相関係数
Last-modified: 2009-07-12 (日) 22:48:10 (3750d)
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相関係数とは（読み：そうかんけいすう、英語：correlation coefficient） †
相関係数とは統計学で用いられる用語で、
２つの確率変数の間の類似性の度合いを示す指標です。
相関係数は−１から＋１の間の数値をとります。
投資の世界に置き換えると、２つの投資対象があったとして
２つの相関係数は下記のような意味を持ちます。
＋１の場合 ⇒ 同じ値動きをする（片方が騰がれば、片方も騰がる） −１の場合 ⇒ 逆の値動きをする（片方が騰がれば、片方は下がる）
相関係数＝１に近い投資とは、
「トヨタ・NTTなどの超大型株」 と 「日経平均」など、
同じような値動きをするものが例としていあげられます。
相関係数＝−１の投資（で、かつ期待リターンがプラスの投資）は、基本的にありえません。
なぜなら相関係数＝−１の投資対象があれば、裁定取引が可能になったり、
リスク資産をノーリスクにすることができたりするからです。
（詳しくは別の機会に、、）
