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Last-modified: 2010-08-25 (水) 21:24:49 (2733d)
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◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart20◆◇


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301 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/03(月) 12:22:15 ID:Fc+gfV24

299
駄目に決まっているだろ
両方必要なんだよ

302 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/03(月) 14:41:03 ID:Xb3b2kXP
もし現物の前場引け後場寄りが無くなるなら、一時撤退するしかないな。
もし現物が24hになったら、データ蓄積のため1〜2年撤退するしかないな。
手数料値上げとか色々変化するね。

303 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/03(月) 16:07:03 ID:ivUwX/09
SGXは昼休み無いじゃん
大して変わらないよ

304 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/03(月) 18:19:15 ID:r/ykSt9Q
225採用銘柄のみ対象の簡単なスイングのシステム組んでるんだけど、
値幅%でロスカットさせる時、スリップ・手数料は別として、バックテスト時にどれ位のマイナスプレミアを計上して算出すればいいんだろう?

仮にエントリー値から-10%越えたら強制ロスカットさせるとして、場中なら恐らく逆指値で難なく引っかかるんだろうけど、
持ち越しで-10%越えて寄り付く場合あるわけで、そういう場合は寄り付いた瞬間逆指値発動しておそらく-12%ぐらいとかで撤退になるんだよね。

全ての逆指値ロスカットに-2%のマイナスプレミア計上は重たすぎるかな? 意見聞かせて下さい。

305 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/03(月) 18:40:20 ID:W027fqk/
昼休みが消失するってのも大概ロクでもないと思うが
システムトレーダーにとっては板寄せ一本値を失うのも痛いな、大量の玉がぶつかり合って初めて今の価格はここだって分かる。
後場最初の最大ボリュームがぶつかり合うポイントを失うということは、暗闇で懐中電灯を失うに等しい。
こうなると暗闇でも行動できるようなまた高度なシステムが必要になるのは面倒くさい。

304
意味がよくわからないけど、スリップ・手数料を仕込めばそれ以外にコストを仕込む理由は無いような気がするが……
なんかあるっけ?

306 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/03(月) 21:40:27 ID:MU1a3tXg
重箱かい・

スイングでスリッページ。

307 名前:305[sage] 投稿日:2010/05/03(月) 22:16:04 ID:r/ykSt9Q

305
持ち越して一気にロスカット%越えるリスク? って言えばいいの?
ちゃんとif then とかで組めばすむ話なのは承知だけど、もう面倒くさい。
コード長くしてバグが出たらそれこそ面倒くさい。
言語はVBAです。

306

  • %ロスカットのみ場中売買で、その他in out全てオール初値での売買ルールなのでスリップ要らないと思うけど、それぐらい計算に乗せてなおかつ利益が出ればうれしいという欲です。
    ちなみに1ティックずれて-0.2%、往復-0.4%乗せてます。

308 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/03(月) 23:34:30 ID:Y1dqiRy8
日足で逆指値で仕切るとかほざいてる時点でアホ
225銘柄?1ティックでかい銘柄はそのやり方だと事実上除外だろうが

309 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/04(火) 00:55:49 ID:y9FkHt71

304
やってみてマイナスプレミアムなしと較べてみりゃいいじゃん。何のためのシステムだよ。

まあよほど素晴らしいシステムじゃない限り大赤字になると思うが。

310 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/04(火) 01:38:18 ID:rDdkjnz2
すみません、わからないので教えていただきたいのですが…

"5日単純移動平均線が25日単純移動平均線を下から抜けたら次の日に買い"をプログラムにすると

A = (その日終値+1日前終値+...5日前終値)/5 と
B = (1日前終値+2日前終値+...6日前終値)/5

C =(その日終値+...25日前終値)/25 と
D = (1日前終値+...26日前終値)/25

として、A>CかつD>Bの場合であってますか?

一日前は25日移動平均のプロットが5日移動平均を上回っていて、かつ
その日には5日移動平均のプロットが25日移動平均を上回っていた場合。

311 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/04(火) 02:21:26 ID:vG2rtm3r

310
あってると思われ

312 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/04(火) 02:37:46 ID:YdKXJl9/
なんかとても懐かしい気分になったw

313 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/04(火) 05:20:47 ID:kCHiZAuo
1日、多くないか?

