンド危機とは、1992年秋に発生したイギリスの通貨であるポンドの為替レートが急落した出来事である。
イギリス経済はストップゴー政策と呼ばれる経済政策の迷走の結果、「英国病」といわれるほどの経済的低迷状態にあった。
1990年10月に東西ドイツが統一されて以来、旧西ドイツ政府による旧東ドイツへの投資が増加し、欧州の金利は高目に推移していた。
高めの金利は欧州通貨の増価をもたらした。
連動してポンドは次第に過大評価されていくことになり、持続可能性を喪失していった。
これに目をつけたのがジョージ・ソロスである。
ソロスは「相場は必ず間違っている」が持論であり、
このときもポンド相場が実勢に合わないほど高止まりしていると考えた。
そして、ポンドを売り浴びせ、安くなったところで買い戻すという取引を実行することになる。
1992年9月になり、ポンドへの売り浴びせは激しさを増した。
9月16日にはイングランド銀行が公定歩合を10%から12%へ引き上げ、さらにその日のうちにもう一度引き上げ15%とした。
しかし、それでも売り浴びせはとまらなかった。
事実上のERM脱退となったこの日はブラックウェンズデー(暗黒の水曜日)と呼ばれている。
9月17日、イギリスポンドは正式にERMを脱退し、変動相場制へ移行した。
[ジョージ・ソロス率いるヘッジファンドは10億〜20億ドル程度の利益を得たといわれる。

848 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 12:13:43 ID:nA/dxMkP
要するに個人や集団の偏見や思い込みで、市場が不均衡になるからそこを狙えって事でしょ。ソロスの場合は。
市場のカオス理論は、そんな不均衡は起こらず常に価格は正常である = 事件があったら直後に価格に織り込まれる。
ということでしょ。
真逆なんだよ。

849 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 12:14:59 ID:s2LAEP9E

842
225先物じゃ代用にならないの?

850 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 12:28:04 ID:s2LAEP9E
一連のカオス理論のやりとりだけど
「バックテストは戦後60年間分やらないと無意味だ」って
主張してたキチ○イが混ざってないか?

851 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 12:31:09 ID:7HTAORcg
混ざって無いと思うよ
ちなみに長期トレードシステムでは戦後60年間は必要不可欠、それだけでキチガイってのはおかしい。
これはバフェットも普通にやっているしね。

852 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 12:56:13 ID:7HTAORcg
バフェットが投資先にオールドエコノミーをチョイスしている理由は
安定していて潰れないという事以外にも、持論の検証を行うに当たっての実用上の都合でもあるんだろうと思う。
彼の検証期間は50年という話だが、こんなに長い期間業態を変えずに続いている検証可能な銘柄はオールドエコノミー以外に存在しないだろうから。
彼が振興産業をやらないのは、「やらない」ではなくて「やれない」んだろうな、多分。

853 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 13:18:04 ID:s2LAEP9E

851
そうか俺の勘違いか。失礼。

まあ彼は戦後云々だけじゃなく他の話も色々変だったんだよw

って、あれ?851さん一行目の句点省略する癖があるようだけど、
前スレのキチ○イも同じ癖があるようなのだが・・・

ぎゃあー

854 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 13:21:04 ID:7HTAORcg
そんなお前は正真正銘の精神分裂ヤマジンだろw

855 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/23(日) 13:39:53 ID:Z5w8dgBk
IQ150以上の天才からみればIQ150未満は完全キチガイ
IQ150未満の完全キチガイからIQ150以上の天才を見れば嫉妬勘違い空想的キチガイ
853はIQ150未満の方ですわ

856 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 13:41:44 ID:7HTAORcg
自演しなくていいぞヤマジン
それより壁蹴る癖なくせよ、自宅壊れるぞw

857 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 13:46:33 ID:nA/dxMkP
IQは万能ではなく、主に左脳の機械的な演算能力のみを測っているに過ぎず、この検査の対象が知能のすべてを含むわけではない。

