ザラ場売り＋夜間買いシステム
Last-modified: 2010-03-18 (木) 23:03:03 (3018d)
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ザラ場売り＋夜間買いシステム †
- システム名
- ザラ場売り＋夜間買いシステム
- エントリー条件１
- ザラ場の寄り付き(始値)で空売り（ショート）
- 手仕舞い条件１
- 当日の大引け(終値)で買い戻し
- エントリー条件２
- ザラ場が隠線(始値＞終値)の場合、大引け(終値)で買い（ロング）
- 手仕舞い条件２
- 翌日の寄り付き(始値)で売却
成績 †
| 初期投資額 | 300万円 |
| 検証期間 | 1996/01/05〜2007/12/28 |
| 勝率 | 52.1％ |
| 平均損益 | 6.5円 |
| プロフィットファクター | 1.17 |
| 最大ドローダウン | 15.8％ |
| フラット期間 | 626日 |
損益曲線 †
コメント †
システム複合することで、一般的には下記のような利点があります。
- お互いのドローダウンが相殺される（相関係数によって相殺効果は変わります）
- 取引が分散＆増加することで、資金効率が良くなる
相関係数とは、すごく大ざっぱにいうとそのシステムがどれだけ似ているかを示す統計指標です。
相関係数＝-1の場合、システムの損益は真逆となり、
一方のシステムがドローダウンのとき、もう一方は最高値を更新中
というように、うまい具合にドローダウンが相殺されます。
ちなみに、今回の２つのシステムは相関係数が高かったため、
ドローダウンの相殺効果は期待以上に出ませんでした(^^;)
システムを組み合わせるときは相関係数やシグナルの分散具合等を考慮することが重要です。
実はここにあるフィルタを導入すると、PF2以上のシステムになりますが、それはまたの機会に紹介します(^^)