314 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/04(火) 06:26:41 ID:yEysBgZm
一日多い
イコールも抜けてないか

315 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/04(火) 10:52:24 ID:wE3GAjou
連休だな

316 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/04(火) 11:33:32 ID:rDdkjnz2
みなさんありがとうございます。

確かに一日多かったです。"その日"を0日前とすると0,1,2,3,4で5日分ですね…
イコールの条件も見直します。

317 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/04(火) 11:36:28 ID:1Dl4DZTx
データシートはある程度できたので
Webページとの連携に入りました。

質問です。
証券サイトのサイト構成や注文ページの内容が
変更されることって結構ありますか?
ページの特性からして稀なんだろうかなと思います。

ページ内容が変更された時、プログラム内容を
手動で手直しが基本ですよね?

318 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/04(火) 11:58:32 ID:ycKUsMo+
もちろん手作業で。
更新されてもあわてないように複数の証券会社で
売買できるようにしておく。

319 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/04(火) 12:33:06 ID:n1HRdpeO

317
それほど頻繁にはないよ。
GMO証券のAPI用のプログラムを作ったが、
API廃止で無駄になったり、
オリックス証券のサイト用のプログラムを作ったが、
マネックス証券との合併で無駄になったぐらいだ。

320 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/04(火) 18:59:14 ID:WS0A4rpG

318

319
助言ありがとうございました。
口座一つ増やす準備はまずしておいて
今のシステムを完成させてから
時間と相談しつつ考えていきます。

321 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/04(火) 20:30:58 ID:yUHpD+TN
質問ですが
ここの人たちってエクセルのVBAでシステム
つくってるの?

322 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/04(火) 20:45:34 ID:gCsREKsY
このスレでもExcelVBAでやってる人は多そう
まあ道具なんて何でもいいと思うよ

323 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/04(火) 21:13:10 ID:rocDbaJ9
VBAはメインテナンスやデバッグが著しく困難なんで、中核としては使っていないが
それでも部品としては使っている、相場をやる以上は不可避な技術で有る事は間違いないだろうな。

324 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/04(火) 21:23:00 ID:W/PmPfDm
エクセルのサイズが現在400MBだけど
このままでは500MB届きそうだ。

325 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/04(火) 21:25:58 ID:rocDbaJ9
そんなんで困っているなら圧縮した状態でDBが142Gbyteの俺はどうすればいいんだw

326 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/04(火) 21:34:45 ID:gCsREKsY
DBならデータ増えたってやりようある(クラスタリングとかパーティショニングとか)からいいけどエクセルはなあ…

327 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/04(火) 21:45:29 ID:n1HRdpeO
以前、VB で DLL を作り、
それを Excel VBA から呼んで Excel をスリムにしていたが、
さすがにバカらしくなってきて .NET に移行した。

328 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/04(火) 21:56:09 ID:W/PmPfDm
アクセスとかいう奴の勉強もしとけば良かったな・・・
データってこんなに重たくなるんだ。

329 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/04(火) 22:08:25 ID:gCsREKsY

328
AccessはキャパしれてるからRDBMSの導入お勧め
SQL Server Express、MSDE、MySQL、PostgreSQLあたりで

330 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/05(水) 02:27:44 ID:NEGsK8kD
VBAってナンなんだ…
小学生でも分かるように説明してほしい

331 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 02:47:40 ID:EKAlUJU0

321
自分はエクセルにVBAです。
スレ内にも書いてあったように、検索すればやりたいことがすぐ見つかる。
他のものに乗り換えて、どういう利点があるか分からないけど
自分には楽だったので、そのままやって来ました。

誰かに習って勉強したことないし、
単純ロジックと我流な構成で作ったプログラム。
たぶん、ちゃんと組める人にみられたら、鼻で笑われると思う。
それでもここまで来れたから、自分としては気にしないけど。
いつか壁にぶちあたる気がしないでもない。

332 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 03:50:55 ID:EKAlUJU0

330
マイクロソフト(MS)のアプリケーションを、
いろいろと自動実行させるためのものという理解で。

今ユーザーが行っているアプリ上の動作を、マクロ記録することができて
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E8%A8%80%E8%AA%9E
それを自分なりにアレンジできるから、利用者はOfficeアプリの中級者くらいから。
「こうすれば便利じゃん」と使い始めるアプリ依存症だなー
なプログラム言語。

自分は最近、UWSCを使ってすっげーと驚いたくらいだから
言語としては使い始めの難易度が結構低いはず。
アプリ開発するようなプログラマーからみたら
「そんな理解でよくやってんな。勉強しろよ。」と思われるはず。

