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Last-modified: 2010-08-25 (水) 21:25:22 (3008d)
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◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart20◆◇


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401 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 15:17:07 ID:oVrBp7M5

397

現実に広範囲に機能したパラメータのテクニカルがあり、それがトレーダーの直感に
反するのだとしたら、トレーダーは直感を棄却すればいい。

直感を重視するのであれば、システムトレーディングをする理由がなくなる。

402 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 16:31:06 ID:oZrSw+yv
システムに金かけてるであろうシティ暮らすのシステムでも誤発注しちゃうのなあ。
システムにプログラマのバグは付き物なのかもだが。

今回みたいな急落見てると、連鎖的にシステムが売りが売りを呼ぶのもどうかと思った。
テクニカル依存のシステムだと大損扱いた香具師のも多かったのでは?

403 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 17:16:03 ID:wTw77HQn
このくらいなら無問題だろ、ブラックマンデーの時のような事態になったらシャレにならんが・・・
基本的にギリシャ問題がある以上下げやすいのはしょうがないかと
ちなみに今日は買いで大もうけだったw

404 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 21:31:59 ID:0K1TdCQ1
CITIよりここの人達のシステムがどう振舞ったのかが気になる
もちろん成績もね

405 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 21:32:40 ID:6QS1Kd+B
カーブフィッティングを解消する方法。
取引回数をできるかぎり上げる。
回数上げるほど運任せの要素は減り、手数料沢山払っているのに勝てるという強力なシステムになる。
するとティックベースになるが、スイングシステムになってもいい。

406 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 21:37:05 ID:6QS1Kd+B
収益が上のシステムより、収益は劣るが回数が多い方を残すべき。
少ない回数でバックテストで高収益出してもたまたまの可能性が高い。

407 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 21:42:10 ID:cz/nxoGQ
今日負けるようなのはド素人だけだよw
大半は朝の底値拾って昼過ぎの天井売ってるだろうよ
寄り引け野郎でも勝てるような典型的相場だし

408 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 22:05:54 ID:oVrBp7M5

404

4月28日に空売りシグナルが発生したので、4月30日に激しい心理的抵抗感をねじ伏せながら
株と商品先物の両方に売り玉を建てた。商品では異様に安いところで建った玉もあったので、
連休中はずっと不安だった。

5月6日に親類の不幸があったため、全ての売り玉に買い戻し注文を出さざるを得なかった。

今朝、買い戻した結果、株と商品先物を合わせて、資金に対して8%くらいの利益になった。

409 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 22:33:18 ID:0K1TdCQ1

408
おくやみ申し上げます

株のシステムと商品先物のシステムをそれぞれ運用していて
それらが同時にシグナルを出したって事ですか?

410 名前:406[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 22:38:58 ID:6QS1Kd+B
といっても収益増になるのは少数回数のやつが残るんだよな。
明らかにカーブフィッティングしている。他の期間でやるとマイナスになる。
プラスかつ回数大を見つければかなり強いはずだが。

411 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 22:40:34 ID:T4FpWPkm
御託

412 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 22:54:24 ID:T4FpWPkm
回数年60で年利300%超えてるし、10年それが続いてる。
回数少なくても市場は循環してるから同じ場面が起きる。そこで儲ければいい。

ちまちま回数出してまでバクチする理由がわからない。

投資って作業にかける時間が少なくて、一度のリターンが多いほうがいい。
だから、ハイリスク・ハイリターンが基本だと思ってる。

413 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 22:56:33 ID:oVrBp7M5

409

パラボリックベースのシステムでは、27日のSARポイントに28日に届いたか、あるいは、
27日のSARポイントに28日の日中に届かなかったが、28日のSARポイントは下抜いている銘柄が
株では結構たくさんあった。

