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ボラティリティ

Last-modified: 2008-09-26 (金) 03:16:03 (3435d)
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システムトレード用語

ボラティリティとは(読み:ぼらてぃりてぃ、ぼら、英語:volatility)

ボラティリティとは、資産価格の変動具合のことです。

ボラティリティが大きいということは、価格変動が大きい=乱高下していることを示します。


例えば、東証一部とマザーズ市場を比べると、

マザーズのほうが価格変動は大きい(乱高下している)ので

マザーズは東証一部よりもボラティリティが大きいことになります。



金融工学の世界では一般的に、ボラティリティは標準偏差として定義され、

オプション価格を決定する、ブラック-ショールズモデルのパラメータの一つとしても有名です。



また、ボラティリティは「ボラ」と略されることもあります。