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ペイオフレシオ

Last-modified: 2008-09-26 (金) 05:16:15 (3436d)
Top / ペイオフレシオ

システムトレード評価指標

ペイオフレシオとは(読み:ぺいおふれしお、英語:Payoff Ratio)

特徴


  • 勝ちトレードの平均利益額が負けトレードの平均損失額の何倍かをあらわす
  • 大きいほどよい
  • 勝率50%のときに、ペイオフレシオ>1ならば優位性がある
  • 損益レシオとも言われる

計算式


ペイオフレシオ = 勝ちトレード平均利益額 ÷ 負けトレード平均損失額 (倍)


コメント

システムトレードを評価で非常に有名な指標の一つです。

勝率とあわせて評価することが超重要です。


例えば、勝ちトレードの平均利益が10万円、負けトレードの平均損失が5万円の時

ペイオフレシオは10万円÷5万円で2.0となります。

いっけんかなり良さそうな数字に見えますが、

勝率が10%だったらどうでしょう?使えませんよね。



どの指標もそうですが、単独で評価するのは危険です。

指標の意味をよく理解した上で、複合的な評価をすることが重要となります。