商品先物の方では、パラボリックに天の邪鬼な工夫をした早仕掛けポイントに逆指し値を
置いていたら、大豆、白金、粗糖に売り玉が建った。

414 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 23:01:06 ID:6QS1Kd+B
メタトレーダや楽天・岡三など自動取引できるツール使えばいい。
チマチマやるしか勝てる方法はない。これは断言できるな。
10年続くのもたまたま。これがもし生涯つついたら運が良かった。
ファンダメンタルは別だがな。
社長・社員・研究内容を熟知していればそこに長期投資すればいい。

415 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 23:22:40 ID:oVrBp7M5

412

うーん、50万円で始め、税金をきっちり払ったとしても、現在では1000億円以上運用している
計算になる。BNFを遥かに凌駕する境地だ。

今まで騒がれなかったのが不思議だねぇ……

416 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 23:23:41 ID:F6UVhDhR

414
ファンだも運だぜ
ファンダを使ったシステムを組んでみてみればよくわかる
企業に影響する各種イベントは本当にランダムに降って湧いてくるものだ。
研究に至っては、その現場に居たことがあるなら、それ自身が極めて博打的・投機的である事を知っているはず。
その中からわずかな優位性を探りだすのが長期投資だ
それは実の所純粋テクニカルと変わらないレベルで博打的だ。

417 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 23:29:00 ID:UxEh/2f4

415
あまり追求してやるなよ。景気の良い話で新規参入が増えて売買代金増えれば
皆嬉しいじゃんか。

418 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 23:37:59 ID:1uQD6e31

396
俺は平均損益と標準偏差で評価してるよ
単発のバックテストの結果見せるときには、複利で計算するけど

ドローダウンの可能性は、破産確率で評価してる
単発のドローダウンで見るより、よっぽど信頼性が高いと思う

419 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 23:38:51 ID:0K1TdCQ1

413
先物は門外漢なので株について聞きたいんですが
監視銘柄はどうやって絞ってますか?

ある程度の範囲、例えば東証1部全銘柄とか225全銘柄とかを
全て監視してるんでしょうか?

420 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 23:39:00 ID:6QS1Kd+B
10年間のバックテストにカーブフィッティングしているだけで実運用したら減り始めて無いかよ?

421 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 23:40:42 ID:oVrBp7M5

416

だいたい同意。

だから、極長期投資においては、研究開発費が極めて小さい銘柄が好まれる。

研究開発費が極めて小さい銘柄に限れば、財務内容と時価総額でファンダなシステムを
作ることもできる。

ただし、何を研究開発費として計上するのかについては、会社ごとに結構ばらつきがあって、
例えば7203トヨタ自動車の損益計算書では、研究開発費は常にゼロとして報告されている。

ttp://jp.moneycentral.msn.com/investor/invsub/results/statemnt.aspx?symbol=JP%3a7203

こういうところが、ファンダなシステムの構築をややこしくしている。

422 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 23:46:50 ID:oVrBp7M5

419

バラボリックで攻めるならば、売買代金があまりに大きい銘柄はよろしくない。1800万〜
1億8千万あたりで、東証に上場している銘柄にパラボリックと相性のいい銘柄が多い。ただし、
株価は100円以上だ。株価が100円を割ると、全く別の世界になるからだ。

売買代金が大きい銘柄は、やはり、全体の低迷相場の中で、移動平均乖離率がでも使って買い
叩くのがいいと思っている。特にPSR < 1.0だとなおさら。

423 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 23:49:04 ID:6QS1Kd+B
そういう意味じゃねえよ。
よいトップがいるとか、社員が生き生きとしているとか
金額でははかれない物がある。
帳面では期待できても駄目だ。
堀江のような事はばれないでやる奴はいる。
そういう社長・社員・会社に熟知しているかということだ。
そのときの研究がうまくいかなくてもいいんだ。

424 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 23:51:29 ID:XvDzColk

421
研究開発費やのれん代の類いは、節税・粉飾の道具に使えることは会計やったことがある人間なら承知のはず、そんなものは使ったらダメ。
ただし監視対象にはするべき、怪しい動きがあった時には重要な情報源になるから。

