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stock01-020-07

Last-modified: 2010-08-25 (水) 21:26:26 (2831d)
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◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart20◆◇


1-100

101-200

201-300

301-400

401-500

501-600

601-700

701-800

801-900

901-1000

601-700



601 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/15(土) 02:19:33 ID:9lKNlExp
すみません、バックテストしてて異常に勝率が低いんですが手っ取り早く上げる方法って何がありますか?
過去10年データ500銘柄ぐらいでやってます。カーブフィットする方法でも構わないので・・・

適当に条件組んでももっと勝率上がるような気が…

602 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/15(土) 03:29:29 ID:q2pmmjJj

601
そんな方法、誰も教えるはずないだろ

603 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/15(土) 03:42:11 ID:9lKNlExp
そりゃそうですけどw
銘柄の種類関係なく一般的に勝率をあげる方法、です。同じことか…?

604 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/15(土) 03:54:50 ID:9lKNlExp
ああわかった。できるだけ安く買ってできるだけ高く売ればいいんだ。

605 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/15(土) 07:18:15 ID:Q+hQKq2Y

592
俺はしていた。このスレで書いても反応ゼロなので情報収集は期待しないほうがいい。

606 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/15(土) 08:09:05 ID:f/bXJT/m
初心者のバカなんて放っておけ
なに虫のいいこと考えてんだよ

607 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/15(土) 08:34:04 ID:5RUDiwxZ

601
損切りはしない。これだけで勝率は上がるよ

608 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/15(土) 08:40:13 ID:mXz8qjo8

601
カーブフィットで良ければ取引数を減らせば良いじゃん、10ぐらいにすれば勝率100パーセント余裕だぞw

609 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/15(土) 10:35:44 ID:2uAqYgU3

601
異常に勝率が低いなら売り買い逆にすれば高くなるんじゃないの?

610 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/15(土) 10:53:54 ID:ZenHMS3W

601
100万円の売買をしていたら10万円の売買に変えてナンピンすればいい。
勝率は確実に上がる。

611 名前:山師さん[age] 投稿日:2010/05/15(土) 13:56:16 ID:8gbIgfU7
225先物、アイデア浮かんでスト作ってみたんですけど、
寄り引け
勝率0.68
1枚トレード益32.8円

これ使えますか、少し改良すれば使えるかな?

612 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/15(土) 16:35:23 ID:oSwArlxJ
606 山師さん sage New! 2010/05/15(土) 08:09:05 ID:f/bXJT/m
初心者のバカなんて放っておけ
なに虫のいいこと考えてんだよ

613 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/15(土) 17:32:22 ID:377SThPQ

611
ttp://performance.ailab.biz/

ここに取引の数字入れて各種数値を出してみてよ

614 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/15(土) 19:33:12 ID:/1udelHx
エクセルVBAの勉強も兼ねて以下の書籍を購入しようと思っています。

ヽ解析チャートから自動発注ロボットまで! Excel VBAで極めるシステムトレード (大型本)
⊃掘Excel VBAで極めるシステムトレード~最強パワーアップ編 (単行本(ソフトカバー))

共に、アマゾンのレビューでは評価されているようなんですが、両方共必要なのでしょうか?
出来れば新ということで、△里澆悩僂泙靴燭さい發垢襪鵑任垢。

615 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/15(土) 19:53:43 ID:6sSrFtYi
これから大金稼ぐんだから本代ぐらいケチらず買えよ買えばわかるさ

616 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/15(土) 19:58:18 ID:oSwArlxJ
プログラム作るのめんどくせえええええ

617 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/15(土) 20:09:03 ID:hKswgh1a
他人に作成を依頼する手もあるけどね(勿論カネかかるけど)
実際そういう案件あったし

618 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/15(土) 21:14:51 ID:2eKAiZZN

614
これ相場初心者の発想なの?
裁量に見切りをつけた結果なのかい?

