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フォワードテスト

Last-modified: 2008-09-26 (金) 23:56:51 (3432d)
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システムトレード用語

フォワードテストとは(読み:ふぉわーどてすと、英語:Forwarding test)

フォワードテストとは、バックテストで最適化済みの戦略が


未来の値動きに対して機能するか



を確認するためのテストです。

つまり、バックテストではうまく機能しているんだけど、

その先も問題なく機能するのか?を検証をするためのテストです。


フォワードテストはカーブフィッティングの検出に非常に有効なテストです。



フォワードテストの方法には大ざっぱに分けて2種類あります。


(1)データを分割

例えば、2000年から2007年のバックデータを持っている場合に、

2000年〜2006年までのデータでバックテストをおこない、パラメータを決定します。

そのシステムに対して、今度は

2007年のデータに対して検証し、システムが機能するか確認するというわけです。

もし、バックテストカーブフィッティングしていた場合は、フォワードテストの結果が悪くなります。

(2)未来のデータを利用

バックテストを最新日付までのデータに対して行い、

明日以降(未来)の市場でもシステムが機能するか確かめる方法です。

運用直前の最終確認として行われる検証方法です。