そういうことを踏まえて、小学生でも分かるように説明するとしたら、
「やること」が決まりさえすれば、「簡単に使える」という利点がある。
「普段Office使ってて、ifとは何なのか理解できてれば、何とかなるよね」
とナメて始められるプログラム言語。

今回、売買システムにはExcelしか使ってないけど、
昔、職務的に
入力:Word/Excel→データ管理:Access→出力:Excelやらhtmlやら
と連動させて使っていた。

333 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/05(水) 04:02:40 ID:NEGsK8kD
ごめん、全然わからん。

334 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 04:15:51 ID:EKAlUJU0

324

325
どうやったらそんなに大きくなるのか知りたい。

ちなみに自分のは、
・株価げっちゅ君ファイル(4000ファイル弱、300MB)
・各銘柄用シート(4000ファイル弱、全部で5G〜10G)
・シミュレーション用シート(20〜100MB以上、シム内容による)
・日々分析用シート(20MB)
・自動売買用シート(2MB)
・その他(8種類、どれも10MB以下)

で、重い作業は分析系の2シートに任せて、
自動売買用のは極力軽くした。

場中、リアルタイムでテクニカル分析させることを考えてないから
みんながやってるのと比べて、改良の余地ありまくりなはず。

335 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 07:35:42 ID:PgJbIxHf
土屋賢三氏のエンジュクブログの過去ログ持っている人いない?

一つzip見つけたけどパスがわからん。
d(´・ω・`) file uploader
http://upload.jpn.ph/10/bin/bin1592.zip.html

日付に近い該当スレないか検索でいろいろ探したけど見つからんかった

archive.orgは個別エントリーが見られないしな・・・

336 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 08:00:34 ID:PgJbIxHf
上でPerlうんぬんの話でていたけど、
Perl勧めているのはVB(VB.netじゃない方)とかDelphi勧めるのと同じくらいの感覚と思った方がいいですよ
ようするに言語としてちと古い部類で、慣れているとか過去の資産がないなら、今の入門者はあえて選ぶ理由がない言語。

テキスト処理うんぬんなら、標準ライブラリで正規表現使えない言語なんて今時ないw
・・・いやあるけどそれを入門者が選ぶのはおかしい。
一つの選択基準にしてもいいくらい。
モダンな言語なら大概ある。このスレでは人気のC#やJavaにもあるだろ?

Perlやるなら同じLL系言語(ようはスクリプト言語のことね)なら、PythonからRubyを押す
(ただしRubyは安定バージョンは速度が遅いからバックテスト向きじゃない。webページから自動発注みたいな処理にはライブラリ等で向いてるだろうが)

とはいえ、プログラム初学者ならPHPがいいかもな。
利用者がダントツで多いので、ネットでの情報が格段に多い上に、書籍も多いし、ドキュメントも豊富。
初学者が好きなコピペできるネットのページもかなり多い。
スクリプト言語界の(web開発の)VB、と言われるだけはあるw
(言語仕様が腐ってると言われるが、元の言語作者自身の言語に対する興味の無さは、手段よりもとにかくトレードで結果を出したいという考えにもあってるだろw)

上で書いたのはあくまでスクリプト言語なら、ってことね。
C#でいいじゃんって言われたらその通りだよ。VisualStudioみたいな無料で優秀な開発環境もあるし、デバッグも楽だ。
Windows環境ならなおさら。

いっとくけどVBやPerlやっている奴を否定する気はないよ。
慣れている言語や資産がある言語ならそっちが速いと思うし、新しい言語がいくらいいっていっても移行コストがあるからね。
俺もちょっと前までDelphiばかりやってたし(今はあんまり使ってないけどな)

本職プログラマーの視点なので、儲かっているかどうかとは(儲かるかどうか)とは別なんで注意。

337 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 08:12:11 ID:PgJbIxHf
このスレ見て、VBAから他の言語に移行した方がいいんじゃないのか?って不安わいた人は

327 とか >>328-329 みたいな考えでいいと思う。

ようするにVBAという環境に我慢ならなくなってからとか、

327 みたいにVBAでやるのがもはや面倒でバカらしいくらいの範疇になってからでいいんじゃないかな。

338 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/05(水) 09:25:01 ID:ycj/Jzc8
400MBのエクセルって開くのに五分位掛かりそう。