619 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/15(土) 21:47:57 ID:OSywRGu2

614
俺なら両方とも買うね

620 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/15(土) 22:37:09 ID:eFudKHS+
本を買ったら買ったで、苦悩の日々が始まる。

*俺の経験。

621 名前:ウザい!元一分足[] 投稿日:2010/05/15(土) 22:51:37 ID:FJ42Bd9y
オレも実戦で即失敗したストを去年の7月頃に畳んでから十ヶ月も検証生活。
トレスタも課金制で使えなくなりニンジャで検証の有効なストを探し出す為
だけにこれだけ苦悩する毎日だ。
チャートという対戦相手ををもっと舐め残す所がなくなる迄、追求する徹底さが
まだ不十分なのかなと思う。パラの数字に踊らされず自分でイニチアチブを
持ってルールを作る姿勢が不十分なのかなとも感じてる。

今年は家族で海外旅行する予定だったが中止となり、今度は自分の資金で親を旅行に
連れて行ける様にその無念を発奮材料して頑張ってゆきたい。

622 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/15(土) 22:57:59 ID:gm+Ae6/W
そこにきっと夜明けがやってくる

623 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/15(土) 23:33:01 ID:pxbH0VAx
おれ、日足データはyahooだと遅いからinfoseekで取ってたけど
今日から?ホームページ変わってなくなったね

624 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/15(土) 23:47:15 ID:4mAerCGG

621
去年の7月に畳んだストをその後今まで動かしてたらどうなったのかに興味がある
(例えば3ヶ月程度のドローダウンだったのか、やっぱりダメだったのか)
ニンジャで同じルールにして検証できればちょっと試しにやってみてほしいなー

625 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/15(土) 23:56:08 ID:e9maPGL5

621
デイトレは動きがランダム過ぎて検証するだけムダなんじゃね?
検証作業に没頭してるって事で自分を納得させてトレードから逃げてるだけじゃね?
「永遠の準備」とかなんとか誰かが言ってたわ

626 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/16(日) 00:20:14 ID:uwAj1hk9
イニチアチブ

恥部  いいねぇ

627 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/16(日) 00:21:58 ID:XvdPZ1eR
カンパニーは日計りらしい、だからデイだから無駄とは言えないと思うな。

628 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/16(日) 00:59:44 ID:yabcxsYy

614
エクセルとVBAでシストレ始めようとその本買ったけど、自分のアイデアの投資戦略と開きがあってあんまり役にたたなかった。
過去スレとか色々勉強したら、C#とかJAVAのとかでプログラミング覚えて行ったほうが後々発展性があっていいみたい。
DB(データーベース)に、過去のデータをどんどん記録するプログラム(言語は何でもいい)組んで、アイデアを簡単にバックテスト
できる環境を今がんばって作ってる。

629 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/16(日) 01:15:33 ID:msbedN8r
根本的にプログラミング以前にPC用語が理解できない
もう10年PC使ってんのに容量とかすらわからん

630 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/16(日) 01:35:26 ID:y93uHRE4

629
10年もって…要領悪すぎ。

631 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/16(日) 08:31:49 ID:ppyZhgRw
完全自動のトレードロボットを研究するサイト

http://robotbrain.jp/

632 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/16(日) 08:51:50 ID:MZwDxvHs
VBAでも何でも良いから言語を取得しておくといいよ
相場じゃ成功しなかった場合でも、言語を使えるおかげで仕事にありつけることもあると思うし

633 名前:614[] 投稿日:2010/05/16(日) 09:19:13 ID:ZEALz4RT
VBAの入門書を読んで、仕事で毎月処理する部分を、
簡単なプログラムを組んでいたけど、結構楽になった。
ただ、もっと楽をしたいと思い、勉強のため質問してみたんです。

C#とかJAVAの言語は特別に購入する必要はないのですか?

634 名前:ウザい!元一分足[] 投稿日:2010/05/16(日) 10:33:43 ID:sjsvHMl0

624
去年のそのストはトレスタ用に創ったのでニンジャで検証できないし、パラ
の詰め合わせだしこの所、何度もフォワードテストやってもパックテストまで
は右肩上がり、フォワード期間に入るとクルッと向きを下に替えて行く、その
繰返しに直面してるのでそのストをわざわざニンジャ用に書いたところで目に
見えてる。

625
オレがデイしかできないのはスイング、オーバナイトはドローダウンを高く
見積もらないと行けないし、ニンジャで寄引けの検証方法は難しいと思う。
ニンジャは日本語サポートがなく指値建てを入れると成行建てが条件に
達しても発動しない事がある。

635 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/16(日) 11:18:34 ID:MZwDxvHs

