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アノマリー

Last-modified: 2008-10-04 (土) 23:27:57 (3426d)
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システムトレード用語

アノマリーとは(読み:−、英語:Anomaly)

アノマリーとは、金融市場において論理的な根拠はないがよく当たる法則のことです。

優位性のあるシステムトレードの戦略もある意味、アノマリーと言えます。


例えば、アノマリーとしては下記のようなものが有名です。

  • 月曜日は下がりやすく、金曜日は上がりやすい
  • 日本株は4月に上昇しやすい
  • 節分天井、彼岸底



アノマリーがあったとしても、世間に知れ渡ることで

そのアノマリーは消失(もしくは効果が薄く)なることが多いです。

このようなアノマリーが消滅するような動きをマーケットインパクトと言ったりもします。