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Last-modified: 2010-08-25 (水) 21:26:58 (3008d)
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◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart20◆◇


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701 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 10:37:16 ID:fdVQSoG2

700
頼むからコテ付けてくれ

702 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/20(木) 10:59:21 ID:r0vH5/Sx

701

了解した。

エラースはいろいろと参考になる。エラースのシステムというより、むしろエラースという人物が参考に
なる。

エラースが強く推奨し、そこそこの価格で売り、改良を続けているシステムは、実際のところあまり使え
ない。

一方、エラースが無料で公開し、その後に改良をしていない手法は、堅牢性が高く、ほんの
ちょっとの改良 ― 主に、過程のどこかを単純化したり省略したりとか ― を講じると、バリバリ
使えるようになることが多い。

使える手法を発見したのにそれに魅力を感じず、使えない手法の改良とシステム化に凝り
続けるということが、結構あることじゃないか?

703 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 11:21:00 ID:FjLNxzIS
ヒルベルトさんに前に聞いたらスルーされたんだけど、

その知識は大学とかで得たものなの?
それともトレードに必要だから後から勉強したものなの?

704 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 11:45:38 ID:5ssWgSWk
まず、儲かってないからおまえがスルーすべき。

705 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/20(木) 11:51:15 ID:r0vH5/Sx

703

後から勉強したものだ。別に大したものじゃない。原理だけはこんな感じになる。

時系列Zがあるとしたら、ヘルベルト変換値Hのまずまず実用的は近似値は

H = (0.0962 * Z + 0.5769 * Z[2] - 0.5769 * Z[4] - 0.0962 * Z[6]) * (0.08 * P[1] + 0.5)

となる。

ここから、デルタフェイズDを求める。ヒルベルト変換では7足間のデータを使うので、
移動平均と同じく(7 - 1) / 2 = 3足間の遅延が生じる。だから、Z[3]とHが
対応することになる。あちこち端折って軽くすると、

D = (Z[3] / H - Z[4] / H[1]) / (1 + Z[3] * Z[4] / H / H[1])

でまあ実用上問題がない。

フェイズ角は0〜2πで一周する。この一周する間がサイクル期間だ。デルタフェイズが分かれば、
2πをデルタフェイズで割って、サイクル期間Pを計算できる。ある程度平滑したほうがいいので、

P = 6.28318 / D * 0.25 + 0.75 * P[1]

とかやるといい。MAMAでは直接的にはDを使うので、Pにはある程度遅延があってもかまわない。

このPの1足前の値をヒルベルト変換にフィードバックする。割合は14%弱でごくごく控えめだ。あまり
大きくフィードバックすると、P算出過程での遅延の悪影響も大きくなる。

もちろん、現実の株価のノイズをある程度除去してZを得なければ実用には耐えないし、完全な
ノイズ除去は不可能なのでD <= 0になる異常値出現状態を適当にあしらったりなど、実装面で
やることはまだいくつかある。

706 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 12:25:22 ID:G972pPvx

699
ちがうって。
直感も最適化だ、と言ってるんじゃなくて、一分足の場合、最適化するために直感を使うかPCを使うか、になってるって話。
これだったら、どっちも最適化であることに変わらないだろう?

過去の値動きはあくまでも過去の値動きであって、未来はいつもそれらの動きから完全に独立している。
だから、過去の値動きに正確に合わせれば合わせるほど未来に一致しなくなる。
フォワードがうまくいかないのは、このためだろ?
だったらどうすればいいか、豊富な失敗の経験を活かして正しく考えれば答えは見えてくるはずなんだけど。

どっちみち、今の思考方法のままだったら、フォワードがうまくいっても実弾投入後に破綻するよ。
破綻までに時間がかかればかかるほど、つまり儲かれば儲かるほど大きく破綻するだけのことさ。
一分足に運があれば比較的早く破綻するだろうけどね。だからキミは今ついているんだよ。

707 名前:ウザい!元一分足[] 投稿日:2010/05/20(木) 13:22:56 ID:7Rp1LhrZ

706
フォワードテストが通らない事は少しだけ理解できてきたと思う。
カーブフィットをイメージすればフニャフニャに曲がくねってる曲線
に極力当てはめすぎてるからそれ以外の曲線には通じないと想像できてきる。

つまり今のオレには勝てるストを作る力はないと。
実戦に踏み切れない状況だからこそ危険地帯に飛び込めない事でこれ以上
ヤケドを負わなくていいからついてると解釈すればいいのかな..

708 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 14:47:12 ID:G972pPvx

707
いや、シンプルに「ついている」と思えばいいんじゃね?
偶然うまくいって、それを実力だと勘違いしたために大怪我して退場していったヤツなんていくらでもいるよ。
右肩上がりだった頃にブイブイ言ってた奴らなんてみんな消えちゃったじゃない。

それに、自分の意地や見栄、欲望に惑わされずに正しい方向で努力すれば、力なんて自然についてくるって。
勝つことなんか難しくない。勝ち続けることが難しいんだから、今のうちにしっかり経験を積めばいいんだよ。

709 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 18:13:32 ID:oQW3HmBc

708
含蓄のあるコメントだね。
自分のシステムがたまたま巧くいってレバかけまくって
退場した勘違い野郎はたくさんいそうだね。
やはり過去のMDDの倍くらいは耐えられるくらいの
余裕をもたないとね。

ところで買いっぱなし最強とか言ってたやつはどうした?
元気ないのか?