858 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/23(日) 13:48:18 ID:Z5w8dgBk
ばれましたか
すまん

859 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/23(日) 13:50:39 ID:Z5w8dgBk
自演ばれましたか
すまん

860 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/23(日) 14:19:19 ID:9gz1q/fk

848

ファンダメンタルズが迅速に価格に織り込まれると考えるのは効率的市場仮説の方で、
カオス理論はそれに反対する立場にある。

ソロスの意見と一致しているのはカオス理論の方で、市場の特質についてのカオス理論における
「秩序」というのは、一般にいう「トレンド」を意味している。トレンドが発生するためには、当然、
市場に不均衡が存在していなければならない。(ただし、トレンドの発生の予測が容易であると
いうことではない。)

861 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 14:28:11 ID:vJ0D0Tmn
典型的な頭でっかちだな
ますます駄スレになってる

862 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 14:44:38 ID:hV8RlRF+

849
多分難しいだろうね・・・
トレンドフォローのやり方だから、指数そのままトレードしたら多分利益出ないと思う。

指数を構成してる銘柄の中で、特に元気な個別の奴にトレードが引っかかってるから利益が出てるやり方なんだと思う。

説明下手で思う思う連発でごめんね。
あと、アドバイスありがとう。

863 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 14:46:05 ID:nA/dxMkP
ランダムウォーク、カオス理論は、効率的市場仮説に基づくんだろ。
北京で蝶が羽ばたくとニューヨークに嵐が起こるとか。
効率的市場だから、些細な変化が大事に至るというというカオスに繋がるなんだろ。

効率的市場仮説は3つの段階に分けられる。
ウィーク型では、現在あるいは将来の株価は過去の株価と完全に独立しており、
過去の値動きから将来を予測することはできないとする(=ランダム・ウォーク理論)。
次の段階のセミ・ストロング型では、さらに公開情報は100%株価に織り込まれているとする。
第3段階のストロング型においては、非公開の内部情報さえ他の投資家、
あるいは市場平均を上回ることに役立たないとする。
http://www.h-iro.co.jp/article/yougo/1140.htm

効率市場仮説は”ウォール街のランダム・ウォーク”という著名な本に詳しく載っています。
この本は”効率市場仮説”に基づいて書かれています。
効率市場仮説は3つに分けることができます。
”ウィーク型”、”セミ・ストロング型”、”ストロング型”の3つです。
ウィーク型の効率市場仮説は”テクニカル分析では市場平均に勝てない”というものです。
テクニカル分析は、株価の過去の動きの形から将来の株価を予想する手法です。
セミ・ストロング型の効率市場仮説は”ファンダメンタルズ分析を十分に行っても市場平均には勝てない”というものです。
”ウォール街のランダム・ウォーク”では目隠しをしたサルに新聞の相場欄にダーツを投げさせて
選んだ銘柄とプロが選んだ銘柄のパフォーマンスは変わらなかったという例が挙げられています。
http://stockmoney2.fc2web.com/069.html

864 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/23(日) 15:14:42 ID:9gz1q/fk

863

お前は根本的な勘違いをしている。カオス理論の出発点は効率的市場仮説の否定だ。

«ウォール街のランダム・ウォーク»はカオス理論の本ですらない。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%AA%E3%82%B9%E7%90%86%E8%AB%96

` ここで言う予測できないとは、決してランダムということではない。その振る舞いは決定論的法則に
` 従うものの、積分法による解が得られない (...)

