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売買ルール(戦略)を考える

Last-modified: 2008-10-01 (水) 09:50:09 (3493d)
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システムトレード構築手順

(1)売買ルール(戦略)を考える

ここが全ての始まりです。

システムの特徴を考えよう

システムと言っても、戦略ごとにその特徴は全く違います。

ここで重要なのは


自分の性格に合ったシステムを採用する


ことです

システムが自分に合っていないと、実際に運用した際に、

  • 勝率が低く損切りが多発するシステムを理解したつもりが損切りできない
  • 少し利益が出ただけで、利益確定してしまう

など精神的に耐えきれず、システムに逆らったトレードをしてしまいがちです。

基本的に勝率が高いと、ペイオフレシオは低く(損大利小)

勝率が低いと、ペイオフレシオが高い(損小利大)といったトレードオフの関係があります。

実際に運用するときのことを考えてシステムを構築しましょう。

短期システムか長期システム

構築するシステムは短期システムにするか、長期システムにするかも最初に考えましょう。


短期システムであれば資金の回転率が非常によいですが、

手数料やスリッページ(FXだとスワップなど)がバカになりません。


一方、長期システムは手数料はほとんど無視できる程度ですが、

ドローダウンが大きくなりがちなので、実運用で精神的に耐えられるのかを考えることが重要です。

どんな戦略にするか?

最後に、どんな戦略にするかを考えます。

決めるべき事は下記の通りです。


  • どんなタイミングで買う/売るか(Entry条件)
  • どんなタイミングで手じまうか(Exit条件)
  • 手法は何を使うか(テクニカル分析?アノマリー?バリュー系を組み込む?)

初めのうちは、とにかく何でもいいのでアイデア(戦略)を考えましょう。

とは言え、最初のうちは中々思いつかないものなので、

有名なテクニカル指標書籍おすすめ情報商材レビューの戦略を真似てみるといいと思います。