トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

最大ドローダウン の変更点

Top / 最大ドローダウン

[[システムトレード評価指標]]

*最大ドローダウンとは(読み:さいだいどろーだうん、英語:Maximum Drawdown、MDD) [#y437de3e]

#contents

***特徴 [#n8e12fff]
~
-システムの資産推移の中で、それぞれの時点以前の最大資産額の差の最大額

-言い換えると、前回の資産ピークを更新する前にどれだけ資産が下落したか

-大きいほど不安定なシステム

-最大ドローダウンはパーセントで評価するのが一般的

-最大下落率とも言われる

~
***計算式 [#ue6af723]
~
 時刻TにおけるMDD(最大ドローダウン) = MAX[t0∈0,T] ( MAX[t∈0,t0] ( x(t)-x(t0) ) ) 
 
  x(t):時刻tにおける純資産
  t0:ある時点の直近時間
~

***コーディング [#ib84e913]
下記はMDD(パーセント)を計算するコーディングを表す(Wikipediaより引用)
~
 //NAV[i]:時刻iにおける純資産
 //DD[i] :時刻iにおけるドローダウン
 //MDD   :最大ドローダウン(%)
 
 MDD = 0
 peak = -99999
 for i = 1 to N step 1
    if(NAV[i] > peak) then peak = NAV[i]
    DD[i] = 100.0 * (peak - NAV[i]) / peak
    if(DD[i] > MDD) then MDD = DD[i]
 endfor

~

***コメント [#ia486a51]
システムトレードにおいて、非常に重要視されている指標の一つ。
他の指標([[プロフィットファクター]]など)がよくても、最大ドローダウンが大きすぎると、
損切りが発生したり、精神的に運用に耐えられなかったりする。
実運用していく中で、最大ドローダウンを抑えシステムに従うことが重要。
~
[[フラット期間]]とあわせて評価することが重要。