633
C#もJavaも開発ツールは無料で手に入るよ

636 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/16(日) 13:38:50 ID:APB7aKgf
パソコンが一般に普及する前は開発ソフトも高かったらしいけど
今はそれなりに高性能な開発環境がどの言語でも無料で使えるのが普通

637 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/16(日) 17:20:49 ID:BSiK0WBs
225採用銘柄四本値過去30年分集め終わったて色々検証してるんだけど、
コスト抜きですら+になるルールって本当に無いな。

638 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/16(日) 17:22:35 ID:ew5I3kwS

637
逆張りしたら全部プラスてことやん

639 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/16(日) 17:23:32 ID:BSiK0WBs
かといって売り買い逆にしてもそう上手くいかないんだよなw
まあ、初心者レベルで色々発見もあるから今の段階では良しとしておくか・・・

640 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/16(日) 17:26:11 ID:b5XKcHUz
【Aプラン】
総トレード数:743
勝率:49%
PF:2.15

【Bプラン】(Aプランにフィルターかけたもの)
総トレード数:393
勝率:55%
PF:3.06

となった場合どちらを採用するかは
総トレード数x勝率xPFの数値が大きい方で良いでしょうか?

641 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/16(日) 17:30:30 ID:b5XKcHUz

640
間違いました・・・
×総トレード数x勝率xPFの数値が大きい方で良いでしょうか?
○総トレード数xPFの数値が大きい方で良いでしょうか?

642 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/16(日) 18:07:34 ID:5xvjGazh
【Cプラン】
総トレード数:2000
勝率:50%
PF:1.0

643 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/16(日) 21:05:52 ID:iRkp+FRu

640
わたしなら
・一トレードあたりの期待値(手数料含む)
・年間のトレード期待回数(指値hit率も考慮)

を考慮に入れて年間いくら勝てるかも考える。

644 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/16(日) 21:37:17 ID:i76zVgOE

640
何を期待してフィルターかけたかが重要だ
利益額が上がってりゃ当然Bだろうが、そうじゃないだろ?

645 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/16(日) 21:53:03 ID:b5XKcHUz

643-644
ありがとうございます。
よく考えれば総トレード数xPFみたいな単純な式で比較はできないですよね。
もう少し考えてみます。

646 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/17(月) 13:28:40 ID:NpIQq2vT
株式の日足四本値をVBAで色々検証してるけど、まあコード打ち込むのが面倒臭いわ。

何が面倒って、たまにある価格の無い日に判定入ってエラー起こすのを回避する処理がもう一々鬱陶しいわ。
この辺はVBAに限った問題じゃないと思うけど何かスマートに対処する方法は無いのか?

647 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/17(月) 15:10:38 ID:tVX2PMzy
価格の無い日って何ずら?

648 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/17(月) 18:49:11 ID:NpIQq2vT
四本値がデータ元にすらなくて、仕方なく価格無しにしたりとか。

649 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/17(月) 19:46:03 ID:8j0caEHz

646
プログラミング用語で言えばデザインパターンのヌルオブジェクトの手法を使うとか。
たとえばあらかじめその日に、前日と同じ株価・出来高をコピーしておくとか。
でも、移動平均的なものにはある程度使えても、
ローソク足のような陰陽を気にするものには難しいかな。

650 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/17(月) 20:35:07 ID:xNNQU6D+
過去データって、ヤフーの時系列でテストしているんですか?
すると、正確には時間帯の価格毎の売買高でないと、狂いは生ずるよね。

651 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/17(月) 20:48:46 ID:RfmdMqEB

647
出来高のない日のことだろ。
その営業日をカウントせずに計算するか、前日の終値で出来たことに
して計算するか、だいたいこのどっちかだな。

出来高がない日があるような銘柄は、そもそもシステムトレードには
適さないから除外するべきだが。

652 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/17(月) 20:51:17 ID:28l1JCCY
以前は分割後にすぐに売買できなかったから、ちゃんと処理しないとまともにテストできないよ

653 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/17(月) 21:54:20 ID:4Fl8zVrY
株価データダウンロードのページの日足更新こない

654 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/17(月) 23:04:00 ID:1YDKyb9/
http://k-db.com/site/download.aspx
やっと来た

655 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/17(月) 23:20:58 ID:kzwFhaVW
なんだデータ売りビジネスか。

656 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/17(月) 23:25:41 ID:kzwFhaVW
どこの馬の骨かわからんのに・・

金払ってデータ買うか!