俺は正直バフェットの二番煎じやダウ犬二番煎じはやりたくないね
それにチャレンジャーや企業に投資する方が好みだし、折角確率統計を駆使できるなら、むしろこちらが中心とばかりにやっている。
すでに安定している企業に投資して、ひたすら配当をもらい続ける投資家連中ってなんか社会の寄生虫みたいで好かんのよ

425 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/08(土) 00:29:43 ID:eS/tnCVo

422
ストが有効に働く銘柄をある程度餞別してる訳ですね
なるほど、参考になりました

426 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/08(土) 01:00:47 ID:pmrWdCZ4

421
ファンダメンタルシステムトレード、の話ね。

例えばトウモロコシ価格を比較的客観的なNOAA(米国の気象庁みたいなとこ)
の長期予報に基づいてほぼ機械的に売買するとする。
しかし、例えば中国で中間層が育って肉を食いまくるようになった、みたいな
想定外要素はまるで無視されるので、豊作予想が当たっても価格が下がるとは限らない。

例えば特許の出願件数では、パナソニックはすごく多いのだが、
同社が革新的な製品で大成功してるという話は聞かない。
博士号持ちの社員数で選別したら富士通とかだが、同社は最近ぼろぼろ。

ちなみに通信機器関係では中国Huaweiが凄まじい伸びっぷり。
同社の名を知らない人も多いと思うが。通信機器世界5位。5位以内に日本企業なし。
そんなことは四季報を丸暗記したって判らない。

427 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/08(土) 03:10:51 ID:eS/tnCVo
今回の山田花子結婚ショックを我等がシストレ軍はどう乗り切ったのか…

その辺をもっと聞きたいんですけど…

428 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/08(土) 03:53:12 ID:rqZz0TYe
うおおおお苦節1か月ほど…
ついにeclipse上でシミュレートできるところまで行きましたぞ!! チャート見る限り5日と25日のゴールデンクロスは検出できてるぽい。
さーーあとはいろいろ組み合わせて検証するだけだ。いろいろな仕掛け条件クラスも作ってみたいし。

誰もソースレビューしてくれる人はいないんですけどそのシミュで勝てたら同じソースで実際の取引に使用すればいいんですよねw
とか言ってみたり。

429 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/08(土) 05:10:43 ID:pmrWdCZ4
eclipseのIDEをきちんと使いこなせるのは先々まで生きるスキルだと思う。
言語ごとに違う環境になってしまうようなのは生産性が低い。

430 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/08(土) 07:47:05 ID:s5m3lJJa
EclipseよりNetbBeansのほうが使いやすいような気がする

431 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/08(土) 07:48:23 ID:s5m3lJJa

430
まちがい NetBeansだった

432 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/08(土) 07:54:47 ID:pHMXP7gD

4251分足乙

433 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/08(土) 08:19:18 ID:Rr3aChmd

426

株の場合だと、ファンダなシステム売買の基本は株価とファンダを関連付ける指標を使うことになる。
過去いろいろ試したが、PERやROEみたいなのは使えない。安く買えるのは起業がつまずいた
時だから。最近注目しているのはPSR。

PSR = 時価総額 / 売り上げ

PSRは分析対象企業が黒字であろうが赤字であろうが使える。老舗なら、想定レンジを下回れば
明らかに割安、上回れば明らかに割高。

・人間1人では動かせないものを売る企業(造船とか): 0.40〜0.80
・人間1人で動かせるものを売る企業(自動車とか): 0.60〜1.80
・人間1人で持ち運びできるものを売る企業(服とか靴とか時計とか): 0.75〜3.00
・人間の目に直接見えないものを売る企業(コンピュータソフトとか): 0.80〜3.20

