トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

夜間買いシステム の変更点

Top / 夜間買いシステム

[[日経225先物システム検証]]
[[システムトレード戦略と検証]]

*夜間買いシステム [#k0f42c13]

:システム名| 夜間買いシステム

:Entry(エントリー条件)条件| ザラ場の大引け(終値)で買い(ロング)

:Exit(手仕舞い)条件|翌日の寄り付き(始値)で売却

''[[ザラ場売りシステム]]''と相反する超シンプル戦略です

(今回は、アノマリーを見ることが目的なので、手数料や厳密な資金管理は考えていません。)

**成績 [#w6204f52]
~
|BGCOLOR(#CCCCFF):初期投資額|300万円|
|BGCOLOR(#CCCCFF):検証期間|1996/01/05〜2007/12/28|
|BGCOLOR(#CCCCFF):[[勝率]]|50.4%|
|BGCOLOR(#CCCCFF):[[平均損益]]|5.9円|
|BGCOLOR(#CCCCFF):[[プロフィットファクター]]|1.13|
|BGCOLOR(#CCCCFF):[[最大ドローダウン]]|57.0%|
|BGCOLOR(#CCCCFF):[[フラット期間]]|914日|

**[[損益曲線]] [#h0f348bb]
~
http://algo-trade.net/image2/OverNight01.jpg

**コメント [#vc8c5be3]
~
''[[ザラ場中は下がるというアノマリー:http://algo-trade.net/%A5%B6%A5%E9%BE%EC%C7%E4%A4%EA%A5%B7%A5%B9%A5%C6%A5%E0.html]]''があるならば、

夜間は上がりやすいのではないかという思想の元に思いついた戦略です。

[[ザラ場売りシステム]]と比べると、やや微妙な結果となりましたが、

&color(red){300万あった初期資金は2000万までふくれあがっています};。

もちろん、先物のレバレッジ効果のおかげではありますが(^^;)
~
この結果を見ると、損益曲線はそれなりに右肩上がりで、

&color(red){夜間買いにもアノマリーがありそう};な結果になっています。

~
この戦略を言い換えると、''日経225先物は夜間の下げ幅より上げ幅のほうが大きい''ということです。
~

ここまでは予想通りですが、損益曲線も綺麗な右肩上がりとは言い難く

''[[ザラ場売りシステム]]''に比べるとドローダウン等がかなり悪化しています。

~
そこで、もう少し条件(フィルター)をつけてシステムを改善してみることにしましょう。

⇒ ''[[夜間買いシステム2]]''へ
~