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[[◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart20◆◇:http://algo-trade.net/stock01-020.html]]
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201 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/29(木) 22:01:46 ID:nEGfR1WF
http://kabutomo.net/img.php?filename=dc_812041_1_1272545755.png
これは岡三オンライン証券にあったサンプルだけど、
これを改良（自分のロジックを追加したり）すれば、よさそうな気がした。

202 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/29(木) 22:16:37 ID:h65Y84ke
>>196
自分で書いたコードなのに、時間を置いて後々読み返してみると自分で難読なのにそりゃねえぜミスターｗ

速度も勿論だけど、可読性を高める知識とかどこで身につけるんだ？
ここにいるマスター達に色々聞きたいわ。可読性を高める為に気にしている事を。

ちなみにVBAです。


203 名前：山師さん[age] 投稿日：2010/04/29(木) 22:25:45 ID:bwTTO6zC
先ず、そのプログラムがおよそどういうストなのか名前で判断できること
後は、その流れ（フロー）を思い出すなりノートに書き留めとくなりコメント入れとくなり
それで行ってます

204 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/29(木) 23:01:14 ID:JHMDrihD
売買システムをjavaで作っていずれはクラウドコンピューティング化してお金を儲けようかと思ったがちと敷居が高いか…
まあがんばる。

205 名前：山師さん[] 投稿日：2010/04/29(木) 23:03:47 ID:8epNahuA
VBAでもクラスモジュール使えば後から見やすいんじゃない？

206 名前：山師さん[age] 投稿日：2010/04/29(木) 23:16:20 ID:bwTTO6zC
えーっと、VB6で開発初期につまずく問題解決策

大量文字列ファイル読み込み方法

普通、Line Input を使って
Open FileName For Input As #1
Do Until EOF(1)
Line Input #1, a
AllText = AllText & a
Loop
Close #1
などとしてしまうと時間かかって出来なくなる

改良案１(ファイル内の文字が半角のみの場合）
length = FileLen(FileName)
Open FileName For Input Access Read As #1
AllText = Input(length, #1)
Close #1

改良案２(ファイル内の文字が半角と全角の場合）
length = FileLen(FileName)
Open FileName For Input Access Read As #1
a = InputB(length, #1)
AllText = StrConv(a, vbUnicode)
Close #1

これでやると一瞬に読み込める

207 名前：110[sage] 投稿日：2010/04/29(木) 23:28:59 ID:gPL6+fJ1
>>206
そりゃ、ファイル読み込みが遅いんじゃなくて、文字列連結が遅いんじゃないの？
てゆうか、複数行を１つにまとめて使うことって、普通はないんじゃないか？

208 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 03:41:34 ID:LJn0EeMV
シストレにとっては、
そんなプログラム記述問題よりも、
「ＵＳＤＪＰＹの５分足で５−２５移動平均交差を試したけどダメだった」
とか、そういう足跡メモをいっぱい残すことのが大事だと思うけど・・・

シストレと一般的なソフトウェア開発との最大の違いは「儲かる法則」が成果物であって、
記述形は成果物ではない、ということだ。
シストレでは、確実に儲かる法則がもしあるなら、
それを記述に落とすまでのコストはほとんど無視できるだろう。

しかし、一般的なソフトウェア開発では、課題・問題を記述に落とすまでの
コストの方が問題なのだ。
まあ、ソフトウェア開発の現場でも、クラス化、ＣＡＳＥ化の進行によって
課題・問題を定形化するまでの方が開発の主体になりつつあるが、、、

シストレの世界も、単純な法則は徐々に通用しなくなってきているわけで、
砂からブロックを作るところから始めてると、一生市場に追い付けないよ。

209 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 07:51:04 ID:s9u4ot5E
>>188

その通りだ。長期低迷相場で有効性が高い。

210 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 09:14:52 ID:s9u4ot5E
>>208

単純なロジックが通用しにくくなって、複雑なロジックが必要になっているからこそ、処理系や
ロジックを実装する際のアルゴリズムを考えなければいけなくなっているのだよ。

ヒルベルト変換や最大エントロピースペクトラム分析の利用したサイクル抽出を、数千銘柄に対して
実行するとなると、比較的高速で動作するフレームワークの利用やOSネイティブなDLLの
作成などを考える必要に迫られる。