657 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/17(月) 23:47:45 ID:UzvoT+U1
取引のない日はちゃんと抜いて評価するか、前日終値で代用するか、
その日がなかっことにするか決めとかないと、平均とか計算するとき混乱するぞ

658 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/18(火) 00:19:32 ID:QGF8Akq4
どうせ相場で儲けるより手っ取り早いと思ってデータ販売に手を出したんだろ。

654 のぞいたが、なんだよ、どこのだれがやっているんだ?

プロフは非開示だし、どっかよそでやれよ。

659 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/18(火) 00:52:09 ID:I9IdUGUd

658
これって金かかるのか?
どこにもかいてねーじゃん。
無料だろ

660 名前:山師さん[age] 投稿日:2010/05/18(火) 15:12:22 ID:ypImqkVM

654
無料データね、
ボクも使ってるよ

661 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/18(火) 19:25:50 ID:qpoJY99L
金を出せば、もっとたくさん出すよって姿勢だな
ま、折角集めたデータだし無駄にしたくないんだろ

いちいちケチつけてんのは貧乏人のひがみだな

662 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/18(火) 19:30:16 ID:qpoJY99L
しかしこうしてこのスレに貧乏人がたかってるの見ると
藁をもつかむ思いなんだろうな

勝ち組は10%といわれてる相場の世界で、期待しすぎなんじゃないの?
もう少し、勝ち組の絶対数が少ないという現実を踏まえて、
本当に目指すシステムとは何かという意味を考えてみたらどうなんだ?

663 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/18(火) 21:47:57 ID:I9IdUGUd
勝ち組が10%って何処の世界でも同じだけど。
スロットやパチンコでさえそのぐらいだし。

664 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/18(火) 23:28:53 ID:qpoJY99L
実際、勝ち組が10%ってのは高く見積もりすぎかもしれない
ここにいる連中ってPF3とか4とか、平気でそういうシステムでいけると信じて疑わないが、
みんながそういうシステム見つけて運用してうまくいくと思う?

確率でものを考えないと・・・
結局オプショントレーダーのようにリスク取って宝くじつかみにいくようなもんだと思う

665 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/18(火) 23:59:25 ID:qpoJY99L
こういう問題はどうだろうか
一種の思考実験だけど

まず、現実に勝てるシステムトレーダーが10%だったとする。
そういうトレーダーをたくさん集め、
彼らのシステムを運用前に遡ってきっちり評価し直す。

その結果、
・勝ち組のやつのシステムは、95%が確かに有効、無効はわずか
・負け組のやつのシステムは、たったの5%が有効、ほとんどのやつが無効、
・トントンのやつは30%が有効
だったとする。
つまり、勝ち組ほど、確かに儲かるシステムを生み出せて、負け組みは全然ダメと仮定。
各トレーダーの内訳は、勝ち組が10%、負け組が40%、トントンが50%としようか。

このとき、あるシステムが運用前の評価で有効とだった場合
(たとえば、バックテストの結果、PFが4、ドローダウンが5%とかそんなシステムを考えついたとする)

これを運用して勝ち組になれる確率は何%になるか。

勝ち組の確率が10%だから、せめて60%ぐらいにはなってほしいが、
これ計算すると36%なんだよ、たったの!

そういう現実が見えてくると、システムに対する考え方がガラリと変わると思う

666 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/19(水) 00:01:52 ID:VdCaPD7k
パレートのなんちゃらじゃないの?

667 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/19(水) 00:19:41 ID:Rusrdbng
いろいろパラメータ変えてやってるんですがロスカットをできるだけ小さくしたらPF値が異常によくなるのでおかしいなーと思ってたけど
少ない%で確実に切れる状態なら当然ですよね…

で質問なんですけど、損切りは逆指値でするとして
ロスカットラインが0.5%なら実質1%、ロスカットラインが0.75%なら実質1.125%、以下適当に上乗せしてるんですけど
(ロスカットラインが大きくなるほど上乗せは小さくする。上乗せ率は適当)
もっといい方法ってありますか。

できる限り実際の取引に近付けたい。

668 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/19(水) 00:44:48 ID:tyFfyATP

638
そうはならないんだよなこれが

669 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/19(水) 01:51:42 ID:+gd5yoGx

