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オプティマルf の変更点

Top / オプティマルf

[[システムトレード用語]]

*''オプティマルfとは''(読み:おぷてぃまるえふ、英語:Optimal-f) [#xb6eae85]

オプティマルfとは、ケリーの公式に基づいて算出された、投資額の最適値の事です。

簡単にいうと、&color(red){ある投資戦略に対して、いくら(=f)投資するのがもっとも良いかを数学的に求める手法};です。
~
例えばオプティマルfは
~
 勝つ確率が60%のゲーム(投資戦略)があるとします。
 あなたは100万円を持っていて、毎回好きな額だけ賭けられ(投資でき)ます。
 ゲームの回数を100回とすると、1回の掛け金をいくらにするべきでしょうか?
~
という問題の最適解を教えてくれます。

(ここでは、毎回資産の20%を掛けることが最適解となります。)
~
詳しい数学的な説明は、ここではいったん省略しますが、
詳しい数学的な説明は、ここでは省略しますが、資金管理を考える際の重要な指針となります。

資金管理を考えるに当たり、非常に重要な考え方です。
もし、詳しく知りたいという方には、ラルフ・ビンスの書籍である、

''[[投資家のためのマネーマネジメント:http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=8239&c=9784775970560]]''が参考になります。

~
ただし、&color(red){オプティマルfは利益は最適化されても、リスクは最適化されない};ので注意が必要です。

(そのまま使うのは非常に危険です)