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標準偏差

Last-modified: 2009-07-12 (日) 22:33:52 (3262d)
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金融工学

標準偏差とは(読み:ひょうじゅんへんさ、英語:Standard Deviation)

標準偏差とは統計学で用いられる用語で、

期待値からどれだけ、ばらけているかを示す値です。


分散との違いは、標準偏差は分散の平方数となっていることです。


平方数にすることで、期待値と同じく「%」単位での評価ができます。


例えば、

年利E=10%、標準偏差σ=10%の投資を考えると、予想される年利は

●68%の確率で、E±1σ(0%〜20%)
●95%の確率で、E±2σ(10%〜+30%)

のリターンが得られると予想できます。


※1σ、2σは、標準偏差(シグマ)1単位をあらわし、ボリンジャーバンドなどで応用されています。

※リターン確率が正規分布にしたがっていると仮定した場合の結果です。