667
そんな浅いロスカットラインだとロスカットばかりで嫌になるよ。
勝率もめっちゃ低くなるし。

670 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/19(水) 02:15:00 ID:FAowAlBe

669
どうもありがとうございます。

667の方法で2%ぐらいまで試したんですけどロスカット0.05%は負けが多くて上乗せがきつくてだめ、ロスカット1%か1.25%が良い感じになりました。
だからまあいいのかなあと。実戦で試して予定と違ったら再検証します。

671 名前:ウザい!元一分足[] 投稿日:2010/05/19(水) 11:25:15 ID:9adKLZYY
今開発中の225ミニで06/7/18~08/10/5までのストの損益が10405円まで上昇。
手数料210+スリペ10円付け加えた上で。
PF2.49、MDD331円と素晴らしい成績。
フォワードテストで散らない為に色々と工夫したスト目指す。

オレの考えだが今はシンプルなロジックでは勝ち続けられない気がする。
人のやらない事しないと..

672 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/19(水) 12:37:24 ID:e/wTwzYC

667
デイトレかスイングかどっちなの?

673 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/19(水) 19:38:13 ID:YraZQG4/
人のやる事すらできてない子が人のやらない事だのと

674 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/19(水) 20:04:15 ID:YYX25CGX
バックテストもフォワードテストも一回きりのテストでしかない
サイコロで二回連続ゾロ目が出るの待って、うれしいのか?
そのサイコロが本当に偏ったものなら、別の評価の仕方があるはずだろう?
こんな簡単なことにすら、気づかないんだから・・・

675 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/19(水) 20:30:14 ID:7m0qgaF9
偶然じゃなくて必然を探せと何度いったら・・・・・・

676 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/19(水) 20:39:15 ID:1dTIxA8b
上がれば下がる。
下がれば上がる。
必然ですね。

677 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/19(水) 21:25:42 ID:FAowAlBe

672
スイングです。4本値データしかない…
うえにザラバは見れないものとしてシミュしてます。

678 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/19(水) 21:28:37 ID:WkPpc7q3

671
ここからもっとPF上げるために数字いじるとかルール
足すとかやり出すからいつもだめなんだよw
さっさとこのままフォワードテストやれば?

679 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/19(水) 21:44:29 ID:qX1HwOfU

561

・単純な条件を1つか2つ … ☆☆
・複雑な条件を1つか2つ … ☆☆☆(裁量の名手に近くなるから)
・単純な条件を多数 … ☆
・複雑な条件を多数 … orz

680 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/19(水) 21:53:49 ID:qX1HwOfU
規制による遅延レス。

601 ヒルベルト変換によるサイクル測定やカオス理論によるフラクタル平滑などがある。前者は
 短中期向け、後者は長期から極長期向けだ。

640 当然、Bプランだ。Bプランで空振りしたものは、別のシステムを開発して取ればいい。

681 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/19(水) 22:00:49 ID:6hXkMQt4
ここで得られるものとは・・

・・・

無いよ。

682 名前:ウザい!元一分足[] 投稿日:2010/05/19(水) 22:27:26 ID:0anuQ3AG
言われた通り最適化に頼らないやり方をやろうとした。
しかし人間の感で真の最適なパラ値を突き止める事はオレには困難だった。
最適化してパラを散布図にとって見ないとそのパラの安定性も確認できない。
直感で引当てた値が偶然プロフィットスパイクだったら却って不味い結果に
なり兼ねない。

今の戦局の激しいザラバで単純なルールが何時まで通用するか不安にもなる。

気持ちとしては周りから見ればアノマリを求めてるとあきれ返っても仕方ないが
オレとしては必死に必然を過剰に求めてると思う。

今の状態でフォワードテストやっても勝ち目は低いと思う。
なのでランダムウォークすらビビらせられる様にするにはどうすればよいか
追求してる。

683 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/19(水) 23:22:37 ID:+CKnbIPi

680
レスありがとうございます。
まだ厳密には計算していないのですがBプランだとエントリー回数が約半分になってしまうので
トータルの利益額ではAプランのほうが良さそうかなと思っているのですが・・・
もう少し利益額について詳しく調べてみます。

684 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/19(水) 23:37:21 ID:qX1HwOfU

