トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

フラット期間

Last-modified: 2008-09-26 (金) 04:49:50 (3732d)
Top / フラット期間

システムトレード評価指標

フラット期間とは(読み:ふらっときかん、英語:Drawdown period)

特徴


  • システムがドローダウンに入ってから、資産のピークを更新するまでにかかった時間
  • 大きいほど不安定なシステム
  • フラット期間は日(day)で評価するのが一般的
  • 下落期間とも言われる

コメント

最大ドローダウンとあわせて使われる重要な指標の一つ。

他の指標(プロフィットファクターなど)がよくても、フラット期間が大きすぎると、

損切りが発生したり、精神的に運用に耐えられなかったりする。

実運用していく中で、フラット期間を抑えシステムに従うことが重要。