339 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 09:36:43 ID:60xxgRRf

スレ内にも書いてあったように、検索すればやりたいことがすぐ見つかる。
これウソだよ、VBAってのはITのプロでも理解に苦労する物だからw

340 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 09:45:05 ID:60xxgRRf
VBAにかかわる資料などはマイクロソフトの開発環境(VisualStudio)には、入門者用からエンタープライズ向けのセットまで色々種類があるんだが
VisualStudio2008ではプロフェッショナルエディションにTool for officeとして含まれている、以前はここにさえ含まれていなかった。
VBAを有効にするためにはExcelの方も、隠されたオプションを有効にしない限り使えないなど、初心者に混乱を招かないよう触れないようされている。
ここから、その難易度を推測して欲しい。

341 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 11:01:46 ID:FDk5lqQi

336
とりあえず、Perlがダメのはわかった
で、Python、Ruby、PHPのどれがいいんだよ
C#やJavaと比肩しうるものなの?
考え、まとまってないじゃんw

プログラマーの意見ですらこんなんじゃ、Excel最強でいいだろ
それがここでの多数意見(コンセンサス)だ

342 名前:327[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 11:10:22 ID:9PYZw/bU

341
「Excel VBA でもいい」という意見は、

デイトレ用のパソコンはどんなのを使ってます?
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/stock/1268207529/

のスレで出てくる「ミニノートで十分」と似たようなもんだ。

使っている人は多いし、やろうと思えばいくらでもできるが、
「ではそれを人に勧めるか?」となるとそれはまた別問題じゃないかな?

343 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 11:18:32 ID:rdrZPzOO
C#、VB、Javaといったメジャーどころを普通に使えばいいんだよ
Perl、Python、Ruby、PHPなんてのが出てくるのは用途違い、目的に合ってない。
Excel VBA からというのはサバイバルラーニングになるからやめた方が良いと思うが、そういう事をする人は少なくはないだろうな。
英語も辞書だけもって現地に飛び込めばすぐに憶えるっていうしそれでいいのかもしれんが・・・餓死する確率(挫折する確率)とどっちが高いか?

344 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 11:22:05 ID:8RRt+V9f

330
エクセルに命令するための言語。

アメリカ人と話すには英語が必要なように。
エクセル人と話すためにVBA語がいるって事。上っ面の説明は大体そんな感じ。

345 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 11:55:16 ID:ZZkkcl+6
ミニノートは完全下位互換だけど
エクセルは直感的なわかりやすさがあるからな

346 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 12:41:13 ID:xPpu1H9Q
最初はExcel、Excel VBAでいいんだよ。それで足りなくなったら他言語に手を出せばいい
VBAの仕様はクソすぎだが、いきなりC#だのJavaだのからやってたら普通の人はモチベ維持できないでしょ
人に勧める時は学習曲線てものを考えようぜ

ちなみにPython、Ruby、PHPならPython
理由は構文のガチガチさが初心者向き、情報量も豊富。良い構文解析や数値解析ライブラリがある
当然ながらRやDBとの接続も可能。実行速度も十分

347 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 14:25:16 ID:UjBhVmgL
買いっぱなしが一番儲かるのに
C#とか何言ってんの?

348 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 14:37:03 ID:oick2GlS
ファンドのトレード手法超える気がないのならETFで225なりTOPIXを買いっぱなしにするのが一番というのは現実だね、一番ハイパフォーマンスだ
お勧めするよ、特に347には

349 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 17:44:01 ID:ZcqMFpbZ

253

短い時間に限定して高い利益を上げるシステムは結構簡単に作れる。

一方、数学的な一般性を掴むのはそう簡単ではない。

347

買いっぱなしよりも、少なくとも、10年間の最悪の数日を避けることくらいはやったほうがいい。
的中率90%弱の大暴落条件などは既によく知られているし。

350 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 17:55:12 ID:SR9jxzea

短い時間に限定して高い利益を上げるシステムは結構簡単に作れる。
これは、まさにシステムトレーダーが四苦八苦しているカーブフィッテングを作り出す条件では(--;

買いっぱなしよりも、少なくとも、10年間の最悪の数日を避けることくらいはやったほうがいい。
その数日で資産リバランスして株の買い増ししないとパッシブ型の本領を発揮できないと思うのは俺の気のせい(--;

うーんとっても違和感

351 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 18:00:01 ID:pbVTubhR
シストレに使うための、おすすめ言語はありますか?
今はエクセルとVBA勉強してるけど、他の言語のプログラミングにも興味がでてきたので。

352 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 18:52:38 ID:8RRt+V9f
買いっぱな氏 はこのスレの古参だから基本的に放置推奨ですよ。

353 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 19:00:29 ID:+UziAP5z
まぁそう言わずに、買いっぱなしが如何に素晴らしいか、システム屋の理屈でバリバリ解説してあげましょう(藁
パッシブ万歳

354 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 19:01:50 ID:xPpu1H9Q
出てきたの1年くらい前からだったような…古参なのか?

