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夜間買いシステム2

Last-modified: 2010-03-18 (木) 23:02:53 (3189d)
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システムトレード戦略と検証

夜間買いシステム2

システム名
夜間買いシステム2
Entry(エントリー条件)条件
ザラ場が隠線(始値>終値)の場合、大引け(終値)で買い(ロング)
Exit(手仕舞い)条件
翌日の寄り付き(始値)で売却

夜間買いシステムに条件(フィルタ)を一つ追加してドローダウンを抑えてみました。

(今回は、アノマリーを見ることが目的なので、手数料や厳密な資金管理は考えていません。)

成績


初期投資額300万円
検証期間1996/01/05〜2007/12/28
勝率55.1%
平均損益5.1円
プロフィットファクター1.24
最大ドローダウン14.6%
フラット期間467日

損益曲線



http://algo-trade.net/image2/OverNight02.jpg

コメント



夜間買いシステムのドローダウンを抑えようと、フィルタ(ザラ場が隠線)を導入してみました。

フィルタの考え方は、当日値下がりしたら、その反動で夜は上がるのでは?という思想に基づいています。

夜間買いシステムと比べると、


最大ドローダウン:57.0% ⇒ 14.6%

フラット期間:914日 ⇒ 467日


のようにドローダウンがかなり改善されています。



損益曲線も明らかに滑らかになっていて、まずまずな結果と言えます。

(欲を言えば、PFももう少し上がって欲しかったですが(^^;))



このように、最初の戦略が微妙な結果となっても

簡単なフィルタの導入でシステム改善可能なよい一例となったでしょうか?


最後に、一連の思想により作成したザラ場売りシステム夜間買いシステム2を複合してみましょう。

⇒ ザラ場売り+夜間買いシステム