金融銘柄は特殊なので除外し、売買代金が大きいものから優先的に売買対象とする。

ファンダに徹底的にこだわるなら、過去10年間の大底を起点として、内部留保1円増加に対して
1円以上の時価上昇が生じたら買い、想定レンジを上回れば売り。

テクニカル交じりなら、市場全体がランダムウォーク圏内から下に抜けた時に買い、ランダムウォーク
圏内に回帰すれば売りとか、もっと積極的にやるなら、ランダムウォーク圏内から上に抜けたら売り。

434 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/08(土) 08:54:44 ID:NjZSoohR
ファンダ分析ならエクセルでもできそうだな
ただ、10年分のデータ、個人が今から揃えるの大変そうだけど・・・

435 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/08(土) 09:04:33 ID:ECRQAMnT
ファンダのシステム化は単なるチャートと比較してかなりヘビーだぞw
データはXMLで整備することになる、というかそれ以外に良い方法はないと思われる。
なにしろ、財務諸表かツリー構造なもんで、ExcelやDB向きではない。

436 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/08(土) 09:13:55 ID:NjZSoohR
テーブルでよくないですか?
財務諸表のツリー構造って良くわからない・・・

437 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/08(土) 17:12:22 ID:XXEdEk5P
なぜにxbrlという単語が出てこんのだ?

438 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/08(土) 17:17:50 ID:pmrWdCZ4
ファンダメンタルシステムトレードを本格的にやり始めると、
それはつまりマジにアナリストの道だよなあ。
やってる途中で「この会社は明らかにおかしいぞ!何故誰も言わない!」というのが
見つかったりしてw

439 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/08(土) 17:24:11 ID:pOBqWM8A
普通に見つかるし、プロほざいているアナリストのコメントなんぞ糞コメントばかりという事も分かるよ
やっている人にしてみりゃ何をいまさらだな

440 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/08(土) 22:59:00 ID:vpvE7vYt
最小2乗法って何だよ…
システム作ってると数学にも強くなるな。

441 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/08(土) 23:15:12 ID:sC8HdJzW
ジンバブエドルで運用してるから、桁が足りない。

442 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 01:14:00 ID:F9esVoCB
定職があるんで使えるデータが日々の終値で仕掛けが指値と逆指値なんですけどこれで年率20%とかって狙えますかね

443 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 02:12:58 ID:Idf/tpGK
アドバイスくれる人間と持論を展開したがる人間の9割が負け組みだけどそれでいいなら・・・

444 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 02:48:34 ID:E9evZgKA
上げるにしろ、下げるにしろ
良いにしろ、悪しきにしろ
動いてる銘柄の方が、止まってる銘柄よりマシ

好むか、好まざるかにしろ
得られるか、そうでないかにしろ
色んな意見が出て議論が動いてる方がマシ

445 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 04:18:40 ID:PXRJAJSg
フェーエイは3comを買収してるから驚く事でも。
ちゃんと企業調査してれば理解出来る。通信系ならシスコでいいと思うよ。

流動性ってのは結構大事だな。主要銘柄だと急変でも逃げられる安心感は有る。

446 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 06:40:49 ID:Ci8MFcMu

442

新興銘柄を売買の中心とすれば可能ではある。しかし、かなりの勉強が必要だ。

447 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 09:43:19 ID:5iKRPvv+
ファンダも取り入れてやる人は、中長期なの?
デイ〜1,2週間以内の短期では意味ないだろ

448 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 09:59:20 ID:sTZaUoYe
ファンダデータってどこから入手してる?

