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カーブフィッティング

Last-modified: 2008-09-26 (金) 23:17:42 (3557d)
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システムトレード用語

カーブフィッティングとは(読み:かーぶふぃってぃんぐ、英語:Overfitting)

カーブフィッティングとは、システムのパラメータを過剰に調整しすぎることで、

ある特定の期間・ある特定の投資対象に対してのみ通用するようなシステムを作り上げてしまうことです。

過去のデータに完璧に最適化されたパラメータは、実運用(未来のデータ)では、機能しません。


例えば、移動平均線を用いた手法で、

20日、21日、22日、23日、24日、25日

の平均線の中でよりも22日がもっとも過去のデータで成績が良いからといって

本当に22日というパラメータを使うことに意味があるでしょうか?


カーブフィッティングを避けるために、下記を注意してシステムを構築しましょう。

  • ルールもパラメータもなるべくシンプルにする
  • パラメータを変えた場合に起きる、パフォーマンスの変化が論理的に妥当か
  • できるだけ長めのテスト期間でバックテストをする
  • 上昇トレンド、下降トレンド、横ばいで機能するか確認する
  • 複数の銘柄、複数の相場で極端な差が出ないことをテスト
  • フォワードテストを実施する