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ザラ場売り+夜間買いシステム

Last-modified: 2010-03-18 (木) 23:03:03 (3017d)
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システムトレード戦略と検証

ザラ場売り+夜間買いシステム

システム名
ザラ場売り+夜間買いシステム
エントリー条件1
ザラ場の寄り付き(始値)で空売り(ショート)
手仕舞い条件1
当日の大引け(終値)で買い戻し
エントリー条件2
ザラ場が隠線(始値>終値)の場合、大引け(終値)で買い(ロング)
手仕舞い条件2
翌日の寄り付き(始値)で売却

ザラ場売りシステム夜間買いシステム2を複合した結果です。

成績


初期投資額300万円
検証期間1996/01/05〜2007/12/28
勝率52.1%
平均損益6.5円
プロフィットファクター1.17
最大ドローダウン15.8%
フラット期間626日

損益曲線



http://algo-trade.net/image2/Multi002.jpg

コメント



ザラ場売りシステム夜間買いシステム2を複合して見ました。

システム複合することで、一般的には下記のような利点があります。


  • お互いのドローダウンが相殺される(相関係数によって相殺効果は変わります)
  • 取引が分散&増加することで、資金効率が良くなる



相関係数とは、すごく大ざっぱにいうとそのシステムがどれだけ似ているかを示す統計指標です。


相関係数=-1の場合、システムの損益は真逆となり、

一方のシステムがドローダウンのとき、もう一方は最高値を更新中

というように、うまい具合にドローダウンが相殺されます。


ちなみに、今回の2つのシステムは相関係数が高かったため、

ドローダウンの相殺効果は期待以上に出ませんでした(^^;)


システムを組み合わせるときは相関係数やシグナルの分散具合等を考慮することが重要です。


実はここにあるフィルタを導入すると、PF2以上のシステムになりますが、それはまたの機会に紹介します(^^)