211 名前：山師さん[] 投稿日：2010/04/30(金) 09:31:22 ID:xSIhlhOA
これだからかてねぇんだろうなｗ

212 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 09:52:51 ID:QX6iSTaE
遺伝的アルゴリズムを取り入れた方がいいですかね

213 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 10:18:20 ID:251D+7bg
> 単純なロジックが通用しにくくなって、複雑なロジックが必要になっているからこそ、処理系や
> ロジックを実装する際のアルゴリズムを考えなければいけなくなっているのだよ。

俺は単純なロジックで勝ててるけど、こういう風に複雑系なトレーダーが増えるとなお助かる

214 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 10:34:45 ID:jPnNZzuX
同じシステムトレーダーでも
単純派と複雑派でのいさかいですか。

おそらく見てる時間が違うんだろうと思うけど、短くなればなるほど複雑になっていくんだろうね感覚的なものだけど。

215 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 10:42:45 ID:s9u4ot5E
>>214

単純でも自己最適化する複雑なシステムでも勝てるものがあるが、有効性が
長続きするのはもちろん後者だ。

ヒルベルト変換でサイクルを抽出し、サイクル内のフェーズを平滑平均に反映させるあるシステムは、
指数に限れば、40年間ほどPFを2.5前後に保っている。

216 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 13:21:22 ID:Z7aKnbv+
>>214
その華麗なるシステムは貴殿が運用しているものですか？
相当な財産が形成されているのでしょうね。

217 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 13:22:34 ID:Z7aKnbv+
正>>215 誤>>214

218 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 13:23:19 ID:4cfmf/GI
いえいえ。バックテストでの結果ですからw

219 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 13:38:28 ID:s9u4ot5E
>>216

ああ、このシステムを新興とボロで運用したら、50万円が7年で420万円になった。

もっとも、リーマンショックとそこからの回復で稼げた部分が大きいので、自己最適化する
トレンド追従システムにとってここ3年が特に楽な相場だったことは考慮に入れるべきではあるだろう。

相場の性質に応じて変化し続けるため、今後も長期に渡って有効性を維持できると思う。
最近の新手法の確立はスキャルピング、イントラデイ、スウィングなどの短期志向のものが多いので、
平均3ヵ月弱のホールドを行うこのシステムにとって、相場の性質の変化は実のところ緩慢だ。

220 名前：山師さん[] 投稿日：2010/04/30(金) 13:44:18 ID:xSIhlhOA
本当に何も苦労せずにほったらかしで年率２０％の俺ってやっぱ凄いな。
システムなんかつくれねーし、裁量もできないけど




221 名前：山師さん[] 投稿日：2010/04/30(金) 14:59:06 ID:ZNlZwdPo
バックテスト結果をＰ／Ｆと期間だけで語られてもなんか・・。

222 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 15:15:01 ID:jPnNZzuX
文調が一分足にそっくりだな

223 名前：110[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 15:20:54 ID:XEkwvz1D
>>208
でもプログラムの記述能力が低いと、
試したら儲かる手法を発見した！と思っても、
ずっとあとになってプログラムのバグでそう見えるだけだった、
となりかねないから、道具の使い方も重要だと思う。

224 名前：110[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 15:21:38 ID:XEkwvz1D
>>223
ただ、このスレでやる必然性もそれほどないことは確かだ。

225 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 16:10:43 ID:towLQdL/
>>219
7年で8倍と。PF2.5なのに？と思いましたが、
ピリオドが長いのですね。
私はPFは小さくても短期で複利運用で回す派です。

226 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 17:03:41 ID:LJn0EeMV
>>210
世間のＷｅｂページが、フロントエンドはアパッチでも、バックエンドはＳＱＬなり
なんなりであるように、

シストレも、価格データの収集や受発注を行うフロントエンドと、
分析を行うバックエンドで、異なる処理系を持って、接続した方がいいんだろうな。

専用システムから外部ＤＬＬを呼びだすようなのが一番いい、
能力と保守性を両立するにはどうしてもそうなるだろうな。

227 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 17:12:14 ID:LJn0EeMV
価格データがどうの、立会時間がどうの、銘柄がどうの、ロットがどうのいうような、
「市場の構造」を解決する部分は出来あいの実績のあるシステムを導入して、

