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ポジションサイジング

Last-modified: 2008-09-29 (月) 18:18:40 (3606d)
Top / ポジションサイジング

システムトレード用語

ポジションサイジングとは(読み:‐、英語:Position Sizing)

ポジションサイジングとは、投資額の決定方法、つまり資金管理のことを表します。

戦略を考えることに気を取られ、資金管理をおろそかにしがちですが



ポジションサイジングはシステム開発においてもっとも重要なものの一つです。



また、よく誤解されがちなのですが、

ポジションサイジングとは資産を分散することではなく「いくら投資するか」ということです。


バン・K・タープ著、魔術師たちの心理学では、ポジションサイジングを


  • 固定金額単位モデル
  • 等金額単位モデル
  • リスク率モデル
  • ボラティリティモデル

の4つに当てはめ、その特徴と長所・短所を紹介しています。

非常に参考になるので一読をおすすめします。

また、利益額を最大化するポジションサイジングとして、

オプティマルfが有名ですので合わせておさえておくといいでしょう。