355 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 19:45:44 ID:IfXgTCHd
これからはscalaだよ

356 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 19:51:05 ID:3p8zvYJ4

351
少し溯ったら。最近こればっか。

あと買いっぱなしでいいとか言うヤシは来なくていいよ。
買いっぱなしで年3倍は無理だろ?

357 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 19:57:34 ID:dx1NDwBM
なんとかGW中にエクセルはマスターした!
VBAはまだ使えないけどとりあえず4本値使って日足の検証だけしてみる
使い続けないとすぐ忘れそうだし・・・

358 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 20:03:30 ID:ZcqMFpbZ

350

なんか話が通じていない気がする。

短い期間に限定して高い収益を上げるのは容易だが、それはシステムトレードの本質ではない。
むしろ、相場の一般的な性質を理解し、長く使えるシステム構築を目指すべきだ、というのが俺の
意見の主旨だ。

最悪の数日については、例えば、S&P500では、営業日7000日間のうち、最悪の50日間を
除外すると、配当を除いた利回りは+9.6%/年から+18.4%/年に上昇したという意味のデータが
モーブッシンの«投資の科学»にあるので、一考に値すると思われる。

359 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/05(水) 20:32:02 ID:SMYqOPnk
長く使える数学的なシステムなどないな。
有効なのは、急激な値動きした銘柄を逆張りすること。
下がり続ける、上がり続ける場合もあるだろうけどほとんどは元に戻る為。
大株主が一気に買ったり売ったりするのを予測することは出来ない。
しかし一気に買われたという事実は確かだ。

360 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 20:43:22 ID:hWDdjyZ9
何をもって数学的かってのは微妙なので置いておくとして
長期的に使えるシステムは存在しますよ、俺が10年以上持っているシステムが総計4本、内一本はかれこれ15年変更なしで機能し続けている。
大口投資家が行動するタイミングは、その巨体故に限定されるので、これもまた予測可能ですし。
色眼鏡かけて相場を見るような事はしないで、どんな方法でも可能かもしれないと探索した方が良いと思ってます。

361 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 20:50:17 ID:hWDdjyZ9
それと、急激な価格変動の背後には価格操縦クンが居たりすることがあるので
うかつに手をだすと、相場がひと段落ついた後に板が裂けていて
付いている値段と気配が完全にかい離、価格が意味をなさず売っても買っても損をするという最低な状況になっていたりすることもあるので運用には注意が必要かと。

362 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/05(水) 21:30:13 ID:ycj/Jzc8

360さん

お使いのシステムはパラメーターのあるものですか?
だとしたらこれまで変更無しでしょうか?

よろしければお答えください。

363 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 21:44:00 ID:TLENvMKd

362
パラメータはあります
チューンしているので若干変わっているのだけれども、チューン結果パラメータの値がほとんど変わらないので
固定としておいても問題なかった、むしろ動かしてない場合としてバックテストするとパフォーマンスがやや高いといったところ。
なお今ではチューンした結果パラメータが大きく変化する→この時システムは寿命であるとして停止条件です。
これは色々システムの特性を研究考察していった結果、最近付け加えた運用方針です。

364 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 21:51:40 ID:q5WWrua8
固定パラメータで行くか、微調整するか悩むところ。
今のところ俺は1ヶ月毎に見直しているが
パラメータはあまり変化しない。
近いデータに重み付けしようかとも思ったりするが
やり過ぎるとフィッティングになるしなぁ。

365 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/05(水) 21:57:36 ID:ycj/Jzc8

363さん >>362です。

お答えありがとうございました・・

そうした実例が有る事を認識致しました。

366 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 22:01:06 ID:VBED6pQh
結論から言えば、固定しなければいけないパラメータと変動させなければならないパラメータがあるんだ
カーブフィッテングは、固定でも起こるし変動させたからといって起こるとは限らない。
固定しておくべきパラメータが変化したら、それはシステムの寿命という事。

367 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/05(水) 22:36:10 ID:ycj/Jzc8
固定推奨と可変か・・

※連休も終り〜。

368 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 23:34:32 ID:dx1NDwBM
どなたか225先物の夕場除いた4本値が取れるサイトご存じないでしょうか?