「分析と判断」をするコア部分のみ得意とするネイティブ処理系で実装する・・・
そんな理想形にしたい、なあｗ

228 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 17:49:30 ID:H7Jme23C
シストレは究極的には（長期的には）、年率１５％程度を目指すものだと思ってる

なんか短期で手っ取り早く儲けられるんじゃないかと勘違いしてる輩が多い

229 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 17:51:08 ID:s9u4ot5E
>>225

そのあたりはシステム開発の動機にも関係してくるんじゃないか？

俺は暴落突っ込み買いや回復初期期のランダムウォークまがい相場の買いを裁量で行って
いるので、システム化が必要なのは裁量で空振りしてしまいがちな新興中長期上げトレンドを
取ることだけだけだ。

230 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 18:26:05 ID:H7Jme23C
俺の予想だけど、大抵のやつはスタートダッシュがよくないとシストレを続けられない。
すぐにやめて、別のスト考え始める。
ここに第一のハードルがある。

で、スタートダッシュがうまくいったとして年率で計算すると１０００％とかなるわけ。
それでぬか喜びしてると、次第に平均への回帰で年率が減ってくる。
これに耐えられない。
年率１００％割ろうものなら、これはイカンとやめてしまう。
せめて、それまでの利益を守ろうと・・・
ここに第二のハードルがある。

まぁ、これに耐えたやつは多分年率３０％程度に落ち着くだろう。
シストレの結果としてはまぁまぁといったところ。
ただし、スタートダッシュに成功したと言う条件付き確率の結果なので、
同じストを続けてると（それがうまくいくものなら）、結局年率１５％程度に落ち着くのではないか？

231 名前：山師さん[] 投稿日：2010/04/30(金) 18:48:18 ID:xSIhlhOA
どうせシストレやるなら年率で100％はないと。
月間１０％程度ならドローダウン次第だけど簡単に発見できるだろ

232 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 19:20:48 ID:s9u4ot5E
>>230

数十年に渡って有効性を維持できるシステムなら、+15%/年はかなりいいことになるね。

>>231

+100%/年も出せるパターンは目立つ。目立つから、多くのトレーダーがそういうパターンを狙う。
だから、システムの有効期間は相当に限られてくると思う。

システムをトレーダーが頻繁に改良するのであれば、裁量と変わらなくなる。

裁量でやれれば、システムは不要なので、システム開発の動機付けがなくなる。

233 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 19:27:47 ID:QX6iSTaE
１０％のDDでも許容できない。そんなものは糞だ

234 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 19:30:00 ID:jPnNZzuX
それだけ検証するバックデータが存在しないんじゃないかな？
株式だと、最古データでも1970年代後半くらいか？

235 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 21:08:06 ID:s9u4ot5E
>>234

個別株データはないね。

だから、極長期の過去検証は指数に限定したものなってしまう。

236 名前：山師さん[] 投稿日：2010/04/30(金) 22:05:53 ID:lMc+WeAx
ベクターあたりでシステムトレードのプログラムないかな？

237 名前：山師さん[] 投稿日：2010/04/30(金) 22:17:20 ID:bfn8vs2i
１が１０になりまた１に戻って行く
これが理解できる人は相場で成功できるよ

238 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/04/30(金) 22:48:25 ID:olLz+5pa
>>237
は？何いってんだ？
それよりもおしいね、IDがBFN

239 名前：山師さん[] 投稿日：2010/04/30(金) 23:58:29 ID:xSIhlhOA
>>233
じゃあシステムやめたら？
確率の収束信じてないじゃん。
元金ある奴しか言ったらいかんね

240 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 00:08:27 ID:xRJt0glG
>>212

過剰適応への対処が難しいよね。

劣悪遺伝子でもある程度の確率で生き残れるように、「福祉政策」が必要になりそう。

241 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 00:21:08 ID:YKRoJgEm
何かつまらない流れになってるね
システム複雑にすれば勝てるんだったら世の中の数学者はみんな大金持ちだよ

242 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 00:29:27 ID:UvCVFO8W
私はみなさんと違って糞プログラムしか書けないんで、
マネックストレーダーで225の研究をしてるんですが、
分足が半年程度しかなく、明らかにデータ不足を実感しています。
5分足以上ならダウンロードできるサイトを発見したのですが、
1分足は大証から買うしかないのでしょうか？

