ペイオフレシオ
Last-modified: 2008-09-26 (金) 05:16:15 (4506d)
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ペイオフレシオとは（読み：ぺいおふれしお、英語：Payoff Ratio） †
特徴 †
- 勝ちトレードの平均利益額が負けトレードの平均損失額の何倍かをあらわす
- 大きいほどよい
- 勝率50%のときに、ペイオフレシオ＞１ならば優位性がある
- 損益レシオとも言われる
計算式 †
ペイオフレシオ ＝ 勝ちトレード平均利益額 ÷ 負けトレード平均損失額 （倍）
コメント †
システムトレードを評価で非常に有名な指標の一つです。
※勝率とあわせて評価することが超重要です。
例えば、勝ちトレードの平均利益が10万円、負けトレードの平均損失が5万円の時
ペイオフレシオは10万円÷5万円で2.0となります。
いっけんかなり良さそうな数字に見えますが、
勝率が１０％だったらどうでしょう？使えませんよね。
どの指標もそうですが、単独で評価するのは危険です。
指標の意味をよく理解した上で、複合的な評価をすることが重要となります。