369 名前:山師さん[age] 投稿日:2010/05/06(木) 00:23:54 ID:ikovxJBm
http://www.next-futures.com/data/

370 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/06(木) 00:25:25 ID:MxjQREHY

データ加工出来無いの方かな・・。

371 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/06(木) 14:23:46 ID:2Z7vV+RJ

369
ありがとうございます!

372 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/06(木) 18:53:43 ID:jSl9VbMg

366
パラメータの調整が必要かどうかはバックテストの段階でわかるだろ
ちょっと調整したぐらいで大幅に結果が変わるようなら、まずカーブフィッティングだ

変わらないと確認した上で、運用後結果が出ない場合、
そのシステムに得手不得手があり、今が不得手の場面の連続でないか
チェックすること
たまたま予期せぬ連続に直面してるのなら、寿命と判断するのは早計だろ

あと最適化のときにバックテストで複利計算はやめた方がいい
複利で最適化すると、カーブフィッティングの可能性が高まると思うよ

373 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/06(木) 19:38:07 ID:78tM4fGI
複利計算なんかせずに、
実戦なら「元本がここまで増えたらポジ増やす」の連続でいいよな。

374 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/06(木) 19:57:08 ID:A7F1eTmF

ちょっと調整したぐらいで大幅に結果が変わるようなら、まずカーブフィッティングだ
これは間違い、実践が足りていない。
よくオカルト的テクニカルの本に書かれているが、実践すればすぐに問題に気付けるから。

カーブフィッテングの原理について理解できていないのでしょうが、実はカーブフィッテングの原因は循環論法にあってそのような物が無いか調べりゃすぐにわかるんだが、論理慣れしていないと考え方が理解不能だと思うので
簡単な例で、一つ示してみよう。
右肩上がりの相場があったとする、バブル崩壊までの日経225でいいと思う。
そこに、移動平均で追従買いをするテクニカルを想定してみてくれ。
コイツはどんなパラメータでも勝てる筈
ところで、移動平均を現在価格が上回っている=買いとして、移動平均と現在価格の差を関数 f(日付) で表したとする。
この定数値関数 f(日付)=1 とどこが違うか考えてみてくれ。
こうして作られた、広範囲パラメータで使える移動平均のテクニカルはそもそも移動平均というコンセプトすら含まれていない物になり果てている。
広範囲のパラメータに適用できる多くのテクニカルはこのような事態になっていることが多分なんだ、そうでないケースもあるが・・・

広範囲で機能する=ほぼオカルト

これが真実

375 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/06(木) 20:55:41 ID:jSl9VbMg

374
パラメータの値をほんの少しずらしただけで、まるで結果が変わってくるのは
それで不運なシグナルがはずれ、都合のいいシグナルが含まれてしまうから
その周辺値でもいい結果が得られているのなら良いが、
悪い場合、残念ながら、カーブフィッティングと判定せざるを得ない

逆にカーブフィッティングにより結果がたまたま悪いということもある
結局のところ、ある程度範囲で評価することが必要

後半の内容は、カーブフィッティングの問題ではなく、相場のルールが変わったので
システムが機能しなくなったという問題にすりかわっている
もう少し、論理的に頼む

実はカーブフィッテングの原因は循環論法にあって
面白そうだから、説明してもらえない?
今まで、そういう議論ってあった?

376 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/06(木) 21:14:57 ID:MxjQREHY
何かが・・

こうした場所で、語られない何かがあると思う。
つまり、見慣れたフレーズ ”過剰最適化”このことの真実は
誰も語らない・・知っていても。

俺がこないだ思いついた(ひらめいた)こと・

”数十年単位で相場の非ランダムな部分の規則性を探すのはやめたほうがいい。”

377 名前:山師さん[] 投稿日:2010/05/06(木) 21:19:17 ID:MxjQREHY

376 追加

おそらく成功した・・と、俺は思っているある方は、
ホームページ上でプロフィットスパイクを肯定しています。

378 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/06(木) 21:43:39 ID:K/EErxZ+