710 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 18:29:06 ID:/VuAlQ3c
初歩的な質問で申し訳ないのですが
PFを求める際に負けが0の場合はどのように処理すれば良いのでしょうか?
エクセルでは「0で除されています」でエラーとなってしまいます

711 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 18:31:31 ID:pmiDEZYJ
JAVAメインでシステムつくらならEclipsか秀丸どっちがおすすめですか?

712 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/20(木) 18:37:59 ID:r0vH5/Sx

710

負けがゼロならPFの算出はできない。

だから、PFよりも確率 ― 勝率ではない ― という奴を使うほうが、希有な常勝システムにも
対応できる。

確率 = 総利益 / (総利益 + 総損失)

713 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 19:18:46 ID:0UuqCBNF
始めた頃から凄い疑問だったんだけどPFは何の意味があるんだ?
典型的それっぽいけど意味は無いものに見えたからずっとガン無視だったけど

714 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 20:43:38 ID:/VuAlQ3c

712
ありがとうございます。

>確率 = 総利益 / (総利益 + 総損失)
これは初めて知ったのですがPFのように最低でも1以上とか
優劣の判断の基準となる数値などはあるでしょうか?

システムの評価の仕方というのがイマイチわからなくて困っています
自分のように個別銘柄対象のシステムの評価方法はどのような手順で行えば良いでしょうか?

715 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 20:50:26 ID:5ssWgSWk
資金増加率一本で良いだろ。
一ヶ月で10%、一年で100%だと前者の方が良いから
1+0.1 と pow(1+1, 1/12) (複利の月額平均)を比べる。

716 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 20:52:31 ID:5ssWgSWk
逆に言えば、 10%が一年続けば、1.1^12=3.138

  1. 213% 増になるって事だ。

717 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/20(木) 20:53:32 ID:voMHUMUa
ある1つの銘柄をあるロジックで最適化する場合
長期で最適化したものは短期で最適化したものより
必ずプロフィットファクターの数値は低くなります

あるロジックの10年の期間で最適化したもののプロフィットファクターをGとする
最初の5年で最適化したものと後の5年で最適化したものの
プロフィットファクターの平均値はGよりは必ず高くなります
最初の5年で最適化されたバックテストのプロフィットファクターの数値をAとする
それに対する後の5年のフォワードテストの数値をBとする
後の5年で最適化されたバックテストのプロフィットファクターの数値をCとする
それに対する最初のの5年のフォワードテストの数値をDとする

AとBとCとDのプロフィットファクターの平均の値はGの値より必ず低くなる
なぜかといえば10年間ではG以上の数値はでないからである
よってバックテスト期間AとCのプロフィットファクター平均値はGより高いので
フォワードテストBとDのプロフィットファクターの平均値は驚くほど低い値になる

この考え方の中にいかにしてカーブフィティングしないロジックを作るか
の考え方のヒントやエッセンスがあるがわからければ教えてやるよ
IQ150以上ないとわからないとは思うけど

または後の5年でバックテストしてそれぞれ他の期間でフォワードテストしたとする

最適化とは
あるロジックの10年の期間で最適化したもののプロフィットファクターが2.0とする

718 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/20(木) 20:54:30 ID:voMHUMUa
ある1つの銘柄をあるロジックで最適化する場合
長期で最適化したものは短期で最適化したものより
必ずプロフィットファクターの数値は低くなります

あるロジックの10年の期間で最適化したもののプロフィットファクターをGとする
最初の5年で最適化したものと後の5年で最適化したものの
プロフィットファクターの平均値はGよりは必ず高くなります
最初の5年で最適化されたバックテストのプロフィットファクターの数値をAとする
それに対する後の5年のフォワードテストの数値をBとする
後の5年で最適化されたバックテストのプロフィットファクターの数値をCとする
それに対する最初のの5年のフォワードテストの数値をDとする

AとBとCとDのプロフィットファクターの平均の値はGの値より必ず低くなる
なぜかといえば10年間ではG以上の数値はでないからである
よってバックテスト期間AとCのプロフィットファクター平均値はGより高いので
フォワードテストBとDのプロフィットファクターの平均値は驚くほど低い値になる

この考え方の中にいかにしてカーブフィティングしないロジックを作るか
の考え方のヒントやエッセンスがあるがわからければ教えてやるよ
IQ150以上ないとわからないとは思うけど

719 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/20(木) 21:10:02 ID:r0vH5/Sx

714

もちろん、確率が50%以上でなければ、そのシステムでは儲からないことになる。平均的な
トレーダーの心理は、確率が70%を下回れば、たとえ利益を出せていても、ある程度は苦しくなる。

勝率の方はトレーダーの性格によって重要性がかなり異なってくる。俺は勝率30%でも、勝ちが
大きく負けが小さく、確率が65%もあれば満足できるが、勝率が80%あれば確率はもっと下がっても
大丈夫という人もいる。

システム開発で講じた工夫がシステムを全般的かつ長期的に改善できることはいささか稀で、
全体の利益率を上げるには、全く別の発想で開発したシステムを追加し、並行運用するのが
手っ取り早い。年率+15%のシステムが3つあり、互いの出動が重ならなければ、年率+45%になる。

トレードの回数が多く、1回あたりの平均利益が小さいシステムの実用性は低い。しょっちゅう
トレードをやらなければならないのであれば、他のシステムと一緒に並行運用するのに支障が出る。

