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共分散

Last-modified: 2009-07-12 (日) 22:39:00 (3319d)
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金融工学

共分散とは(読み:きょうぶんさん、英語:Covariance)

共分散とは統計学で用いられる用語で、

2つの統計値の関連度を示す度合いです。

金融工学の世界では、
 

●共分散が大きい=投資対象が同じ値動きをする
●共分散が小さい=投資対象が逆の値動きをする



と考えます。

詳しくは、相関係数の説明を参照してください。