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夜間買いシステム

Last-modified: 2010-03-18 (木) 23:02:41 (2894d)
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システムトレード戦略と検証

夜間買いシステム

システム名
夜間買いシステム
Entry(エントリー条件)条件
ザラ場の大引け(終値)で買い(ロング)
Exit(手仕舞い)条件
翌日の寄り付き(始値)で売却

ザラ場売りシステムと相反する超シンプル戦略です

(今回は、アノマリーを見ることが目的なので、手数料や厳密な資金管理は考えていません。)

成績


初期投資額300万円
検証期間1996/01/05〜2007/12/28
勝率50.4%
平均損益5.9円
プロフィットファクター1.13
最大ドローダウン57.0%
フラット期間914日

損益曲線



http://algo-trade.net/image2/OverNight01.jpg

コメント



ザラ場中は下がるというアノマリーがあるならば、

夜間は上がりやすいのではないかという思想の元に思いついた戦略です。

ザラ場売りシステムと比べると、やや微妙な結果となりましたが、

300万あった初期資金は2000万までふくれあがっています

もちろん、先物のレバレッジ効果のおかげではありますが(^^;)


この結果を見ると、損益曲線はそれなりに右肩上がりで、

夜間買いにもアノマリーがありそうな結果になっています。



この戦略を言い換えると、日経225先物は夜間の下げ幅より上げ幅のほうが大きいということです。

ここまでは予想通りですが、損益曲線も綺麗な右肩上がりとは言い難く

ザラ場売りシステムに比べるとドローダウン等がかなり悪化しています。



そこで、もう少し条件(フィルター)をつけてシステムを改善してみることにしましょう。

⇒ 夜間買いシステム2