オプティマルf
Last-modified: 2008-09-29 (月) 06:06:34 (3549d)
Top / オプティマルf
オプティマルfとは（読み：おぷてぃまるえふ、英語：Optimal-f） †
オプティマルfとは、ケリーの公式に基づいて算出された、投資額の最適値の事です。
簡単にいうと、ある投資戦略に対して、いくら(=f)投資するのがもっとも良いかを数学的に求める手法です。
例えばオプティマルfは
勝つ確率が60％のゲーム（投資戦略）があるとします。 あなたは100万円を持っていて、毎回好きな額だけ賭けられ（投資でき）ます。 ゲームの回数を１００回とすると、１回の掛け金をいくらにするべきでしょうか？
という問題の最適解を教えてくれます。
（ここでは、毎回資産の20%を掛けることが最適解となります。）
詳しい数学的な説明は、ここでは省略しますが、資金管理を考える際の重要な指針となります。
もし、詳しく知りたいという方には、ラルフ・ビンスの書籍である、
投資家のためのマネーマネジメントが参考になります。
ただし、オプティマルfは利益は最適化されても、リスクは最適化されないので注意が必要です。
（そのまま使うのは非常に危険です）
