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フォワードテスト の変更点

Top / フォワードテスト

[[システムトレード用語]]

*''フォワードテストとは''(読み:ふぉわーどてすと、英語:Forwarding test) [#raf2f5ae]

フォワードテストとは、[[バックテスト]]で最適化済みの戦略が
~
''&color(red){未来の値動きに対して機能するか};''

~
を確認するためのテストです。

つまり、[[バックテスト]]ではうまく機能しているんだけど、

その先も問題なく機能するのか?を検証をするためのテストです。
~
フォワードテストは''[[カーブフィッティング]]''の検出に非常に有効なテストです。

~
フォワードテストの方法には大ざっぱに分けて2種類あります。

~
***(1)データを分割 [#lc9c1a52]
例えば、2000年から2007年のバックデータを持っている場合に、

2000年〜2006年までのデータで[[バックテスト]]をおこない、パラメータを決定します。

そのシステムに対して、今度は

2007年のデータに対して検証し、システムが機能するか確認するというわけです。

もし、[[バックテスト]]で''[[カーブフィッティング]]''していた場合は、フォワードテストの結果が悪くなります。
~
***(2)未来のデータを利用 [#oa3d704d]
バックテストを最新日付までのデータに対して行い、

明日以降(未来)の市場でもシステムが機能するか確かめる方法です。

運用直前の最終確認として行われる検証方法です。

~