449 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 10:13:52 ID:Ci8MFcMu

447

俺は3ヵ月くらいのサイクルをファンダを考慮しながら取っていく逆張りシステムも使っている。

銘柄を銘柄個別ファンダで、タイミングを市場全体テクニカルで決定する。

450 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 10:57:51 ID:eEMU6FA1

447
短中長全てで使えるが・・・

451 名前:山師さん[age] 投稿日:2010/05/09(日) 16:24:16 ID:AcnTAo9X
「コンピュータトレーディング入門」という本を読んだ方、
評価 お願いいたします。
買おうか迷っております。

452 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 16:26:26 ID:twj0RfJQ
買いっぱなしが一番儲かる事実

453 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 16:33:20 ID:0tVWj6ps
MACDのシグナルラインの求め方だけどSBIのツールとかだと
SMAで計算しちゃってるんだけど他社のツールもそんなもん?
普通はシグナルもEMAで計算するよね?

454 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 16:46:02 ID:GVsqNkLi

453
いや、一般的にはシグナルはSMAだと思うよ。
EMAで計算するメリットもないし。

455 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 16:50:55 ID:Ci8MFcMu

453

考案者は、2つの平滑平均の差と、その差の平滑平均の交差を使っていた。

参考: Gerald Appel «Technical Analysis: Power Tools For The Active Investors»

456 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 17:09:08 ID:GVsqNkLi

455
ふうん、SMAの方が合理的だと思うけど、考案者自身は平滑なんだね。

457 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 17:16:44 ID:0tVWj6ps

455
そうそうアペルはEMAって書いてたからそれが当然と思ってたけど
有名どこの株サイトのチャートでもSMA使ってるとこ多い
ていうかいま見たとこ全部SMA使ってるしw
EMAとSMAでサイン微妙にずれるんだよなぁ・・・

458 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 17:28:21 ID:6JdOGT0Z
単純移動平均は、意味無いな。
たとえば、100日の平均求めたとして
100日前と昨日の価値を同一にしてしまうのはおかしい。
古いデータは削除するか価値下げるべき。

459 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 17:36:51 ID:6JdOGT0Z
そのうえ指数平均は、単純平均とほぼ同じように使えるだろ。
R=0.99999など1近く取れば

( a(0) + a(1)*R + a(2)*R^2 + ・・・)*(1-R)

( a(0) + a(1) + a(2) + ・・・)/N
は大差は出ない。Rで減る分が微少だからだ。
常に指数平均使っとけばよい。
計算時間の問題などがあれば別だが。

460 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 19:53:08 ID:GVsqNkLi
脊髄反射か・・・・・

461 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 21:04:56 ID:0erzWt4d

459
上式はR→1で、aの最後の項に収束するんじゃない?
なんで、単純平均の代わりになるのよ?

462 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 21:17:37 ID:6JdOGT0Z
平均を取る区間を十分大に取り、Rを1に近く取ればRのべき乗は1に近いまま。

a(0) + a(1)*R + a(2)*R^2 + ・・・ = a(0) + a(1) + a(2) +・・・

Rによるが、はじめの100個や1000個はそのまま足したものとしてズレは出ない。

463 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 21:24:56 ID:6JdOGT0Z
単純平均でブレが出なくなる程度まで
過去に向けて足し合わせたものと
その程度の項まで考量するようにRを設定すれば
値はほぼ一致するだろうって事。

464 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 21:28:21 ID:0erzWt4d
いろいろいってるが、>>459は間違いだから騙されんなよ

465 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 21:43:27 ID:YECa2Mr1
うん、間違ってる

466 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 21:44:46 ID:6JdOGT0Z
数式上で説明すると面倒になるが。
意味を考えれば似たもんだろが。

単純平均 = 過去も現在の価値も同一にして足し合わせる。
指数平均 = 過去ほど価値を減らして足し合わせる。

その減少率が0.99や0.999ならほとんど減少していないから単純平均と似たようなもん。

467 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 21:47:49 ID:eEMU6FA1
決定的な違いも多いんだが多分無知だから >>459 が理解するのは無理だなw

468 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 21:49:30 ID:6JdOGT0Z
あってても間違っていても単純平均はやめておけ。
たとえば15日平均として、15日前までは均一の価値で足し合わせるのに、
突然16日前は価値0にするんだろ。不自然すぎる。
これを近似できる指数平均を使うべき。