トレードの回数が少なくても、1回のトレードが長期に渡るシステムの実用性も同じく低い。こういう
システムも資金の一部を拘束してしまうので、並行運用に支障が出やすい。

DDが大きいシステムが頭痛の種になるのはいうまでもないだろう。

理想的なシステムは、確率(あるいはPF)が高く、DDが小さく、トレード回数が少なくしかも1回の
トレード期間が短く、並行運用している他のシステムと出動が重ならないシステムだ。

720 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 21:20:14 ID:T1Y67+kr
成績を説明するなら損益、リスクを年率で表すのが一番わかりやすい

よくPFとかMDDを自慢げに晒すやつがいるが、
運用結果に対していうのならまだしもバックテストの段階では何の意味もない
だいたいPFが高いのは、短期では高くて当然なのだが、それにも気づいていない
(PF自体、意味ねーけどな)

PF、MDDを真っ先に晒してくるようなやつは、確率的な考え方が身についてない証拠なので
鼻で笑っとけばよろしい
ここにいるやつの大概がそうではないか?

721 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 21:22:11 ID:FjLNxzIS
読む気が失せるほど読みにくいので、プロフィットファクターはPFと書いて通じると思うよ。
そんなけ長文書いておいて、文中の句読点一切ナシって最初から読ます気なさそうだけど。

後の5年で最適化されたバックテストのプロフィットファクターの数値をCとする

それに対する最初のの5年のフォワードテストの数値をDとする

時系列さかのぼってシミュする奴初めてみた。

722 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 21:30:21 ID:T1Y67+kr
後、日中から真っ赤にして書いてるやつのレスは、多分、廃人だと思うから、
適当に受け流しといた方がいいよ

723 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 21:31:48 ID:/VuAlQ3c

719
ありがとうございます。
お気付きかも知れませんが以前よりアドバイスいただいている者です。。。
システムは個別の評価と別に複数のシステムを全体として評価するもの
・・・ということでしょうか

自分はまだ1つ目にかかりきりなのでとりあえず「確率」の検証にかかります。
またアドバイスいただけたら幸いです。

724 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/20(木) 22:02:37 ID:r0vH5/Sx

723

そう、複数のシステムを並行運用しなければ続かない。

例えば、低迷相場の突っ込みを移動平均下方乖離率で取るシステムは、長期上昇相場では
眠ったままになる。せっかくの上げトレンドをみすみす逃したくはないだろう?

日足だと、上昇相場と低迷相場には強い規則性があり、中間にはランダムウォークの広い平原が
ある。システムで取りやすいのは上昇相場と低迷相場だ。ランダムウォークの平原も取りたいと
思うならば、時間スケールを日足から分足に切り替えたり、あるいは逆に、月足に切り替えて
みるなど、その時点で秩序が見つかる時間スケールに逃げ込まなければならない。

たった1つの魔法の数式を探していては、少なくとも時間をどんどん無駄にする。

システムが寿命を迎えることもある。1年間かけて開発したシステムがある日寿命を迎え、他に
運用しているシステムがないならば、その後1年間くらいは食えなくなる。

725 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 22:28:11 ID:/VuAlQ3c

723
度々ありがとうございます。
あつかましいですが追加質問お願いします。
(自分はDion軍でいつ規制かかるかわからないので書けるうちに・・・)

個別銘柄50を同一システムで同期間テストした結果
PFの平均が2.3、勝率の平均が51%
内42銘柄がPF1以上
しかし2銘柄がPF0.2台で勝率30%前後となった場合

その極端に悪い結果となった2銘柄のみ売買サインの逆でIN・OUTするのは
有効と考えられるでしょうか?
それとも結果の良かったもののみ売買サインに従ってトレードすべきでしょうか?

726 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/20(木) 23:00:52 ID:r0vH5/Sx

725

それは永遠の課題の1つだと思う。俺ならば、その2つの銘柄をとりあえずは外し、そういう銘柄を
除外する銘柄選択フィルターの作成を試みると思う。

株価を対数化した時系列をLとする。期間tにおけるLの最大値と最小値の差を返す関数を
R(L, t)と定義する。この関数について、

R(L, m * t) = m^H * R(L, t)

という等式を満たすHを求める。

理論上、完全なランダムウォークでHは0.5になり、完全なトレンド ― つまり、直線 ― でHは
1.0になる。

このHはフラクタル次元と関係があって、tとmをいろいろ変えながら試してみる必要はあるが、Hが
近い値の銘柄群は、システムの成績においても似通ったものになることがある。

そういう場合、システムの成績はフラクタル次元と密接な相関関係があり、Hの算出だけで不調が
予想される銘柄を除外したり、銘柄を入れ替えたり出来るようになるかもしれない。

727 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 23:12:41 ID:/VuAlQ3c

726
度々ありがとうございます。

>そういう銘柄を除外する銘柄選択フィルターの作成を試みると思う。
自分もこれを色々と検証しているのですが結果の良いものも除外されたり
なかなかピンポイントで取り除くのは難しそうなのでとりあえずは
「テストの結果で悪かったもの」という括りで除外するしかないかなと思っています。

以下の数式の説明は・・・まだチンプンカンプンです。。。

728 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 23:32:12 ID:lOLO6CbV

727
個人的には、全銘柄同時に資金の上限を決めてテストした方がよいと思います

729 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/20(木) 23:35:36 ID:r0vH5/Sx