243 名前：山師さん[] 投稿日：2010/05/01(土) 00:37:10 ID:ofvu36X9
>>241
確かに
こんだけ必死に考えて色々やって年率10％ってどうなんだろうか
視点を変えたほうがいいと思うわ


244 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 01:35:20 ID:qmgVNpYX
質問です。
指標用のテーブルってみなさん作ってますか。日経平均とかダウとか為替とか。
必須ですか。

1990年から2000年の株価データ入ったけどめんどくさすぎﾜﾛﾀｗ
しかも銘柄数がなんか足りてないし…
あと2000年から今までデータをとってきて入れればバックテスト用DBはできる。

245 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 01:59:28 ID:kJdwQ+N+
年率で考えても意味ないでしょ、それこそ、高配当株とか、外国債券とかで
いいってことになってしまう。
超長期で年利＋１５％？何言ってんの？インデックス投資でもしたら？
高利債券インデックスでもいいよ、ＨＹＧとか買えば？新興国株インデックスでもいい。

シストレを安定させるためにどんどんハードルを下げていったら、
シストレそのものの存在意義がなくなって、それはそれで「負け確定」だよｗ

相当にズレた感覚の人が来たようだね。
たぶん、いろんな金融商品の存在を知らんし、売買したことないんでしょ。
複雑さを追求すると、最初から値動きに投資するのではなく、オプション投資
をした方がよくなるよ。そっちのは元々からブラックショールズ方程式が
どうのの世界なんだからさ。

なぜ複雑になるといけないのか？そういうストは結果として金融商品の
性質そのものが別物とぶつかるからさ。
オプション投資をシストレ対象にすれば、最初から値動きではなく
ボラティリティを対象にできるのだから、複雑さが利益につながると
信じているならそうしたほうがいい。

ＳＱ前のオプションの複雑怪奇な値動きとか、買ったことないから
知らんのじゃね？

246 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 02:15:05 ID:ZfY0bH4E
俺はリスクを考慮した資金をベースとして、
年で２〜４倍を目指してる。４年で１００倍くらい。
それくらいの（実現可能な）夢がないとやってられないよ。

247 名前：山師さん[] 投稿日：2010/05/01(土) 02:30:57 ID:ofvu36X9
>>245
あのさ、ごちゃごちゃ言ってるけど苦労して年率１０％稼ぐより
楽して年率２００％稼ぐ方が上なんだよ。
利益追求してるんでしょ？
目的と手段ごっちゃになってるよ、オナニーしたけりゃブログにでも書いとけよ

248 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 03:03:28 ID:+bltVh6e
みんないくらぐらいで運用してる？自分は3千万です。

249 名前：山師さん[] 投稿日：2010/05/01(土) 03:31:45 ID:NyumAcGs
>>247は何で怒ってるの

250 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 04:14:34 ID:4fPtmQBc
>>249
株・投資一般･市況で怒ってる人＝儲かってない人

251 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 07:14:31 ID:xRJt0glG
>>241

逆に単純にすれば勝てるのであれば、誰でも勝てる。

数学者のハーストは+180%/年程度だったとか。

>>245

例えば400ドルから2億ドルを叩きだしたリチャード・デニスは、運用していたいくつかのファンドが
解散に追い込まれた後、タートルズの方法論を既に棄却している。単純な手法が通用しなく
なった。

複雑さが利益に通じるとは限らないが、同じことは単純さにもいえる。

--

システムの一般形は次のようになる:

データ入力 → データフィルター → シグナル → シグナルフィルター → フェイルセイフ
→ シグナル出力

複雑さについての多くのトレーダーの幻滅は、複雑さが誤ったところに適用されているシステムが
存在するからだろう。

複雑さが役に立つのはデータフィルターの部分だけだ。複雑さは必ず何らかの遅延を含むため、
シグナルフィルターやフェイルセイフの部分に適用すれば、市場の動きに対して出遅れる。

データフィルターは銘柄の選択からノイズ除去までを含む。タートルズなら、銘柄群の選定から
20日間レンジの確認までがデータフィルターになる。

より良い銘柄の選定や、より良い期間の設定には、複雑さが役に立つだろう。出来高や
ボラティリティの分析は銘柄選定の役に立つし、サイクル抽出は期間設定の役に立つ。

252 名前：山師さん[] 投稿日：2010/05/01(土) 08:59:21 ID:LTmo/x4s
ZLEMAはNinjaTrader Version 7でサポート
誰もが使うとその優位性が失われていく宿命に・・

