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損益曲線

Last-modified: 2008-09-27 (土) 00:59:01 (3435d)
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システムトレード評価指標

損益曲線とは(読み:そんえききょくせん、英語:Equity Curve)

特徴


  • 横軸に期間(時間)、縦軸に総損益額を取って、グラフ化した曲線
  • システムの全体感を大ざっぱに把握するのに非常に有効
  • 滑らかな右肩上がりの曲線が理想


コメント

損益曲線はシステムの安定線を大ざっぱにみるのに非常に重要です。

損益曲線をみることで


  • 安定的に収益があるか?
  • ドローダウンは大きくないか?
  • 標準偏差は小さいか(安定しているか?)

などが、一目で分かります。


下記の例を見ると、非常に滑らかに右肩上がりしていることから

損益が安定していることがわかります。


システムトレード001.png