727

例えば、4 ^ 0.5 = 2になる。

Log(80日間最高値) - Log(80日間最安値) = (Log(20日間最高値) - Log(20日間最安値)) * 2

ならば、その時間スケールでの観測で相場はランダムウォークの重要な条件を満たしていて、
時間スケールを変えなければ、幸運の結果以外で利益は上がらないと思われる。

730 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 23:56:48 ID:/VuAlQ3c

728
ありがとうございます。
とりあえず最少単位で売買してみるつもりです。

729
ありがとうございます。
む、むずかしい・・・けどなんとなくわかったような気がします。
またじっくり読み返します。

先ほどの「確率」の件ですが30銘柄で計算したところ平均で61%
あるフィルターをかけて17銘柄としたところ71%となりました
結構良いものも排除されますが悪いものは全て取り除けてはいるのでマシかなと思います。

上で70%切ると心理的にキツイと書かれていましたが
メンタルに自信がない自分としては実弾入れるとなるとそのへんを考慮しないといけないですね。

731 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/21(金) 00:19:11 ID:kZavhnt3

694
こういう場合は単純にLのみ執行すればいいような気がしないでもないんだが、実際のところどうなの?

732 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/21(金) 00:24:25 ID:2m3ro2mz
なんかまたキメーのが現れたようだな
ピントのずれたレス付けして、ニッチな知識ひけらかしかよw
あまりにも儲からなすぎて、そうでもしないと精神的安定が図れない引き篭もりか?

727
こんな説明でわかるか知らんが
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E6%95%B4%E6%95%B0%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E9%81%8B%E5%8B%95

要するにHってのはハースト指数ってやつで相場のランダムウォーク仮説を否定するための道具
相場ってのはなんらかのバブルでぐいぐい上がっていったり、信用収縮で暴落したりするだろ?
そういう社会現象を統計学者が説明すると、こうなる

733 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/21(金) 00:32:30 ID:2m3ro2mz
ごめん、暴落とかバブルはいいすぎだった、一応訂正しとく
そこまでの説明力はない・・・

734 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/21(金) 00:46:07 ID:SU7jJUhj
とんでもない人が沸いてるな。言ってることがさっぱりわからんのだが金融工学(笑)とかに基づいてんのけ?
俺はそんなのいらんな。

735 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/21(金) 00:58:31 ID:pdW2Ij6s

734

カオス学は少なくとも2007年ごろまでの金融工学について否定的な立場にある。>>732がいう、
「ランダムウォーク仮説を否定するための道具」というのは正しいのだ。

カオス学は金融工学が否定してきたチャートパターン分析などの延長線上に近い。

736 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/21(金) 02:56:15 ID:SIUbDq7z
「フラクタル移動平均」なんてのが、最近はちょっと高機能なツールだと
標準で付いてくるぐらいになったしなあ・・・。

それ使うと儲かるのか?と言われるとぶっちゃけ儲かりませんがw

ただ、フラクタル系、自己相似形の考えは、順張りの敵である
「チャートのダマシ」に遭う確率を下げることには役立つ
のではなかろうかと思う。

でもね、でもね、順張りのダマシって、乗ってダマされても早く損切れば、
成功した時の値幅が大きいことのプラスで返ってきて相殺されるので、
結果的に何度でもダマシに遭った方が儲かる、ってなるんだよね。
あー、あるあるw、って言う人多いと思うんだけど。

737 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/21(金) 03:03:35 ID:kZavhnt3
ドローダウンを浅くしようとすると総収益が落ちるんだけど

738 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/21(金) 05:42:39 ID:Gl8ZnX3r
またシステム止めちゃったorz
やっぱ、自分の相場観と違うポジには耐えられんね。かといって相場観をシステムに落とすのは
難しいし、複雑すぎるような気もするし。。。。

739 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/21(金) 06:12:52 ID:pdW2Ij6s

736

あー、あるあるw、と思う、実際のところ。

フラクタル移動平均ではなくフラクタル平滑平均を使うと、99%の銘柄で順張り途転売買の
勝率100%を達成できる。

しかし、1つのトレードの期間は、フラクタル次元が高い日経平均採用銘柄だと600日間くらいに
なってしまう。

カオス学以前では、同じ勝率を達成するのに必要なのは10年間のアホールドとかいわれて
いたので、進歩といえば進歩なんだが、それでも600日間は長い。

740 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/21(金) 07:28:25 ID:u4tEsHSA
2年ぶりにシステム止めたった。
こんな簡単に売りで儲かる時に
ちまちましたことやってられん

741 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/21(金) 09:02:10 ID:r1xgeJ79

739
こいつは、アホすぎる。
相手にするやつがいるから駄目なんだ

742 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/21(金) 10:42:50 ID:Huz37Unw
止めなきゃ利益確保できないシステムとかだせーw

743 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/21(金) 10:49:02 ID:J6nqFcki
ここはなんか痛い奴らが多いなw
人のこと見下す奴が多すぎる。
まあ、システムトレーダーは理系が多いだろうから
必然的だけどな。
そりゃ理系はもてないわw

744 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/21(金) 11:02:35 ID:84GC56hM

741
そういうお前が相手にしてるんだけど?w
ウザいと思うならNG設定しとけば?