253 名前：山師さん[] 投稿日：2010/05/01(土) 09:26:29 ID:ofvu36X9
>>251
なんで数学者なのに俺より年利率悪いの？
頭わるいの？

254 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 10:05:15 ID:oNHCCIb3
生徒は学校の先生より賢くはなれないのかと同じ。バカはおまえ

255 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 10:12:38 ID:KfR7DhkH
ココ見てて思うけど
やっぱり裁量トレードを目指すべきだな
システムなら勝てるとか幻想だろ
実際勝ってる人だって有効な手法見つけたのは偶然だって言うしな

256 名前：山師さん[] 投稿日：2010/05/01(土) 10:25:53 ID:ofvu36X9
>>254
なれるでしょ、お前馬鹿じゃん

257 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 11:04:01 ID:JzBu+yC8

年率なんてリスクのとり方次第でいくらでも高くできる。


258 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 11:12:57 ID:YhxJlwG0
連投してるキチガイを相手にしないように。

259 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 11:20:41 ID:pgRzXv0w
別に複雑でも数学者的な知識でも何でもいいんだけど、
その知識自体の出所と言うか、取得に至った動機が問題だわな。

大学かなんかで学んだ知識なのか、
それともトレードに勝つために新規で獲得した知識なのか。

260 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 11:26:15 ID:YKRoJgEm
長文の人詭弁ばっか
それに、どうでもいいことをダラダラ書きすぎて冗長すぎる
もうちょいまとめて


261 名前：山師さん[] 投稿日：2010/05/01(土) 11:44:34 ID:ofvu36X9
>>257
別にドローダウン大きくしなくても上げられるよ
ここでダラダラ長文列ねて色々な試行してる人より。
俺はシステムよりもっと簡単な方法でやってるけど
勝率９５％ぐらいだし、ドローダウンも５％ぐらいなもん。
それで年率は２４４％。
嘘だと思うだろうけど、本当。
数学者でも出来ないのはおかしい

262 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 11:52:40 ID:rTWOK+Bo
a

263 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 12:13:05 ID:u2DaWmEj
>>245
同意。このスレは、1分足レベルの初心者から経験も知識も豊富なベテランまで玉石混交。
超長期で年利＋１５％ってwww。それが確実なら、年収2000万以上の条件でファンドマネージャー
としてのお呼びがかかると思う。

>>230
オレがまさに「スタートダッシュが決まった」例だった。
バックテストでPF5以上のストが見つかって、実運用でもすばらしい結果だった。
1年くらい成功が続いた後、買ったり負けたりのトントンになって、結局撤退した。

そのときに稼いだ1億で、まったり生活に移った。

264 名前：山師さん[] 投稿日：2010/05/01(土) 12:19:53 ID:3B+Mla9P
ファンドマネジメントを知らない馬鹿が何を言っても空想のレベルを脱しないなｗ

265 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 12:33:03 ID:tvkdM7vG
システムで勝てない人は裁量でも負けます

266 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 12:56:49 ID:wK9ijSOs
まぁ、年利よりは金額が重要だよな。

267 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 15:07:45 ID:KfR7DhkH
大証の取引時間延長なんかされたらデータ集めるのも大変だしいつ分析したらいいかもわからんね
利便性とかいうまやかしで、本当は大証の儲け主義のせい大迷惑だろ


268 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 16:22:22 ID:SWrhq8H3
むしろFXみたいに24時間取り引きになった方が、シストレは楽になるんじゃないかな。
儲かるかどうかはともかく。


269 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 17:03:55 ID:4eBO0J3E
しかし負けサインばらまいて金取ってるやつむかつくな。
自分はトレードしないで一定収入だもんな。

270 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 17:36:07 ID:LZZ0isPz
>>268
いや、最悪。
シストレの大敵は意味のないデータ類、それとその除去アルゴリズムは高難易度だから。
板の薄い時間帯や銘柄の難しさはハンパじゃない。

271 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 17:38:13 ID:LZZ0isPz
とにかくデータが命のシストレあるいはテクニカルは、ほんとココ大事だよ。

