プロフィットファクター
Last-modified: 2008-09-26 (金) 04:33:22 (3554d)
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プロフィットファクターとは（読み：プロフィットファクター、英語：Profit Factor、PF） †
特徴 †
- システムの過去のトレードにおける、総利益と総損失の割合
- 大きいほどよいシステム
- PF=1の場合、総利益と総損失が等しくトントンなシステムである
計算式 †
PF(プロフィットファクター) ＝ 総利益 ÷ 総損失
コメント †
システムトレードにおいて、非常に重要視されている指標の一つ。
個人的にはプロフィットファクターが1.5以上であれば実用性があると思います。
ただし、プロフィットファクターだけでシステムを評価するのは非常に危険。
最大ドローダウンや損益曲線と合わせて評価することが重要です。