745 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/21(金) 11:19:15 ID:Huz37Unw
カオスとかフラクタルとか、ちょっと前に出ていた最大エントロピうんだねかんだねって奴は使い方にコツがあるんだよ
あれは裁量をシステム化するときに便利なもので、裁量ができない人には役にたたないよ
これらはシグナルを検出する道具になるか・・・も知れんけど、自分はそんな使い方で成功した試しは今のところない
今後もないとは言い切れないけどw
今のところ主要用途は裁量手法の厳密定義化のツールだね

746 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/21(金) 11:55:19 ID:kZavhnt3
「あー コンディング面倒だしウゼー」のレベルの俺には遠い話過ぎるw
その高理系のカタカナ理論を実際分析のコードに落とすと何行くらいのコードになるの?

単純なシステムですら、いざコードにすると500行とか行くんだけどなんか大変そうだよね。

747 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/21(金) 12:17:38 ID:QawMhjof
カーブフィット組 今日の下落でサイン出まくりなんじゃない??

748 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/21(金) 12:24:40 ID:pdW2Ij6s

745

俺もカオス学から実用的な売買シグナルを直接的に発生させることに成功したことはない。

複数のシステムを並行運用している場合、カオス学は銘柄や地合いに合わせたシステムを
選択するシステムセレクターとして役に立つ。俺の突っ込み買いシステムは5月10日から合計5回の
買いシグナルを出しているが、カオスなシステムセレクターに休眠させられている。

749 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/21(金) 12:28:46 ID:pdW2Ij6s

746

ヒルベルト変換: 数十行。

最大エントロピースペクトラム分析: やったことがないか分からない。もしかしたら数千行?

フラクタル次元測定: 5〜6行。

カオスやフラクタルに関係する数式には単純なものが多い。マンデルブロ集合は2行だ。

750 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/21(金) 12:54:40 ID:ok2FmosB
買いっぱなし最強のヤツどうした?

俺は昨日からショートでうはうはだぜ!!

751 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/21(金) 14:06:38 ID:Huz37Unw

748
俺のやり方とは全く違う用途のようだなw
せいぜい頑張れwww

752 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/21(金) 15:31:10 ID:cmX6VTnC
2010.5.20【口蹄疫問題】江藤拓議員(衆議院本会議)
http://www.youtube.com/watch?v=_bgHL44MNjU

江藤議員 4分57秒あたり
「大臣が始めて宮崎入りしたのは、5月の10日。現場の皆さんが切々と訴えよう、直接訴えようと
待っていたにも関わらず、現場から遠く離れた宮崎市にしか足を運ばれませんでした。
その時、川南町では、大きな失望と国に我々は見離されたと・・そういう声を私はたくさん聞きましたよ。」

民主議員の野次
「そういう悪口しか言えねんだろお前〜」

江藤議員 9分20秒あたり
「私は、野党の一代議士でありながら、
 地域の皆様にお詫びを申し上げながら日々をすごしてまいりました」

民主議員の野次
「ずっと謝ってろ」

753 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/21(金) 20:51:48 ID:pdW2Ij6s

751

使用形態は全然似ていないけど、本質には共通するものがあるのではないか?

システムのシグナルに従って売買するのは裁量ではないが、システムの開発や、システムを
使用するかどうかについての決断は結局のところ裁量以外の何物でもない。

システムセレクターもトレードの本質的な裁量性を厳格化する道具に過ぎない。

754 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/21(金) 21:11:38 ID:Huz37Unw

753
全く似てねーwww
考え方の本質コンセプトからして俺は駄目だと思った方法だからなw

755 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/21(金) 21:47:59 ID:vw0dVLep
損小利大って、それ意識すると負けるって知ってる?
じゅん張りのはなしだけど、
教えてあげようか?

756 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/21(金) 21:55:50 ID:Huz37Unw
システムトレーダーに必要なのは正確な価格の予想だけだよ
そこにトレードの順逆はどうでもいい話だし、損小利大など全くもって無意味

757 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/21(金) 21:59:24 ID:vw0dVLep
だからはお前はいつまでたっても負け組みなんだよ。
まぁいいや、養分になってくれ!

758 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/21(金) 22:00:43 ID:2hy8iGJX

755
おせーて!!

759 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/21(金) 22:02:07 ID:pdW2Ij6s

755

システム通り売買していれば、意識は関係がないと思うんだが……?

760 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/21(金) 22:28:02 ID:vw0dVLep
そのシステムを作るにあたり、利益確定と損切りの決め方が重用だべ?
その決め方の提案の1つとして損小利大を意識さシステムは良くない。
順張りってのはフィルター。

でも、俺はこのスレッド初めてだから趣旨は知らん。
シストレの定義が、あらかじめ決めたルールに従うだけなら俺もそれだが、
ソフト使って自動売買する専用なら範囲外なので消えます。

761 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/21(金) 22:39:13 ID:2hy8iGJX

760
順張りがフィルターってどゆこと?
なんで損小利大を意識すると負けるの?
ロスカットが多くなるから?