272 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 17:51:51 ID:LZZ0isPz
変な時間帯はトレードしなければいいとだけ思っている人も居るかもしれないが
その時間帯をシグナル用ソースとして使っているなら、試しにそれに対する売買も中止して別の時間帯のデータを使ってストラテジを構築してみるといい
それだけでもかなり損益が安定するようになるから。

273 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 18:05:57 ID:KfR7DhkH
大証本当やめて欲しい
先物とかFXは数少ないからいいけど
個別株で時間延長なんてされたら何千銘柄もあるのにどうすんの
翌日の準備にだって時間がかかるだろ


274 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/01(土) 18:26:53 ID:HcmGGaQk
大阪は商売根性丸出しだな
先物だって時間延長なんてウザいだけ

275 名前：山師さん[] 投稿日：2010/05/01(土) 18:27:22 ID:1oOTrlQg
夜間の個別を作ると、この時間帯を利用して、腐れ価格操縦クンがうじゃうじゃ湧いてくるのは見えているからな
FXなんかに至っては、市場をうまく運用していくためにいるはずのマーケットメーカーからしてストップ狩りとか、本当アレだしな。
自動トレードは、ちゃんと自分が起きて監視していないと格好の餌食にされる、だからといって儲かるわけでもないので中心は日中となるのだが
こうなるとデイトレシステムしか作れなくなって、オーバーナイト型システムが著しく作りにくくなるね。
全員デイトレやればいいってか？
勘弁してくれよ

あと、マネーロンダや相続税や譲渡税の脱税にも効率的に使われそうだしな・・・
24H化なんて絶対にやめるべき

276 名前：山師さん[] 投稿日：2010/05/01(土) 18:45:49 ID:ofvu36X9
東証じゃなくて良かったじゃん

277 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/02(日) 00:28:51 ID:gIS9pi+O
225mini　23:30まで延長とか
あからさまなリーマン囲い込み狙いだね
そんなことする暇あるなら
昼間の取引量とボラを上げる努力しなさいよ

278 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/02(日) 01:21:26 ID:B2pFoAU9
すみません、過去の逆日歩データってどこかにないでしょうか。
東証発表の信用残高は普通にあるんですけど…

279 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/02(日) 02:01:44 ID:4KKWJcxi
>>277
そうだよなぁ。
原資が動いてないのにどうしろって言うんだよ。

280 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/02(日) 02:04:45 ID:4KKWJcxi
大証もうかってないんだっけ。

281 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/02(日) 03:01:16 ID:7hIfb7CO
やったー過去20年のデータベースできたよー
四本値と出来高だけだけど…

とりあえずこれから簡単なルールでとりあえず動かしてみる。

282 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/02(日) 08:16:31 ID:M3h3c1mz
ハイレベルプログラマーが多い中。

ノーフィルターのメイン売買は当然VBAでやらせるけど、
最後の逆行％フィルタリングかける作業はVBA半分シート操作半分でやってるわ。(あらかじめトレード期間内の最大逆行％はVBAで取っておいて)

保有日数とかPFとかは若干違ってくるかもだけど
大体プラスならそれで良し的な考えだわ。所詮「分析」だし・・・

283 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/02(日) 15:47:23 ID:d3PSJjs1
システム作るの面白いなあ
とりあえずトヨタを1990年から100株ずつ始値で買い、終値で売りを繰り返すと半年で4万ほど負けることが分かった。

てことは売りから入ればいいんじゃね？　てかjavaは遅いな…

284 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/02(日) 17:10:47 ID:vvYyvwZX
Javaが遅いんじゃなく、データベースから1件1件読み込むとか間抜けなことやってんじゃないの？

