カーブフィッティング

Last-modified: 2008-09-26 (金) 23:17:42 (3918d)

Top / カーブフィッティング

カーブフィッティングとは（読み：かーぶふぃってぃんぐ、英語：Overfitting） †

カーブフィッティングとは、システムのパラメータを過剰に調整しすぎることで、

ある特定の期間・ある特定の投資対象に対してのみ通用するようなシステムを作り上げてしまうことです。

過去のデータに完璧に最適化されたパラメータは、実運用（未来のデータ）では、機能しません。

例えば、移動平均線を用いた手法で、

２０日、２１日、２２日、２３日、２４日、２５日

の平均線の中でよりも２２日がもっとも過去のデータで成績が良いからといって

本当に２２日というパラメータを使うことに意味があるでしょうか？

カーブフィッティングを避けるために、下記を注意してシステムを構築しましょう。