469 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 22:04:08 ID:6JdOGT0Z
こいつも言ってるぞ。単純平均は駄目すぎる。
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/invest/AlexanderElder/Exponential_Moving_Average.html

単純移動平均(SMA)の短所
SMAは当該期間の株価の合計をその日数で割って算出するので、移動平均に対する各株価の重みは均等です。
重みが均等で何も問題無いと思われるかも知れませんが、
古い日付の株価が直近の株価と同じ重みを持っていることが問題を含んでいます。

直近の株価トレンドを把握するには10日前の株価よりも当日の株価の方が重要な意味を持っています。
古い株価が相当な重みを持っていて移動平均にそれなりの影響を与える為に、
トレンドを把握するタイミングが遅れるなどの悪影響を与えるという欠点があります。

単純移動平均(SMA)の改善
SMAの欠点を改善する為の工夫は、日付の新しい株価ほど重みを大きくし、
日付の古い株価ほど重みを小さくすることです。具体的には以下の計算式で算出します。

指数平滑移動平均(EMA)の計算式
EMAの計算式は以下の通りです。
EMA=当日の株価×2÷(N+1)+前日のEMA×(N+1−2)÷(N+1) ※Nは計算期間の日数

470 名前:453[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 22:57:10 ID:0tVWj6ps
スレ伸びてるw
ところでSBI以外のツールもMACDシグナルはSMAかな?

471 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 22:57:32 ID:YECa2Mr1
SMAだろうが、EMAだろうが、論理的に正しくて、狙い通りの動きで、成績でてればいいわけで・・
なんでそんなにEMAを有難がってるのか分からない、つか必死すぎて怖い

手法なんだからどっちでもいい、EMAのデメリットは書かないのも気になるし
その辺も書くならいいんじゃね?

472 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/09(日) 22:59:29 ID:J8TUTWNv
重箱始まったか。

473 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 23:08:47 ID:twj0RfJQ
シストレも人が入れ替わって初心者が増えてるようだな

474 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 23:15:48 ID:Ci8MFcMu
・SMA: 設定期間以下の波長のノイズを低減し、設定期間を超える波長のトレンドに対しては、
 (設定期間 - 1) / 2の遅延がある。設定期間によっては波長ごとノイズ低減効果に大きな
 ばらつきがあるため、複雑な指標を作成するためのノイズフィルターには使いにくい。

・EMA: 設定期間以下のノイズを低減し、低減効果にばらつきがないので、設定期間にあまり
 気をつける必要がない。一方、トレンドに対する遅延は一定ではない。それがEMAがSMAを
 駆逐しない理由の1つだ。

・WMA: トレンドに対する遅延は(設定期間 - 1) / 3なのでSMAより素早く、低減効果にばらつきが
 小さい。そのため、複雑な指標を作成するための最初のノイズフィルターとして使い勝手がいい。

4日間WMAは次のように計算する。

WMA = (4 * Price + 3 * Price[1] + 2 * Price[2] + Price[1]) / 10

これはトレンドに対して(4 - 1) / 3 = 1の遅延を持つ。

475 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 23:17:33 ID:0erzWt4d
俺も最近来た口だけど・・・
どのくらいのスパンでいってるのかしらんが、1年でほとんど入れ替わるんじゃないの?
儲かってりゃ次のステージ(ブログ、投資一般あたり)行くだろうし、儲からなきゃ、シストレ捨てるだろ
ここにずっと居ついてる奴は、頭おかしい

476 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 23:28:11 ID:0erzWt4d
俺に言わせりゃ、EMAはリアルタイム評価に、SMAは時系列評価に向いたツールでしかないな
(裁量での話だけど)

シストレでは一長一短なんじゃないの?たとえばSMAはボリンジャーで使うだろうし、
クロスオーバーシステムのベース(長い方)もSMAの方がいいだろう
EMAはとりあえずMACDだが、MACD自体がリアルタイム評価用のツールだからEMAで問題ない

