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マルチファクターモデル

Last-modified: 2009-07-28 (火) 01:03:06 (3311d)
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金融工学

マルチファクターモデルとは(読み:−、英語:Multi-Factor Model)

マルチファクターモデルとは、金融商品のリターンの要因(ファクター)を、

共通に影響を与える複数のファクターによって説明する統計的モデルです。



例えば、マルチファクターモデルを用いると、

明日の日経平均の価格変動を、為替、債券、原油等の値動きで、

「どの程度」説明できるかを定量化することができます。

(金融工学では過去のデータにフィッティングすることで、説明変数を決定します)


基本的には得られたファクターの中で、説明力の高いファクター(統計学的に言うと、t値の絶対値が大きい)

だけを選んで、(日経平均の)予測式を作り出すようなことをします。