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バックテスト

Last-modified: 2008-09-26 (金) 23:44:56 (3673d)
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システムトレード用語

バックテストとは(読み:ばっくてすと、英語:Backtesting)

バックテストとは


ある戦略が過去の値動きに対して機能するか



を確認するためのテストです。

つまり、過去に○○という条件で購入/売却したら、

いくら儲かって(損)いたかを検証するためのテストです。



システムトレードではバックテストがほぼ全てといってしまうと言い過ぎですが、

非常に重要な検証プロセスであることは間違いありません。



とは言え、バックテストにばかり気を取られると、

カーブフィッティングになってしまうことがよくあるので、

パラメータの意味を考え、適度なバックテスト結果を残すことが重要です。