683

最高のシステムを1個だけつくって、それにトレーディングというややこしいビジネスを
丸投げしようとしても、大抵は、あまりうまくはいかない。

売買タイミングが重ならない複数のシステムを用意したほうがいい。これだと、システムを追加する
たびに、全体のリターンが増えていく。+15/年は魅力的ではないかもしれないが、そういうシステムを
3つ用意できればなかなかのものになる。

685 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/19(水) 23:49:16 ID:+CKnbIPi

684
度々ありがとうございます。
行く行くは複数のシステムを同時可動させたいと思ってるのですが
今のところ手持ちが一つしかないので・・・
アイデアは結構ため込んでるのですがなんせエクセル使い始めたばかりなので
検証ブック作るのも一苦労という状態です。。。
またその節はアドバイスいただければありがたいです。

686 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/19(水) 23:51:13 ID:WkPpc7q3

682
フォワードテストやらない(できない)ような
システムをいくつ作っても時間の無駄ですよ
テストしないでいきなり実戦するならいいけど

バックテストの成績向上なんて条件の最適化を
行えばいくらでもできるし、自己満足にしかならない

687 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 00:07:14 ID:FjLNxzIS

677
じゃあ、逆行%ロスカットは逆指値(が出来る会社限定だけど)になる訳で、
場合によっては持ち越しで値が大きく飛んでロスカット地点より大きく離れたところで刺さる場合もあるわな。

となると、
・全てのロスカットにマイナスプレミアを載せて計算する。(既存の方法)
・ルールを少し変えて計算しなおしてみる(エントリーから-%まで行ったら次の日の寄付で処分する。みたいに)

ぐらいしかないんじゃね?
つうか前俺も同じ疑問抱いて質問したらなんか罵倒されたんだけどw

688 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 00:24:14 ID:IeFi2pQS

682
最適化に頼らないやり方=人間の勘で真の最適なパラ値を突き止める事

こんな考えはどこから涌いてきたの?
「最適なパラ値を突き止める」という概念自体が、言葉をかえれば「最適化」じゃん。
プログラムがやっても人間の勘でやっても最適化は最適化だよ。

ひょっとしてインジケータを組み合わせることがルール作りとか思ってたりして。

689 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 00:44:51 ID:r0vH5/Sx
例えば、過去1000日間のデータに対して最適化を行うとする。第1日と第1000日でも同じように
重みを置くとしたら、遅延は期間の全ての価格に同じ重みを置く単純移動平均と同じなので、
最適化の結果は、今ここにある相場から約500日間遅れていることになる。

(1000 - 1) / 2 = 499.5

仮に第1日の重みを1、第1000日の重みを1000とする直線的加重を行うと、遅延は333日になる。

(1000 - 1) / 3 = 333

仮想であれ実践であれ、経験を反映させる最適化はうまくいかない。

のろまな最適化なら、むしろやらないほうがいい。たいていのトレーダーは300日間も負け続けられ
ない。ある期間においてシステムが好調ならば、その逆を張っていたトレーダーは必ず手を
変えるだろう。

690 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 01:31:48 ID:FjLNxzIS
頭のいい人が多そうなのでちょいと質問したいんだけど、
巷で使われている移動平均線。

何を根拠に5・25・75日が多様されてるの?

前からの疑問なんだけど今日初めてぶちまけたわ。
ちなみにMAは例えで出しただけで、一応テクニカル全般が対象ね。

691 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 01:57:18 ID:r0vH5/Sx

690

移動平均は高周波のノイズを低減するローパスフィルターの一種だ。ただし、周波数ごとに
低減効果にばらつきがあり、設定期間の約数の波長のノイズを極度に大きく低減させてしまう。

もしも、設定期間未満のノイズを同じように低減させたいのであれば、移動平均に使う計算期間の
長さは、なるべく素数が良いことになる。

5は素数なので、4や6よりもずっとすぐれている。25は素数だがその約数となる整数は、1以外では
5とそれ自身しかない。1を除いて、計算期間を約数の数で割ってみよう。

4 / 2 = 2
5 / 1 = 5
6 / 2 = 3
7 / 1 = 7
8 / 3 = 2.66...

中略

12 / 5 = 2.4
13 / 1 = 13
14 / 3 = 4.66..