865 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 15:28:18 ID:nA/dxMkP
カオスの市場版がランダムウォークだろが。

ランダムウォーク(英語: random walk)は、
次に現れる位置が確率的にランダムに決定される運動である。
グラフなどで視覚的に測定することで観測可能な現象で、
このとき運動の様子は一見して不規則なものになる。
ブラウン運動と共に、統計力学、量子力学、数理ファイナンス等の
具体的モデル化に盛んに応用される。

866 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/23(日) 15:45:32 ID:9gz1q/fk

865

違う。お前は全然わかっちゃいない。

カオス理論の看板ともいえるロジスティック写像

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/LogisticMap_BifurcationDiagram.png

をじっくりと眺めてみるといい。横軸のrが小さい間、xは1つの値を取るが、2、4、8、16と取る値が
増えていき、3.6付近では無数になっている。が、3.8〜3.85あたりに値が3つに絞られるところもある。
また、全体の形を小さくしたものが部分においても繰り返されている。ロジスティック写像は
フラクタル図形でもある。

xが無数になるところで切りだすと、xの配列を疑似乱数として使うことができるので、
コンピューターで「乱数」生成の実装にカオス系が利用されている。

しばしばランダムウォークの信奉者がチャート分析者に挑戦するため、「乱数」で生成したチャートと
本物のチャートを見分けてみろということがある。もちろん、チャート分析者はうまく見分けられない。
だって、「乱数」が本物の乱数ではないからだ。

867 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 15:47:55 ID:nA/dxMkP
カオス理論を研究するのは、市場はカオス、ランダムウォークでは無いこと証明するためか?
長期の予測不可能なのがカオス、ランダムウォークだろう。
バタフライ効果がおこるとして議論すると矛盾するから、最初の仮定が間違えているとすることか。

カオス理論 - Wikipedia
カオスには以下の特徴が現れる。

単純な数式から、ランダムに見える複雑な振る舞いが発生する
短期的(リアプノフ時間程度)な未来の予測は可能だが、長期的には予測不可能
初期値のわずかな違いが未来の状態に大きな違いをもたらす初期値鋭敏性がある

868 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 15:48:51 ID:s2LAEP9E

862
完全に空想なんだけど、対象が200銘柄もあってパンクするリスクを減らしたいなら、
相関値に基づいた売り銘柄と買い銘柄を同数保有するのはどうかな。
株式の異業種間サヤ取りっていうやつね。
これだと一応リスクは低くなるような気がするんだ。

理論上はマーケットニュートラルになっちゃうので、やっぱり利益が出ないかもしれないけど・・・

869 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 15:53:42 ID:nA/dxMkP

866
市場のカオス理論は、効率的市場で無いんだったら前提はなんだよ?
非効率市場か? どこに書いてあるんだ?

870 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 16:22:16 ID:7HTAORcg
お前よ、曲がりなりにも数学の専門家で、それも論理屋なんだろ?
P=NPとかえんえんこらやっといて、ランダム性の証明が証明も反証もできないモノである事ぐらい常識としてもっとけよ

871 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 16:30:53 ID:7HTAORcg
これでゲーデルの孫弟子なんだからなぁ
墓の中でゲーデル泣いてるぜ

872 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 16:57:12 ID:CnBH7hID
カオスとランダムウォークが似てるからって、
カオス=ランダムウォーク
としちゃうのはダメだろw

873 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 17:22:07 ID:KFO4dlN3
実現可能な投資戦略を作れないと意味が無い。
金が無いならミニ株で運用すれば1000万には収まるのでは?
まあ見に株特有のルール追加が面倒だが。

ちゃんと銘柄ごとの相関係数見てく見直したほうがいいと思うけどね。
銘柄数多すぎだと日経平均指数で売買してるのと変わらないだろうし。

874 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 20:02:33 ID:jZ2ko6Bd
株価データ入手したけど株式分割などで値が飛んでる。
1:2なら補正できるけど1:1.3とか、どんな割合だったかなんて調べようがない。
みんなどうしてるの?