285 名前：山師さん[] 投稿日：2010/05/02(日) 17:47:52 ID:DorxxGq+
>>277
>あからさまなリーマン囲い込み狙いだね
まともに売買できない所に誘い込んだところで、すぐに大敗してみんな去ってゆくんだがね、実際にトレードして居ないで儲け話の皮算用だけしているとしか思えない、全然分かってないと思うよ。
日本の市場で重要なのは制度ではなくて魅力的な商品なんだよ、どれだけ制度いじっても売買できる商品がなかったらトレードなんかしない。
リーマンに出来ることなんて知れている、やっても精々寄りか引けで買いを出すだけだ、短期でも精々週間サイクルのスイング以外不可能、もしくは長期のみ、ザラバに張り付くなんて絶対に不可能だしやったところで勝てやしない。
一時的に人集めはできても、いずれは四散するのは目に見えている。
商品先物をやめた理由の一つは、この長時間営業化も一つある、これがあって以来一日中相場に張り付いているクズ以外まったく勝てなくなってしまった。無理すれば出来るが俺は夜は寝たいからやめた。
基本的に、ザラバのトレード量が多すぎて、日中だけではさばききれない程になったときに営業時間は延ばすべきなんだ。
でなければリーマンをカモ葱にして餌食にする糞市場を作り出しているだけだ。リーマンの売買など俺の作っているシステム以下であろうこと事は明白だしな。
日本では世界を代表するような証券取引所は作れない、アメリカがコケても次は中国。
日本ではどうあがいても成長株の出現も考えにくいし、取りあえずここで取引という事になる経済規模もない。今後もない。
B級証券取引所にしかなれない以上は、魅力のあるB級証券取引所にしてほしいもんだね。
B級証券取引所に役に立つ理由を求めるなら、風変わりな証券取引所と銘柄だよ、世界標準に倣ってはいけない。
メジャーでない銘柄をポートフォリオに組み入れる理由はただ一つ、他と連動しないからだ。
連動したらポートフォリオの役に立たんからな。ニューヨーク・新興国家だけやってりゃいいって話になる。

286 名前：山師さん[] 投稿日：2010/05/02(日) 17:57:30 ID:DorxxGq+
制度が風変わりであると、長期トレードでは連動しても短期トレードでは利益が全く連動しなくなる、ここが重要。
長期の連動性をなくすのなら、証券各社がETFなりで何か考え出すべき。

287 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/02(日) 18:20:50 ID:d3PSJjs1
>>284
そうでした。でもどうしたらいいのですか？


288 名前：山師さん[age] 投稿日：2010/05/02(日) 22:13:13 ID:4vGH7xhy
VBなら、データを最初全部配列に入れてしまうんだょ
２０年分たって始値だけで５０００個くらいでしょ、楽勝楽勝

289 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/02(日) 22:55:00 ID:d3PSJjs1
遅いのはDBアクセスを減らせばいいんですよね。
最初にその銘柄の5000件取ってきて全部格納しとくやり方に変えてやってみます。

290 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/03(月) 00:08:43 ID:l5Z7RME1
２２５Ｆは夕場延長より昼休みがなくなることのほうがきついわ

291 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/03(月) 00:21:26 ID:vXkFsmVV
昼飯調理するのが楽しみの一つなのに
ひどいよ大証

292 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/03(月) 00:25:13 ID:myR7y50n
昼休みなくなっても前場引と後場寄はのこるんだよね。

293 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/03(月) 00:39:05 ID:dQz3fT+d
昼休みなしってことは後場寄りで両建てで優待とりもできなくなるのか

294 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/03(月) 01:04:04 ID:PCxH6yF1
お前は先物で優待取ってるのか？w

295 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/03(月) 01:10:46 ID:dQz3fT+d
現物もなくす方向でしょ
東証も追随するとかしないとか

296 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/03(月) 03:05:03 ID:eofpfy2v
うおおおおできた！　多分。

トヨタを1990/01/04から、１００株ずつ、初期１００万持ち
始値買い、終値売りを続けてたら2003/11/18に破産したあああ。

手数料考慮なしかつ最低単元数買えなくなっても続けてたのでまだまだあれだけど…
データベース参照は一度に１回にしました。ありがとうございました。

297 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/03(月) 03:15:54 ID:LO1/OuaH
>>296
トヨタの日足は陰線ばかりなの？

298 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/03(月) 08:06:25 ID:Fc+gfV24
その調子で俺の為に情報を提供しろよ
自分で調べるのだるいから

299 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/03(月) 09:59:19 ID:Ai+Yaw28
>>293
なぜ後場寄？　前場寄ではダメなの？

昼休みなくしても仕方ないが注文上の
なんらかのタイミングが欲しいね。
前場だけのシステムってよく見かけるし、
前場で勝負して午後はまったりって専業クンも多そう。


300 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/05/03(月) 10:09:24 ID:dQz3fT+d
2番じゃだめなの？みたいなこと言ってるな
自分が使い方が分からんだけのバカな民主が権力もったら日本つぶれるわ


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