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ザラ場売りシステム

Last-modified: 2010-03-18 (木) 23:02:23 (3070d)
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システムトレード戦略と検証

ザラ場売りシステム

システム名
ザラ場売りシステム
Entry(エントリー条件)条件
ザラ場の寄り付き(始値)で空売り(ショート)
Exit(手仕舞い)条件
当日の大引け(終値)で買い戻し

たったこれだけの超シンプル戦略ですが、検証結果を見てみましょう。

実験も兼ねて、検証にはExcelを使ってみました。

(今回は、アノマリーを見ることが目的なので、手数料や厳密な資金管理は考えていません。)

成績


初期投資額300万円
検証期間1996/01/05〜2007/12/28
勝率49.1%
平均損益7.8円
プロフィットファクター1.14
最大ドローダウン36.5%
フラット期間253日

損益曲線



http://algo-trade.net/image2/C-Ses01.jpg

コメント



上の結果をみてどう感じたでしょうか?

正直、成績としては今ひとつではありますが、

300万あった初期資金は2500万までふくれあがっています

もちろん、先物のレバレッジ効果のおかげではありますが(^^;)


しかし、ここで注目すべきは、超シンプルな戦略でそこそこの成績がでていることです。

シンプルすぎて、この優位性に気がついてない人がほとんどではないでしょうか?



この戦略を言い換えると、日経225先物はザラ場中の上げ幅より下げ幅のほうが大きいということです。

このような、投資の優位性をアノマリーと言います。



また、この結論から、もう一つのある戦略に優位性があるだろうことに気付いたでしょうか?


すなわち、


日経225に日中に下がりやすいアノマリーがある

⇒ 日経225はいったいどこで値上がりしているのか・・・?

⇒ 昼に下がるならば、夜間買いシステムに優位性があるかも?


ということです。

このように一つのアイデアからどんどん膨らませていくことができるのが、

システムトレードの醍醐味ですね!