システムトレード徹底比較
Last-modified: 2013-12-20 (金) 21:23:24 (2222d)
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システムトレードとは？ †
 | システムトレードとは決められたルールに従って、 機械的に売買を行う投資方法です。 FX、株、日経２２５、日経２２５miniなどなど投資対象は非常に幅広い時代になりましたが、システムトレードの基本的な考え方は同じです。 当サイトでは、システムトレードの基礎から応用、検証方法から検証結果までを幅広く紹介していきます。 |
システムトレード事例１ †
日本株を対象にした順張りシステムを少しだけ紹介します！
検証にはJavaで作った自作アプリケーションを用いていますが、
最近では、イザナミ、パイロンなど初心者向けのシステムトレード検証ソフトがあるので、
プログラムが分からない人でも簡単にシステムトレードが可能です。
| 初期投資額 | 1000万円 |
| 勝率 | 64.35％ |
| 平均損益 | ＋2.10％ |
| プロフィットファクター | 2.44 |
| 最大ドローダウン | 6.35％ |
| フラット期間 | 253日 |
平均利益率・ドローダウンはイマイチですが、そこそこ実用性のあるシステムです。
順張りということもあり歴史的な上昇相場だった2005年の成績がよいですが、
それ以外の時期もそこそこ安定していることが分かります。
上記はルールに従ってトレードすれば10年で1000万円が1億円になったことを意味します（単利計算）！
（実はシステムトレードのルールに従うことが一番大変です…！）
システムトレード初心者の方なら、指標の意味も分からないかもしれません。
システムトレードを既に運用している人なら、スリッページは？カーブフィッティングは？などなど疑問があることでしょう。
詳細については後々、別ページで紹介していきます♪
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