875 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 20:07:37 ID:53/No/7Z
データの期間は?
オレは某サイトから分割比を入手した

876 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/23(日) 20:11:32 ID:9rOOJ/A1
やっぱし未来予測なんか出来るわけもないのが事実なんだろうな。
過去から未来を予測するってどんだけ

877 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 20:16:34 ID:jZ2ko6Bd

875
10年です

878 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 20:22:09 ID:53/No/7Z
全銘柄分手に入るかわからんけど
yahoo financeの時系列データで分割比も提供されてる
10年ならまず大丈夫かな

879 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 20:26:11 ID:jZ2ko6Bd
調べてみます。ありがとう。

880 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 21:00:08 ID:k2vH5xk9
先物の日足(夕場除く)4本値と夕場の始値終値が取れるサイトないでしょうか?

881 名前:880[sage] 投稿日:2010/05/23(日) 23:41:30 ID:k2vH5xk9
すいません。。。テンプレ見落としてました

話変わって質問なのですが
個別株100銘柄対象のシステムでエクイティカーブをシミュレーションする場合
日によって20銘柄の買いサインが出た時に実際は20銘柄買う資金もないので
当然何銘柄かに絞って買うわけですがその場合どういう基準で選んでシミュレーションすれば良いでしょうか?

実際の売買ではバックテストの結果の良かったもの優先という選択肢もあると思いますが
バックテストでPFの高いもののみ買うのは後出しジャンケンになるのでシミュレーションにならないかと

といってサイン出たもの全てを売買するというエクイティカーブを描くと
自分の資金とかけ離れた数値でしかも波の荒いカーブになってしまいます。
何か良い方法はないでしょうか?

882 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/23(日) 23:58:13 ID:9gz1q/fk

881

どういうシステムか分からんが、仮のそれが低迷相場突っ込み買いシステムだったとする。(現実にも
そういう時期だし)

1) 各銘柄について、終値 / (1年間最高値 - 1年間最安値)を計算する。

2) (1)の値が100銘柄の平均に及ばない銘柄を買い入れ除外する。

3) 市場全体の大きな下落を待つ。

4) シグナル発生前の10日間の売買代金合計が大きい順に20銘柄を買う。

883 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/23(日) 23:59:44 ID:9gz1q/fk

882

間違えた。

式は、

 (終値 - 1年間最安値) / (1年間最高値 - 1年間最安値)

884 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/24(月) 00:01:00 ID:8g0qpJoT
バックテストの目的にもよるな
単に成績誇示したいだけなら、一番損益の高い銘柄を一つ選んで計算する

885 名前:880[sage] 投稿日:2010/05/24(月) 00:18:09 ID:1hZSS4y2

882-883
ありがとうございます。
これは実戦の際の選択方法と考えて良いでしょうか?

884
そうなんですよね。
PFも勝率もわかってるいまから過去に遡って銘柄選択できるなら
いくらでも素晴らしいエクイティカーブが書けてしまうので・・・

何かのルールのもとで買ったとしたいんですが
一つは資金量で500万円以内
あとはできるだけ分散とかあるんですが・・・

20銘柄全部買ったことにすると3000万円ぐらい必要で
それで現実離れした最大利益や最大ドローダウンが出てしまうので悩んでいます。

886 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/24(月) 04:51:58 ID:rpLZ2UCU
買った時点おけるPFを毎日出して、
高いものを買ったことにしてバックテストする

887 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/24(月) 07:24:20 ID:8DghWGA7

885

俺が実際にやっているやり方そのもの。

ただし、俺は30銘柄を観察対象として、市場全体の急落の規模に応じて買い入れ銘柄数を
変える。今の下げだと、5銘柄くらいを狙っている。リーマンショックの時は14銘柄だった。

888 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/24(月) 08:30:17 ID:P6nzzGvC

885
って事は、1銘柄150万もポジるの?
不動産とか高いのにあわせて他そろえるとそうなるか・・・

一単元が高いのはしょうがないとして、出来れば1銘柄30万以内にするとかいう方法は?