477 名前:453[sage] 投稿日:2010/05/09(日) 23:46:47 ID:0tVWj6ps
俺もMACDシグナルはEMA使うのが当たり前と思ってたんで
SMA使う発想がなかったんだけど今日たまたまSBIのツールがSMA使ってるの発見して
他の株サイトのチャートみたらほとんどSMA使ってたんで書き込んでみたんだ
お騒がせしてゴメン

478 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/10(月) 00:38:26 ID:3jwcH1ql
つーか、移動平均系で使えるモンなんか何もないかと・・・

479 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/10(月) 00:44:45 ID:SczIF9Vv
やっぱそれですか。
最近シストレはじめて移動平均を仕掛け条件に組み込むのはできないような気がしてたんですが…

もうすぐゴールデンクロスみたいな条件を作って検証してみようと思ってます。
もうすぐトップテンみたいな。

480 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/10(月) 00:46:59 ID:qVwWxMmG

478
初心者なんて放っておけよ
迷わせとけばいいんだよ

481 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/10(月) 00:47:38 ID:lVQ1wcAH
唯一価値あるのは移動平均乖離率。
これ以外の指標はいらんな。
BNFも使っている。
あと、連動銘柄の分類。
これだけでいいだろう。
これさえ極めれば人間(BNFも)など敵でないな。

482 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/10(月) 00:48:58 ID:3jwcH1ql
フィルターの持つ不確定性原理に延々まどわされていればいいってかw
まぁそんなもんだな

483 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/10(月) 00:52:16 ID:F++LnwVH

474

訂正

WMA = (4 * Price + 3 * Price[1] + 2 * Price[2] + Price[3]) / 10

484 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/10(月) 00:52:17 ID:lVQ1wcAH
なぜ移動平均乖離率。が良いのかというと、
各種指標と違い未来予測などして無くて
単純に過去の購入者の価格より安いか高いかだけを
見るだけだからだ。
たとえば牛乳一パック138円、158円、98円、108円と来て、
78円が出たらお買い得だろ。そういうことだ。安いから買うということだ。
人間では全銘柄を監視不可能だが。
機械なら可能。

485 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/10(月) 00:53:27 ID:3jwcH1ql
そんなのは誰もがみんなやってこりや駄目だって分かり切っているもんだよw

486 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/10(月) 01:01:41 ID:SczIF9Vv

484
貴重なご意見をありがとうございます。組み込んでみます。

487 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/10(月) 01:03:53 ID:lVQ1wcAH
安く買って高く売る、高く売って安く売るが最強なんだ。
未来予測系のシグナル考えてる時点で負け組。
線引いて、値上がりするだろって言う考えのやつ。

488 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/10(月) 01:08:18 ID:quy1EJ9u
個別銘柄の一泊二日戦略で1銘柄当たり約20回/年しかシグナル出ないのは少ないでしょうか?
検証は複数銘柄でやってるので約20回/年x銘柄数でかなり良好な結果なんですが・・・

489 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/10(月) 01:11:14 ID:F++LnwVH

484

移動平均からこれくらいの乖離なら安いという考えそのものに、未来予測が含まれているのだよ。
だって、その安さは、近い将来に移動平均に再度接近することを前提としての安さなんだから。

だから、前提が崩れれば安かったものがが高かったことになる。78円の次に55円が出れば、78円は
高かったことになる。

前提を補強する何かが必要なのだ。

490 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/10(月) 01:13:15 ID:F++LnwVH

488

そのシステムだけで運用するのならば少なすぎる気がする。

しかし、シグナル発生回数を増やそうして条件を緩和しても、大抵はうまくいかない。

そのシステムと売買タイミングの重ならない別のシステムと一緒に並行運用してはどうかね?

