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プロフィットファクター

Last-modified: 2008-09-26 (金) 04:33:22 (3612d)
Top / プロフィットファクター

システムトレード評価指標

プロフィットファクターとは(読み:プロフィットファクター、英語:Profit Factor、PF)

特徴


  • システムの過去のトレードにおける、総利益と総損失の割合
  • 大きいほどよいシステム
  • PF=1の場合、総利益と総損失が等しくトントンなシステムである

計算式


PF(プロフィットファクター) = 総利益 ÷ 総損失


コメント

システムトレードにおいて、非常に重要視されている指標の一つ。

個人的にはプロフィットファクターが1.5以上であれば実用性があると思います。

ただし、プロフィットファクターだけでシステムを評価するのは非常に危険。

最大ドローダウンや損益曲線と合わせて評価することが重要です。