225銘柄の平均一単元価格ってどうせ30万くらいだろ。

889 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/24(月) 10:54:56 ID:85AgGQqB
ユニバーサルメルカトル法を使えば、勝率9割は堅い

890 名前:山師さん[age] 投稿日:2010/05/24(月) 11:01:38 ID:fXoxhEFQ

880

369 見て

891 名前:880[sage] 投稿日:2010/05/24(月) 14:34:00 ID:1hZSS4y2

887
ありがとうございます
この方法でシミュレーションできないかやってみます

888
ありがとうございます
20銘柄3000万は大袈裟でしたね
1銘柄あたりの上限と全体のポジの資金量を決めて複数ある場合は
路伯さんのやり方で絞ると

でもVBA使えないからできるかどうか・・・

892 名前:880[sage] 投稿日:2010/05/24(月) 14:52:10 ID:1hZSS4y2

890
ありがとうございます!

893 名前:880[sage] 投稿日:2010/05/24(月) 17:11:07 ID:1hZSS4y2

883
ぐぐってみましたがこの式はストキャスティクスの%Kなんですね
これを単独で使うのはどういう目的があるのでしょうか?

894 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/24(月) 18:35:27 ID:8DghWGA7

893

主に、比較的長期のレンジのどのあたりにあるのかを知るのが目的となっている。

突っ込み買い狙いでは、JAL株のように退場する銘柄を避けることも重要だ。銘柄が
退場してしまうと、トレーダーは精神的にかなり凹まされる。

こと低迷相場での急落局面では、瀬戸際銘柄が1年間レンジ内の位置で上位にいることは
ほとんどない。

他にも理由がある。

日本でのシステムトレードの火付け役となったS氏のシステムでは、主要条件として、

・25日間移動平均乖離率 < -20%
・5日間移動平均乖離率 < -10%

となる銘柄が多数存在する時期に買い入れを狙うが、そういう時期にその主要条件を満たさない
銘柄の方が実は成績が良いことが多い。リターンは2倍から4倍になる。

急落期にはほとんどの銘柄が引きずられて下げるが、そういう時でも、強い銘柄の下げ幅は
弱い銘柄ほどではないことが多い。

まとめると、急落銘柄の数などで市場全体の急落を確認し、下落幅がやや小さめの銘柄を
狙うことになる。

895 名前:880[sage] 投稿日:2010/05/24(月) 18:51:13 ID:1hZSS4y2

894

急落期にはほとんどの銘柄が引きずられて下げるが、そういう時でも、強い銘柄の下げ幅は

弱い銘柄ほどではないことが多い。

なるほど・・・
自分の場合は特に突っ込み買い狙いというわけではないのですが参考にさせていただきます
あとトレードの時間軸によって式の日数も変わってきますね

896 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/24(月) 20:33:02 ID:YxDI2Xyv
路泊の方法は、1分足のやっていることをとっても複雑にしたモノ

897 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/24(月) 20:35:14 ID:O4njayvJ
それより自演がむごすぎるんですけど

898 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/24(月) 20:52:55 ID:C79CVpHk
IBが日本人の口座開設受付再開したようだぞ。
始値と終値を使った米国株用システムは果たしてバックテスト
と同じぐらいの成績になるのかが気になってたんだよね。
大して成績良くないシステムなんだけど愉しみだ。

899 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/24(月) 21:28:54 ID:8DghWGA7

896

1分足氏はスキャルパーだろう?

俺はトレード期間が2週間くらいの突っ込み買いを主力にしている。

ところで、システムセレクターが突っ込み買いシステムの休眠を解除した。

900 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/25(火) 08:16:21 ID:TxUz4p6D

899
システムセレクターはカオス理論のロジスティク写像をもとにしている
という理解でよいですか。
ロジスティック写像の縦軸を株価とすると横軸は?



1-100

101-200

201-300

301-400

401-500

501-600

601-700

701-800

801-900

901-1000