762 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/21(金) 22:40:54 ID:r1xgeJ79
予想間隔が1日以上先になるのはほぼオカルトの類だな。
バックテストで成績良くてもたまたまかカーブフィッティング。
日足で10年調べても、最大で2400回しかシグナルが出ない。
回数が少なすぎる。
これにフィットさせるのは容易。
tickでやらなければ駄目だ。

763 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/21(金) 22:45:23 ID:pdW2Ij6s

760

ああ、利食いと損切りは重要だ。

まあ、もっと語ってくれ。

俺にとってのシステムトレードは、ルールに従うだけのことで、実装はプログラミングでやってもいいし、
ルールが明確ならば手動でチャートを読んでもいいと思う。

貴金属や不動産への投資の勧誘の電話がかかってきたら、俺は日頃売買している銘柄を
売り抜き、売り込む。これもシステムだ。このシステムでは損失を経験したことがない。2007年の
8月も大当たりだった。今年の5月も多分大当たりになると思う。

764 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/21(金) 23:18:12 ID:vw0dVLep
たとえばなんだけど、日足の話で
順ばりだと、小さい山や谷での組み合わせで上値を目指していくべ、

利大の目的はその上昇トレンドの大部分を取ることに目的がある。
つまり、
5日と25日のゴールデンクロスでエントリーして、りかくはデットクロスや
天井からある程度下げたところでてじまうでしょ。

でもそれだと、実際チャート見比べてみるとわかるけど、天井と小さい谷を判断するのは不可能だから
実際にはトレンドの天井売ってからだいぶ下げたとこでリカクすることになる。

たとえばゴールデンクロスしたときの株価は1000円とし、天井が1300円とする。
30%もあげているから、大きな上昇トレンドともいける。

その大きなトレンドの小さい山と小さい谷の差は7.8%とぐらいあるのが通常だから70円とする。
つまり、小さい谷とトレンドの転換を判断するには天井が小さい谷以上下げないと見分けれない。

仮にそれを10&の100円とすると
1000円でエントリーして1200円でやっとリカクできる。

30%の大きなトレンドで、しかも1000円でエントリという実際よりもはるかに早いタイミングで買ったという好条件でも20%との利益しかえられない。
実際の相場では10%の利益が上がれば大の字。
しかも、損小という考えるともっと悲惨、損小意識しすぎるとトレンドに全くのれないし、

説明へたでごめん。

これが損小利大の行く末です。
理解できなかったらドンマイ

じゃぁどうするかは気分しだいで書く

765 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/21(金) 23:22:41 ID:/aZARsYe

743
理系の人って、人のこと見下すの?

766 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/21(金) 23:23:57 ID:vw0dVLep
付け加えると順張りの勝率はただでさえ30%ぐらいで、さらにその買ったトレードのうち
まともにトレンドにのってしっかりと利益上げられるのは5回に1回ぐらい。

「俺はそこらのpeopleと違って、ちゃんと損小利大をやる」っていう人
の末路は少しずつ資産を減らし、「株なんて儲かるわけねぇよ」ってやめていく。

767 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/21(金) 23:24:46 ID:84GC56hM

764
じゃあ、どうするの?

768 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/21(金) 23:33:18 ID:r1xgeJ79
FXだが。予測は長くて40秒以内しかやらないが。
それ以降は、予測がはずれたとして、CUT間隔を狭めていきなるべく早めに清算する。
数時間、数日先を当てられるわけがないと思うが。
特に株は個人が好きに買えて価格が変動しやすい。個人の思惑が読めなければ無理。
それに最善の売り買いが出来たとしたら、下がる前に売るのが正解だ。= 下がった後に買い戻せばいい。

769 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/21(金) 23:41:49 ID:J6nqFcki

765
此処見てりゃ分かるじゃんw
こういう奴多いよ。

770 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/21(金) 23:52:35 ID:vw0dVLep
それでも俺は順張りを絶対に推奨する。

だって1年間で日経平均が仮に1万から12000円にあがったとしたら
2000円も順張り方向、つまり自分のポジションと同じ方向に動くわけだから
どう考えても有利だべ!空売りで順張り取り入れれば一生順張り生活できる

逆張りが有効なのは、ナンピンを最初からやる気でマネーマネジメントした底値狙いのとき、
今の日経平均だと逆張りナンピンはかなり有効。俺もやってる。
日経平均が14000円を超えたら逆張りのプロ以外は逆張りすべきではない。

じゃあどうするかは順張りの時に最初からリカクの値段を決めておくこと
その決め方と損切りの決め方は気が向いたら書くけど、
2ちゃんでばらしてもメリット内から書かないかも

寝る

771 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/21(金) 23:55:16 ID:2m3ro2mz
ここで裁量の技術語っても意味ねーよ
シストレで損傷リ代なんていってるやつ少ないと思う
実質、損傷離床でしょう
あるいは、損代理代

しかし変換できない用語だな、これ

772 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/22(土) 00:20:34 ID:0ywWnA80

770

書いてもかまわないんだよ。

もしそれが本当に有効ならば、誰も注目しないし、採用もしない。勝ち続けているトレーダーは
極々少数派で、それ以外のトレーダーの脳には有効な方法を無視する特別な回路が組み
込まれているのだよ。

逆にいえば、何かを書いて賞賛されるようなことがもしもあったら、それはもう捨てるべき方法なのだ。

お前じゃなくて、有名人が語っても同じことだ。

ソロスは相場の再帰性について何度も語っているが、今でも、再帰性ベースのシステムの開発を
行っている会社を見かけたことはない。カオス学の本では再帰性と同じことを意味する記述が
多々あるが、再帰性の妥当性を検証した学者は1人もいない。

日本の書店にバフェット関連の書籍が数多く並ぶようになってから、なぜだか長期ファンダメンタル
ベースのシステムは日本でうまくいかなくなった。2001年〜2003年の急落期に資産を倍にした
システムが、その後はコケまくるなんてことが起こった。

773 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 00:26:53 ID:CdM61Fui

770
空売りの順張りって不利なんだよな。
だって利益に上限(株価的には下限と言うのが正しい?)あるからね。

恥ずかしながら最近気付きましたw だからLで1.5Sで0.7とかになるんだわな。

もうLだけでトレードしていいっすか?