中略

23 / 1 = 23
24 / 8 = 3
25 / 2 = 12.5
26 / 3 = 8.66
27 / 3 = 9

7ほどではないが、5も素性がいい。アメリカでは5も7もよく使われている。

日本では週足で13がよく使われていて、これは隣の12や14と比べて極めて素性がいい。

25の素性も悪くはないが、近くに23があるので、移動平均ではむしろそっちの方が俺の好みだ。

692 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 01:59:23 ID:r0vH5/Sx
まちがえた

6 / 3 = 2

693 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/20(木) 03:57:00 ID:hD1kl29u

682

あいかわらず成長しないな。
シストレで勝ってる人が魔法のようなシステムを持ってるとかおもってないか?
んなわけねーだろ

694 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 04:24:02 ID:FjLNxzIS
同じシステムなのに、ロングとショートで成績が全く違うシステムは欠陥システムなのか?
株式の寄付売買システム。約30年で検証。

Lが1.5でSが0.7で合算して1.1
まだ最適化で絞る前の数値だけど

695 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/20(木) 06:29:50 ID:voMHUMUa
土曜もあったころ
5=1週間
25=1ヶ月
75=3ヶ月
150=6ヶ月
今使うべき
4=1週間
21=1ヶ月
63=3ヶ月
126=6ヶ月
5分足
12=1時間

696 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 07:07:05 ID:r0vH5/Sx

694

株は基本的に買い有利だ。

株を10円で買って100円で売ると、900%のリターンが生じる。100円で買って1000円で売っても
同じ。つまり、10円〜1000円の長期トレンドがあれば、その中間地点は100円だ。

日経平均の最安値は85.25、最高値は38915.87だから、中間地点は1778.18だ。日経平均が
これより上であれば、株はまだまだ極長期の上げ基調にあり、極長期の検証において、買い有利と
出るのは当然だ。

697 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/20(木) 08:30:38 ID:voMHUMUa
土曜もあったころ
6=1週間
25=1ヶ月
75=3ヶ月
150=6ヶ月
今使うべき
5=1週間
21=1ヶ月
63=3ヶ月
126=6ヶ月
5分足
12=1時間

698 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 09:14:59 ID:r0vH5/Sx

691

間違いもう1つ。

「25は素数だが」→「25は素数ではないが」

699 名前:ウザい!元一分足[] 投稿日:2010/05/20(木) 10:08:27 ID:icY8mpzV

682のカキコにレスられた皆様へ

直感も最適化ならどうやってインジやパラを調整して行くのだろうか?
その謎である正しいやり方がオレの頭では発見できてない..
だから最適化しかできないという構図..

700 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/20(木) 10:29:07 ID:r0vH5/Sx

699

エラースの『ロケット工学投資法』にはいくつかの平滑処理とヒルベルト変換を3回使う
サイクル測定法が載っていて、これだと最適化の遅延は20足間前後になる。

これが遅いかどうかといえば、遅い。というのも、4足間未満をノイズとして無視し、
6足間〜39足間をサイクルとして、40足間以上をトレンドとして取ろうってんだから、20足間の
遅延はそれそのものがサイクルのど真ん中だ。(まぁ、500足間とか333足間よりは随分マシだけど。)

ところが、『ロケット工学投資法』に「MAMA」という指標が紹介されていて、これにはサイクル測定の
計算の途中で出てきた値を平滑指数に直接反映させている。平滑処理1つに
ヒルベルト変換2回で遅延は7足間になり、MAMAでトレンドを取るつもりならばまぁまぁ使える
ことになる。計算の残りは、いうなれば、最適化過程の最適化に使われる。件の書物の中で、
このMAMAだけが二重最適化されている。

エラース当人はあまりMAMAを気にいっていないのか、ウェブサイトで計算方法が無料で公開されて
いる。しかし、俺の検証範囲では、MAMAは俺が中身を知っているエラース作品の中で、2番目に
成績がいい。1番いいのはパラメータを固定したZLMAだが、好不調の波が大きいので、実質は
MAMAがエラース最強だろう。

エラースの他の本にある手法を使うと、MAMAの最適化遅延を3日間に縮めることができる。
多くのトレーダーは25足間移動平均を意識し、その遅延は12足間だ。高速最適化MAMAの
平滑指数は最小の0.05から最大の0.5まで3足間で変えられるので、トレンド追従に使う限りは
十分に素早い。


1-100

101-200

201-300

301-400

401-500

501-600

601-700

701-800

801-900

901-1000