ザラ場売りシステム

Last-modified: 2010-03-18 (木) 23:02:23 (3844d)

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ザラ場売りシステム †

たったこれだけの超シンプル戦略ですが、検証結果を見てみましょう。

実験も兼ねて、検証にはExcelを使ってみました。

（今回は、アノマリーを見ることが目的なので、手数料や厳密な資金管理は考えていません。）

上の結果をみてどう感じたでしょうか？

正直、成績としては今ひとつではありますが、

300万あった初期資金は2500万までふくれあがっています。

もちろん、先物のレバレッジ効果のおかげではありますが(^^;)

しかし、ここで注目すべきは、超シンプルな戦略でそこそこの成績がでていることです。

シンプルすぎて、この優位性に気がついてない人がほとんどではないでしょうか？

この戦略を言い換えると、日経２２５先物はザラ場中の上げ幅より下げ幅のほうが大きいということです。

このような、投資の優位性をアノマリーと言います。

また、この結論から、もう一つのある戦略に優位性があるだろうことに気付いたでしょうか？

すなわち、

日経２２５に日中に下がりやすいアノマリーがある

⇒　日経２２５はいったいどこで値上がりしているのか・・・？

⇒　昼に下がるならば、夜間買いシステムに優位性があるかも？

ということです。

このように一つのアイデアからどんどん膨らませていくことができるのが、

システムトレードの醍醐味ですね！