774 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 00:31:32 ID:vKKHOMRU
売りから入っても、買いから入っても順序が違うだけに気付よ。
ふつうは買ってから売るだが。
売ってから買っても順序が違うだけで同一価格で取引したら利益はおなじ。
かかる手数料などは除く

775 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 00:38:43 ID:CdM61Fui

774
だから、俺も前まではそう思ってたんだよ。
実際シミュで出てくる数字見ても大体そんな感じだし。

・・・一回色々書いたけどなんか怖いから消したw けど、まあなんだかんだでLの方が有利だと俺は思うね。

776 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 00:58:50 ID:vKKHOMRU
10円は1円付近までにしか下がらないけど、100円にもなり得るって事か。
空売りなら-9円で10倍になるんだぞ。買いなら+90円で10倍だ。
下がる方が金額差から見ると有利では。

777 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 03:24:10 ID:UKbC77Sa

773
よっぽど大きい値幅で取るとかでないと、売りと買いの有利不利が
出てくるとは思えないけど・・・

770
順張りが有利な理由って、あきれるほど単純だよ。
順張りが有利なのは、それが厳密にはテクニカル売買ではないからさ。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
例えば、物凄い勢いで$が下げ始めたとする、順張りだから当然売りロジックが働く、
後からギリシャの国債がデフォルトするかもしれない、というニュースを聞く、
これは形を変えたファンダメンタル売買だよ。
「値動きから世の中を読む」のが順張り。

じゃあニュースを聞いてから売買すればいい?それだとニュースバリューを
恣意的に判断してしまう。値動きを見ることでニュースバリューを
市場に聞いているのが順張り。

まあ、その値動きには盛大なノイズが常に混じってて、SN比が1近辺で
しかないから中々儲からないのだが・・・。

778 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 03:30:46 ID:FWfjZWXA
勝ちに対して税金10%つけて手数料も取るとほとんど残らないんだが…
常勝システム作ってる人はすごいね

779 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 03:40:20 ID:y4EeCilV
学者系のウンチクは面白いw
濃い言う人はシステムとしては素晴らしいの作るのだろうけど、儲けはさっぱりなんだろうなと思うw

いつしか儲ける目的が、立派なシステム作るのが目的に変わってる典型。

780 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 04:54:59 ID:FWfjZWXA
絶対勝てると思ったトレード方法が勝てない…→やーめた→しばらくして見直す→バグじゃん!

の喜び。

781 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/22(土) 06:47:49 ID:0ywWnA80

773

株は買い入れ・売り抜けだけでいい。

買いのリスクは限定され、リターンは潜在的に無限だ。売りのリスクは潜在的に無限で、リターンは
限定されている……という理屈は単純明快で美しいが、もっと身近な理由もある。本当に売りで
儲かる銘柄では、空売り規制が行われやすい。買いから入るのは自由だが、売りから入るのは
いろいろと規制があるのだ。

782 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/22(土) 07:05:32 ID:0ywWnA80

777

「順張り」とか「逆張り」というのは概念に過ぎない。

長期アホールダーから見れば、タートルズはむしろ逆張りだし、デイトレーダーから見れば、
タートルズの逆を張るタートルスープ戦術は順張りになる。

783 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 11:09:01 ID:CdM61Fui

770
その決め方と損切りの決め方

ユー むしろ書いちゃいなよ。
最終的には最大順行幅(MFE)と最大逆行幅(MAE)でフィルターする気でいるので、
ポジ期間内のMFE MAE記録してるけど、イマイチ上手く活用出来ないんだよね。

ちなみに、株式日足四本値で検証です。

784 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 11:20:47 ID:Bfor5DpK
まともなレスがひとつもないな

785 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 12:12:50 ID:v7xrkijC

770
ハマショーさんおつw

786 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/22(土) 13:22:40 ID:+wapcluh
1年で2.3倍のシステム持ってるけど一時中止
システム多少参考にして裁量でこの3日で3倍にしたった
チャンスにはちまちまはできない
チャンスに万が一マエナスではどうにもならん
もしシステム動かしていても3日でプラス2%くらいや

787 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/22(土) 15:55:11 ID:0ywWnA80
話の種として投下したのに、具体的なやり方を書いていなかった。

これは巷に出回るようになったフラクタル次元測定方法の1つだ。カオス学をやった人なら、この方法が
理論通りではないにすぐに気が付くと思うが、そこは経験の結果ということだろう。

wp = (Highest(High, t) - Lowest(Low, t)) / t;
hp = (Highest(High, t/2) - Lowest(Low, t/2)) / (t/2);
dimension = (Log(hp + hp[t/2]) - Log(wp)) / Log(2);