375
例えばね、ホワイトノイズのパワースペクトルをとると全周波数に一定の同じ値がでるんだよ。
これと同じような機能を持つ物としてオシレータの類いがあるでしょう、これがどんな周波数に対しても反応しているなら、それは時系列がノイズである証拠であって
まちがっても有利なテクニカルなんかじゃないんだよ。
これで、長期版と短期版の二例がでた、それ以外は自分で考察してくれ。

つまり、見慣れたフレーズ ”過剰最適化”このことの真実は
試しに過剰最適化を厳密な言葉で表してみるとよい、実は空っぽだから。
過剰最適化が問題である事を正当化するのはオッカムの剃刀、これについてしっかり理解して、相場にも適用してよいか考えてみる事だねw
これができるまでは延々とカーブフィッテングに付きまとわれます。

379 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/06(木) 21:44:53 ID:K/EErxZ+
これ以上説明していたら長くなりすぎるから、この辺でもうお終い。
理解できる人にはできるでしょうし出来ない人には出来ないでしょう。

380 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/06(木) 22:09:04 ID:n+yRd73d
正直、3年以上年利500%だからどうでもいい

381 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/06(木) 22:11:17 ID:2Z7vV+RJ
トレードステーションはここではあまり出てこないんですが
使ってる人少ないんでしょうか?

382 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/06(木) 22:38:38 ID:CSXf8MhL
みんなスゲー難しい事考えてやってんだな〜
俺なんか電卓と鉛筆使って考えたメインのシステム、チンコいじりながらポチポチってお仕舞いだったからな〜
安全性とか考えはじめてシステムの分散はじめてからパフォーマンスはどんどん落ちるし
ずっとチンコいじっとけば良かったw

383 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/06(木) 23:05:15 ID:hbWWIMmz
参考になる情報が少ないスレですね

384 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/06(木) 23:16:26 ID:jSl9VbMg

378
レスしてくれたようだが、理解できねぇ

ホワイトノイズ?
ランダムウォーク理論の撹乱項のことか?
日経平均じゃ、明確になってないだろ
(ダウとか為替とかではあるらしいが・・・)

そもそもシステムが機能しなくなる問題はどうでもいい
カーブフィッティングの問題について”循環論法”の立場から答えてくれ

あと、仮に日経がランダムウォークだとしても、ゴール地点が読めれば
それにあったシステムは提案できるはず
いくらランダムに動いても、結局はゴールに到着するわけだからね

ゴール地点はグローバルやマクロの大きな変化で更新される
相場のルールが変わるというのは、たとえばそういうことだと思う

385 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/06(木) 23:39:16 ID:GEDqfsvU
オッカムの剃刀はシステムトレードを考える上であまり重要ではない。何が価格を動かすのかを
説明することは、トレーダーにとってどうしても必要なことではないからだ。

トレーダーは価格の変動を、かなり広い意味において、予測できればいい。

システムの過剰最適化は、実際のところ、サイクルの上限や下限 ― そのもの ― を予測する
システムにおいてしか発生しない。

ある銘柄のある時点の短期価格変動サイクルがn日間であると分析できる方法が
あるならば、計算期間がn日間であるオシレーターの2日後の値は、(n - 2)日前とほぼ同じで
あると予測できる。しかし、サイクルの期間が変動すれば、こういうシステムは大きな失敗をすることが
ある。

実用的な工夫が可能なのはnの算出くらいだ。このnをオシレーターの可変パラメータとし、
オシレーターの使用そのものを古典的なものに限定すれば、長期的にnが固定である場合よりも
ずっと汎用性が高くなる。

一方、n日間レンジブレークアウトで仕掛けるようなシステムでは、過剰最適化は起こらない。
トレンドがいくら長く続いても困らないし、トレンドが想定より短い場合には、小さな損失を繰り
返すだけだ。

386 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 00:04:53 ID:7oSbzMsD

384 >>385
小理屈は見てもらわなくてもいいんだよ、こりゃ自分がシステムを考えるときの言葉だから。
そもそも、なんで「広範囲で機能する=ほぼオカルト 」なんて結論を出したかというと、
俺がこれを考えた当時は、カーブフィッテングだの過剰最適化だの過学習だのという言葉は浸透していなかったが
問題自体には気づいていた、それで安易に解決する方法としてパラメータが広範囲に有効というのは、よく考えたんだよ、初心者の頃に。
簡単に思いつくしね、ところが・・・
実際にそれでシステムを作り、それでトレードすると、自分が直感的にこれが利益につながるとするシグナルを拾わないシステムになっんだよ。
そして理由を追求し始めたら、それは「パラメータが広範囲に有効=システムの意味の不明瞭化」だと気付いたんだ。
結局のところ実践ありきなんだ、理屈は後付けなんだよ。