491 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/10(月) 01:15:01 ID:lVQ1wcAH
別に下がったって良いんだよ。
そこはパラメータをシストレやって調整するんだ。
割合の問題。
負けートレードも含めて総合で勝てる範囲を見極める。
移動平均値に戻るとか関係無し。利益が少しでも出ればいいので。

492 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/10(月) 01:18:01 ID:3jwcH1ql
何この気持ち悪い自演展開www
まっ、頭で考えるより実弾でやってみる事だ

493 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/10(月) 01:18:48 ID:lVQ1wcAH
日足ベースでやっているのならいつまでやっても無理だな。
TICKベース、リアルタイムにしないと。
実験できる回数が限られるし。
日足10年での大勝ちより、TICK3ヶ月の小勝ちのほうが信頼できるな。

494 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/10(月) 01:25:42 ID:quy1EJ9u

490
ありがとうございます。
個別なんで監視数増やせば毎日何銘柄かはエントリーできるかなと
甘い期待を抱いてるのですがそこまでは検証できていません。。。

495 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/10(月) 10:14:19 ID:F++LnwVH

494

そなたのシステムがどういうものか知らないが、シグナル発生頻度が市場全体の状態によってあまり
大きく変化しないシステム ― 例えば、極短期のリバウンド狙いとか ― ならば、銘柄数を増やせば
そのまま効率の向上につながる。

一方、シグナルの発生頻度が相場全体の状態に著しく影響を受けるシステム ― 例えば、
移動平均下方乖離狙いの逆張りとか ― だと、極端にシグナル発生数が多い日には資金が
足りなくなってしまい、机上の計算ほど効率を上げられないこともある。

496 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/10(月) 14:00:33 ID:quy1EJ9u

495
ありがとうございます。
あと個別の場合、セクタによって機能するしないがはっきり分かれる場合
そのシステムは信用無しと見なすべきか機能しているセクタのみで運用すべきか
どちらが良いでしょうか?
概ね良好なのですがあるセクタや銘柄によってパフォーマンスが落ちるんですが・・・
(PF<0もいくつかあります)

497 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/10(月) 15:24:28 ID:F++LnwVH

496

それは永遠の課題だろう。

万能のシステムを作るのは難しく、不満が生じるたびにシステムを安易に捨てたりすれば、
10年続けても、トレーダーに残る確固たるものは何もない。

裁量トレーダーと比べて、システムトレーダーは不満のある手法 ― つまり、システムやその
構築原理 ― をはっきり棄却しすぎるところがあり、これはシステムトレーダーの
弱点かもしれない。

俺が >>496 と同じ立場ならば、システムが機能しているセクタのみで、とりあえず、運用する。
そして、運用を続けながら、システムが機能するセクタとそうでないセクタの違いについて、一般的な
説明ができないかどうか模索を続ける。

その一般的な説明ができるようになれば、セクタを選ぶための条件設定をシステムに加える。

498 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/10(月) 15:53:34 ID:quy1EJ9u

497
ありがとうございます。
個別の場合出来高や値幅のバラツキがあまりに多いので
おっしゃるように万能んPシステムはむずかしいですよね。。。
もう少し詳しく調べてみます
今後ともアドバイスいただければ幸いです

499 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/10(月) 16:01:06 ID:kjJnJccT
安い78円で反発すればいいけどね。
58円とか38円の前ぶれとして、78円で買ってたら大損扱くだけ。
以前の価格で買ってた香具師が多いってことは損切りで投げられる可能性も高い訳で。

インジで自分の行動を決める他に、他の参加者の行動も気にしたほうがいい。急落したら、投げが投げを呼ぶものだ。落ち着いてきて安心感出て来て買ったほうがローリスクだよ。

500 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/10(月) 17:59:44 ID:lVQ1wcAH
トータルで考えろよ。
下がり続けるか上がるか
どこら辺で分けると利益出るのか調べればいい。



1-100

101-200

201-300

301-400

401-500

501-600

601-700

701-800

801-900

901-1000