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バックテストの実施

Last-modified: 2008-09-27 (土) 00:59:19 (3555d)
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システムトレード構築手順

(3)バックテストの実施

条件設定/コーディングが終わったら、実際にその戦略に従って過去に売買をしたらどうなるか確かめましょう。

このような過去のデータを使ったテストをバックテストといいます。


ここで有効性があってもなくてもパラメータの調整等により、(さらに)使えるシステムになることもありますので、

色々とパラメータをいじって、システムの最適化をすることが重要です。

ここで初心者にありがちなのが、最適化しすぎてしまう(カーブフィッティング)ことです。

あくまで過去のデータなので最適化しすぎても意味がありません。

カーブフィッティングのページにも記載されていますが、

  • ルールもパラメータもなるべくシンプルにする
  • パラメータを変えた場合に起きる、パフォーマンスの変化が論理的に妥当か
  • できるだけ長めのテスト期間でバックテストをする
  • 上昇トレンド、下降トレンド、横ばいで機能するか確認する
  • 複数の銘柄、複数の相場で極端な差が出ないことをテスト
  • フォワードテストを実施する



等に注意して、バックテストを進めましょう。


バックテスト結果の評価にはシステムトレード評価指標を参考にしてみてください。


最低限、評価するべき指標を下記に紹介しておきます。