387 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 00:51:37 ID:1uQD6e31

386
長期のバックテストで最適化すれば、おのずと平均へ回帰した利益の低い
しかし堅牢なシステムにはなるだろうな
初心者なら、運用はじめたら、短期で高利益期待するだろ?
そういうやつには耐えられないかもしれない
だが、長期でバックテストしちゃったんだから、本当は長期で見守る必要があるんだよ

途中でルールが変わったと判断したのならいいけど(つまり、もう機能しない)、
我慢し切れなかったんじゃないかなぁ

388 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 02:41:50 ID:18Z0QUhA
結局何が言いたいのかわからない人が多いな

389 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 02:49:44 ID:T4FpWPkm
まともに聞かない方がいいよ

成績いい人はROMってるだけだろうし

390 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 02:49:54 ID:SJEWae5y
実際儲けてるのは>>382だけだったりしてな。

391 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 03:25:39 ID:NFK0JGly
俺の為替システムがまたも爆益モード。
やはり、どれだけいやらしいダマシに遭ってチマチマと損失を重ねようが、
結局最後には順張りが勝つのだった・・・。

392 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 03:34:57 ID:6QS1Kd+B
それはたまたまだろ。長期保有だろ。
上がるか下がるか予測できていないのに保有したら正解だったというケース。
システムでない。
チマチマ抜いていくのが王道。
長期の傾向を見抜けるなら、バフェットみたいに調査して人力でやればよい。

393 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 03:52:15 ID:NFK0JGly
いや、最大でも1日しか保有しないシステムだよ。

394 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 11:23:37 ID:62J01MFX
インテリだけど根底は一分足と大差無しだね

395 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 12:05:22 ID:esrcFBsB

378

例えばね、ホワイトノイズのパワースペクトルをとると全周波数に一定の同じ値がでるんだよ。

間違いではないけど、その文脈では意味なしだな。
パワースペクトルをとると全周波数に一定の同じ値がでる、というのが
ホワイトノイズの定義なんだから、同義語反復しているだけ。

これと同じような機能を持つ物としてオシレータの類いがあるでしょう、

これがどんな周波数に対しても反応しているなら、それは時系列がノイズで

ある証拠であって

オシレータの周波数ってなに?

396 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 12:41:10 ID:6QS1Kd+B
このキーワードはスルー推奨では。 ホワイトノイズ、パワースペクトル、全周波数
複利で長い期間のバックテストでいい成績の奴こと信頼あるとおもうが。
単利(=足し算)では、ある区間の損も得も成績に響きにくい。
一区間でも損したら成績悪くなるのは複利と思う。 
(1.2 + 1.1 + 0.7)/3 = 1 だが、(1.2 * 1.1 * 0.7)^(1/3) = 0.97となり
一回の失敗で成績減少。

397 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 12:58:14 ID:nf7oQLXY

395
それについて話し始めると長くなるが、言いたいことはココだけなんだよ。

386 の
実際にそれでシステムを作り、それでトレードすると、自分が直感的にこれが利益につながるとするシグナルを拾わないシステムになっんだよ。
そして理由を追求し始めたら、それは「パラメータが広範囲に有効=システムの意味の不明瞭化」だと気付いたんだ。
結局のところ実践ありきなんだ、理屈は後付けなんだよ。

現実に広範囲の機能したパラメータのテクニカルが機能したためしがなかった、そういう事。

398 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 13:12:01 ID:v5irEp9R
長文書きたがる奴ってあーだこーだ御託並べてるけど
推敲すれば三行程度に収まることしか書いてない
しかも大した事も書いてないし、読むだけ時間の損だな

399 名前:327[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 14:12:36 ID:37OS22Qz
マネックストレーダープロαの「Excel連動」を使っている人いますか?

4月下旬あたりから、寄り付き後1〜2分で株価の受信が止まってしまい困っています。
同じような症状の人います?
(なお私は Excel は使わずに自分のプログラムから DDE でアクセスしています。)

400 名前:山師さん[sage] 投稿日:2010/05/07(金) 14:25:40 ID:oVrBp7M5

386

意味が不明瞭化されたシステムというのがどういうものなのか分かりにくいが、仮にそのような
システムで勝てているとしたら、それで問題はないのではないか?



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