変数宣言とエラー処理のための行を足しても、測定コード全体で5〜6行に収まると思う。

一般に、フラクタル次元とヒストリカルボラティリティーの使い方は大体同じになる。

フラクタル次元は算出過程に平均によるノイズフィルターが含まないので、長い保ち合いからの
ブレイクアウトのようなシーンで素早い。

ただし、この測定方法には大きな欠陥がある。株価が横這いでほとんど動かなければ、
フラクタル次元は平面の2次元より直線の1次元に近くなるはずだが、上記の測定法では2のほうに
近い値を返す。(レンジブレイク手法ではこの欠陥が逆にメリットになることもあるが。)

設定期間を少しずつ変化させてフラクタル次元を測定すると、期間によってかなり大きな違いが
出ることが分かる。つまり、株価は汚れたフラクタル時系列だ。

通常、多くの銘柄に、

 スケール大
 ↑
 トレンド
 ランダムウォーク
 トレンド
 ↓
 スケール小

という構造が見られる。

788 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 17:41:42 ID:PBMB0Pp+

787
いろいろ説明してるけど、運用実績はどうなのよ?

789 名前:実は大学生[] 投稿日:2010/05/22(土) 18:15:25 ID:hKvHFiXK
770だけど一応名前つけとくわ、長居はしないから1週間以内にはもうこの掲示板を見ることはなくなるけど
売りが無限のリスクって・・・書籍に躍らせてるだけだから考え直しなよ。それは単に損切りしない+仕手系の銘柄に投資してるから

俺はむしろ空売りのほうが設けやすい。
グランビルの法則がぜったいじゃないけど、明らかに下降トレンドの小さい山のほうが上昇トレンドの小さい谷よりも少ないから
リカクの目標価格まですんなりいってくれる。

ボラリティによって変わってくるけど
リカクは5−7%、これなら上昇トレンドの小さい谷に転換する前に大体リカクできる
1.5倍≧損切りライン≧リカクにしてる
あと、25日線タッチしたら損切りする場合もある。

じゃぁどのタイミングが一番エントリするのに有利化って?
そこまでは教えられんよ。だれも「ありがとう」なんていってくれないんだし

高校からはじめたから5年で平均年利25%ぐらいはある。

790 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/22(土) 18:31:51 ID:0ywWnA80

788

システム売買をやるようになってからは、年平均+37%程度だ。

120万円―[7ヵ月]→1億円―[3ヵ月]→50万円―[7ヵ年]→450万円

50万円〜450万円がシステム売買によるもの。ただし、株だけではなく、商品先物と債券を含めての
成績だ。

791 名前:実は大学生[] 投稿日:2010/05/22(土) 18:34:15 ID:hKvHFiXK
1.5倍はリカク目標の1.5倍だよ
5%なら損切りは7.5%まで、
順張りなら5%ぐらいなら高確率利食いできる

質問なんだけど、
自分の条件を入力していれば、勝手に証券会社に注文出してくれえるソフトがあるの?
あったらいくらぐらい?
その条件って俺が今まで暴露してきたようなレベルの内容まで細かく条件だせる?

792 名前:実は大学生[] 投稿日:2010/05/22(土) 18:42:12 ID:hKvHFiXK
7ヶ月で1億って・・・まじ?
先物のレバレッジでも90倍は非現実的だけど

793 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/22(土) 18:42:47 ID:0ywWnA80

791

俺は長期派なのでやっていないが、マネックスで自動売買に対応している。口座があれば、
基本的なソフトの使用料は無料だったと思う。

システムを記述するのには、YesLanguageあるいはEasyLanguageを使う。お前のレベルくらいなら
何の問題もなく対応できるだろう。

794 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 18:44:48 ID:CdM61Fui
いや、
文面読むに、最初は裁量でやってたけど爆損くらってシステムに鞍替えしたとかそんな感じじゃね?

795 名前:路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日:2010/05/22(土) 18:47:31 ID:0ywWnA80

792

マジ。ただし、商品先物のレバレジ率12倍、1点集中満額張りで、数%の利幅を20回くらい連勝で
取れれば到達する。7ヵ月間、22連勝で1億を超えた。

文系人間 ― 当時の仕事は通訳と翻訳 ― で、相場の恐さを何も知らない素人だったからこそ、
出来たことだと思う。

もちろん、個人で9000万円を3ヵ月で蒸発させるってのも、素人にしかできないことだろう。

796 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 18:52:52 ID:vKKHOMRU
路伯 ←こいつはあほだ。相手にするな。
いい気になって連発してスレ見にくくなって良いのか?

797 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 18:53:55 ID:FB6G1kjv

789
ありがとう

798 名前:実は大学生[] 投稿日:2010/05/22(土) 18:59:24 ID:hKvHFiXK
情報どうも!

でもすげー、俺も目標は1億。

でも1億いけると思う。今、900万だからもうちっと時間かかるが、

799 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 19:03:40 ID:vKKHOMRU

798
岡三・楽天などのAPIつかって自作すればいいのでは?

800 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/22(土) 19:06:58 ID:vKKHOMRU

日本株の"完全自動売買"に対応、『岡三RSS(完全自動発注版)』が6月提供開始
2010/04/19

岡三オンライン証券は16日、岡三RSSの日本株取引において、
発注時に表示されていた確認画面を省略する機能を実装した
『岡三RSS(完全自動発注版)』を、6月1日に正式リリースすると発表した。

http://journal.mycom.co.jp/news/2010/04/19/038/index.html



1-100

101-200

201-300

301-400

401-500

501-600

601-700

701-800

801-900

901-1000